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1、中信银行同业风险管理调研报告中信银行风险管理同业调研小组二八年五至六月目录一、全面风险管理体系正逐步构建4二、风险管理独立性全面加强5三、独立的专业化审贷体系10（一）风险分析经理平行作业机制逐步形成11（二）行业审贷快速推进12（三）公司信用风险审批通道多样化12（四）审批体制由集体负责向集体个人负责相结合过渡13（五）区域审批中心尚未成为主流13四、全力推进2010年巴塞尔新资本协议达标工作14（一）各行实施新协议进展情况15（二）组织形式和资源投入16五、探索中的零售信用风险管理体制17六、信用卡一般采用事业部的管理模式19七、迅速强化的市场风险管理21八、开始探索的操作风险管理21九、
2、开始量化的组合管理与风险偏好23十、嵌入式的事业部风险管理体系24十一、依靠IT系统大力提升风险管理精细化水平26十二、风险线队伍管理得到有效加强26十三、考察启示27附件1：工商银行风险管理情况29附件2：渤海银行风险管理情况33附件3：兴业银行风险管理情况41附件4：建设银行风险管理情况50附件5：深圳发展银行风险管理情况66附件6：招商银行风险管理情况70附件7：民生银行风险管理情况82 *银行同业风险管理调研报告为了更好了解国内同业风险管理最新动态，加强学习交流，中信银行风险管理调研团队于2007年5月26日至6月17日对工商银行、渤海银行、兴业银行、建设银行、深圳发展银行、招商银行、
3、民生银行进行了风险管理调研。中信银行调研团队由陈小宪行长和吴北英常务副行长分别带队，史原、孙建林、黎文武、张春子、冯燮刚、徐海秀、隋立波、刘铁彬等干部参加了此次调研。上述银行高度重视我行调研活动，深圳发展银行董事长兼首席执行官Frank Newman、招商银行行长马蔚华、兴业银行行长李仁杰、工商银行首席风险官魏国雄、建设银行首席风险官朱小黄、渤海银行首席风险官Simon Page均精心组织并亲自参加我行调研活动。我行调研团队重点学习了上述银行在风险管理体制、新协议实施、信贷风险管理、市场风险管理、操作风险管理和当前形势应对策略等方面的做法和经验，各行风险管理特点总结如下：一、 全面风险管理体系
4、正逐步构建国内各主要商业银行正在逐步构建包括信用风险、操作风险和市场风险的全面风险管理体系。各行均在董事会层面和高管层层面分别建立了董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会。董事会风险管理委员会是全行所有风险管理的最高决策机构，负责风险偏好制定、全行风险限额管理、全行风险战略制定等宏观工作。在董事会风险管理委员会授权范围内，高管层风险管理委员会具体行使全面风险管理职责。部分银行董事会风险管理委员会和高管层风险管理委员会下设信用风险委员会、操作风险委员会和市场风险委员会，行使相应风险管理职责。另外，民生银行董事会风险管理委员会下设秘书处（常设机构），统筹全面风险管理日常工作。董事会与高管层风险
5、管理委员会下，各行三大风险管理部门分工存在两种模式：模式一，风险管理部集中管理三大风险。采取此模式的银行有：建设银行、工商银行、渤海银行和兴业银行；模式二，各部门分工负责三大风险管理。此模式下，信用风险管理由风险管理部负责；市场风险管理由计划财务部负责；操作风险管理一般无明确牵头部门，由具体业务部门分工负责本部门内操作风险管理。采取此模式的银行有：招商银行、深圳发展银行和民生银行。二、 风险管理独立性全面加强近年来，各行均高度重视风险管理工作独立性建设。部分银行不但做到了风险线干部的垂直任命、考核，风险管理团队的垂直任命、考核，甚至实现了工资总行直接支付，营业费用总行负担，“不让分行掏一分钱”
