macd 深度解剖

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1、MACD 深度解剖,2016-4-22,MACD的组成,MACD的组成,这图由5个部分组成: 1 DIFF (白线) 2 DEA (黄线) 3 绿柱子 4 红柱子 5 0轴(绿柱子与红柱子长出的地方),MACD的组成,我们来看看MACD 完整代码是怎么样的 DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:EMA(DIF,9); MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; 看到代码别头晕，也别觉得神奇，你没看错，号称指标之王的MACD 就这三句代码。 差点亮瞎我的眼睛，可是就这3句代码，就让它坐稳了指标之王的宝座。,先说EMA是啥？ 就是加权平均值，大概

2、等于算术平均值 (EMA = MA)。 啥是算术平均值？好吧，让我们回到幼儿园。 假设有5个数 1，2，3，4，5 那么算术平均值就是 (1+2+3+4+5)/5 = 15 / 5 = 3 再简单的说 就是 1，2，3，4，5 5个数的和，也就是15 然后再除以5，得出这个5个数的平均值是3。 我们平时经常说的5日线就是 5天的收盘价平均值。,EMA我们大概懂了。 来看第一句: DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); 翻译: DIFF = 12天的收盘价的平均值 减去 26天收盘价的平均值 噢，原来DIFF 那条白线就是这样的啊。 12减去26，等于-14，股票里面

3、没有负数的嘛，那就算14吧。 那我们来看看14日线是怎么样的:,怎么14日线的走势 跟 DIFF 走势差不多呢？我们是不是发现了什么？ 原来 DIFF 跟 14日线 差不多啊。,我们再来看第二句 DEA:EMA(DIFF,9); 翻译: DEA = DIFF的9天平均值。 又是一个平均值。 DIFF 是对收盘价的14天平均值， DEA 是对 DIFF 9天的平均值。,在来看第三句 MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK; 翻译: MACD = DIFF 减去 DEA 再乘以2， 然后把结果用柱子线来表示。 这个减法是什么意思？ 其实就是 白线 和 黄线的之间的距离 用线来表示

4、。 白线在黄线上面就画红线， 黄线在白线上面就画绿线，我们来验证一下:,果然！ 黄线在白线上面就出绿柱子，柱子的长度就是白线和黄线的距离 白线在黄线上面就出红柱子，柱子的长度就是白线和黄线的距离,再来一张图,那0轴是啥呢？ 其实0轴就是60日线！ (在MACD的算法里面取值是固定的，固定是0，但是为什么这么凑巧，却变成了60日线，很神奇的一个地方，我无法解释) 股价跌破60日线，DIFF就跌破0轴