6、的风险独立管理。各行实现风险管理独立性主要有两种模式：模式一，风险管理部门独立垂直管理；模式二，向分行或业务线派驻风险主管，对风险主管实行独立任命、考核。其中，模式一相对于模式二独立性更强。其中，民生银行、建设银行、深圳发展银行、渤海银行已经建立了独立垂直的风险管理体系。上述银行，在管理体制方面实现了风险线与业务线完全分离的“审贷分离”体制；在绩效考核方面，实现了风险线独立考核或风险线考核为主的考核体制；在人事任命方面，实现了派驻制或风险线垂直任命的人事组织体制。例如，民生银行已经形成总行、区域和分行三层自上而下的独立评审体系，由总行授信评审部直接向区域、分行派驻信贷审查官，通过它所领导的区域
7、授信评审中心或分行授信评审部，对项目进行审核。各区域授信评审中心和分行授信评审部属总行的派出机构，业务和行政隶属总行。人员的薪资、奖金和福利待遇全部由总行统一发放，办公费用由总行统一支付，不让分行掏一分钱。人事关系隶属总行的人力资源部。另外，工商银行实现了分行以下独立垂直管理；兴业银行实现了总行到区域审贷中心的独立垂直管理，正在三家分行试点风险主管委派制。 渤海银行严格坚持风险线与业务线分离，全部授权集中于总行层面，分行只负责业务发展无任何授权。深圳发展银行对19家分行派驻信贷执行官（风险主管）为首的风险管理团队。信贷执行官对总行首席风险执行官负责并汇报工作。对信贷执行官的考核，由总行首席风险
8、官评价和分行行长评价两部分组成，其中首席风险官评价占70%权重，分行行长评价占30%权重。整体来看，各行均较重视风险管理体系的独立性建设，尚未实现风险管理完全独立的银行也在努力增强风险管理体系的独立性。各行风险管理独立性、全面性、专业性情况表独立性全面性专业性工行分行以下风险体制实现了垂直管理。已建立包括信用风险、操作风险、市场风险的全面风险管理体系。风险管理部负责全面风险管理、新资本协议推进、市场风险计量及管理、操作风险计量。工行总行将部门划分为四类部门，实行差别待遇。风险线部门被划为一类部门，行内地位、待遇均有提高，专业性得到巩固。渤海渤海银行风险管理线完全独立于其他业务部门，负责全面风险
9、管理的风险管理部向首席风险官和董事会风险管理委员会汇报。渤海银行严格坚持风险线与业务线分离，全部授权集中于总行层面，分行只负责业务发展无任何授权。已建立包括信用风险、操作风险、市场风险的全面风险管理体系。风险管理部全面管理信用风险、市场风险、操作风险。风险分析经理、客户经理共同构成的前端风险控制和营销体制，风险管理人员走向市场、贴近前端，由裁判员转向教练员，与客户经理紧密合作制定授信方案。兴业兴业银行强调独立审贷、个人负责，权限划分到个人，责任落实到个人。05年初，兴业银行提出实行全面风险管理的目标，目前进展不够迅速。07年，兴业银行聘请毕博咨询，按照新资本协议要求，对风险管理相关领域进行了全
10、面诊断，按国际先进银行最佳做法进行了规划，制定了推进新资本协议，实施全面风险管理的具体方案。目前，兴业银行正按照毕博方案全面推进相关工作。兴业银行做精做专重点发展领域的风险管理。在房地产、同业领域培养了一支较为敬业、素质较高、经验丰富的风险管理队伍。建行建设银行风险管理体系的独立性较为突出。首席风险官风险总监风险主管县级支行风险经理组成的垂直风险管理体制已具雏形。首席风险官负责一级分行风险总监的绩效考核；风险总监负责一级分行本部风险条线人员、风险主管的绩效考核；风险主管负责二级分行风险条线人员、县级支行专职风险经理的绩效考核。全行全面、垂直的风险管理体制已基本建立。配备贷前平行作业风险经理，全
11、面实施大中型公司类客户风险线业务线平行作业，风险管理价值创造作用逐步显现；专职审批人制度，有效提高了风险管理的专业化、精细化水平；审批体制坚持：审贷分离、后台审批、个人负责、独立审批原则。深发深圳发展银行对19家分行派驻信贷执行官（风险主管）。信贷执行官对总行首席风险执行官负责并汇报工作。对分行信贷执行官的考核，由总行首席风险官评价和分行行长评价两部分组成，其中首席风险官评价占70%权重，分行行长评价占30%权重。分行信贷执行官原则上实行轮岗制，一般3-4年轮岗一次。分行设信贷管理部和信用审查部，部门负责人由信贷执行官推荐，总行首席风险官任命。深圳发展银行尚未建立全面风险管理体系。信用风险由首
12、席风险执行官CRO负责，采取垂直管理模式，由总行指派分行的风险执行官，实行垂直上报；市场风险由首席财务执行官CFO负责，采取总行集中管理，资产负债委员会制定风险管理政策，具体职能由财务信息与资产负债管理部承担；操作风险由首席运营执行官COO负责，具体职能由新成立的运营管理部承担。深圳发展银行根据业务发展重点成立了贸易融资、零售、同业和资产保全四条业务线（准事业部制）。各业务线设信贷执行官（风险官），负责本业务线风险控制，直接对首席风险执行官负责。招商与我行类似。信贷管理部负责，包括对公司、零售、同业、离岸和资金交易等各项业务的全面信用风险管理；计划财务部负责市场风险；目前操作风险未实现集中管理
13、，拟在风险管理部下设操作风险部。公司方面已全面推行审贷官职务序列，实行严格的审贷官专业化资格管理，共十一个等级。零售方面拟建立零售审贷官队伍。逐步建立风险经理制，拟通过考核将一部分客户经理转变为风险经理，推行风险经理制。民生民生银行已经形成总行、区域和分行三层自上而下的独立评审体系。各区域授信评审中心和分行授信评审部属总行的派出机构，业务和行政隶属总行。人员的薪资、奖金和福利待遇全部由总行统一发放，办公费用由总行统一支付，不让分行掏一分钱；民生银行由风险管理委员会统筹管理三大风险民生实行专家审贷，个人负责的贷款审批体制。民生银行贷款审批有单签、双签和贷审会三种方式。贷审会方式中，有权审批人全部
14、由各行业的专家组成，行长和部门负责人不参加贷审会。图1：建设银行全面、独立风险管理体系图2：渤海银行全面、独立风险管理体系。图3：渤海银行风险管理部组织机构图三、 独立的专业化审贷体系基于各银行实际情况，国内银行业风险管理体系经过较长时间演变，逐渐形成了各具特色的信贷决策机制，独立性和专业性得到有效加强。（一）风险分析经理平行作业机制逐步形成最近几年，国内部分银行逐渐推行风险分析经理平行作业机制，风险管理的专业性得到有效加强。风险分析经理平行作业是指，在分行风险管理体系内建立一支风险分析经理队伍，与客户经理共同进行前端风险控制。风险分析经理平行作业机制下，风险分析经理和客户经理既专业分工又协同
15、合作，实施专业调查，夯实授信决策基础，共同构成客户前端风险控制和营销单元。此机制下，风险管理人员贴近市场前端，有效的将风险控制前移，减少了审查反复，既有效节约了审批资源又强化了风险控制。目前建设银行、渤海银行和民生银行已全面推广风险分析经理平行作业机制，招商银行也拟通过考核将一部分客户经理转变为风险分析经理。建设银行首先从重大项目、复杂项目入手，逐步配备风险分析经理，取得了良好效果。目前平行作业机制已开始逐步向中小项目推广。渤海银行风险分析经理与客户经理形成伙伴关系，风险分析经理根据客户经理初步授信方案与客户经理沟通交流，提出专业意见，帮助客户经理完善授信方案，避免授信方案质量差浪费审批资源。信贷分析经理制定信用风险分析报告，主要内容包括行业状况、企业状况和风险分析等。客户经理授信方案与风险分析经理信用风险分析报告合并组成授信审批材料，提交有权审批人审批。据渤海银行介绍，其目标风险分析经理与客户经理的配备比例为1：3。（二）行业审贷快速推进招商银行积极推进行业审贷。总行由22名审贷官负责45个大类行业审贷，分行也采用相应的行业审贷方式。有效提升了信贷审批的专业化。我行0
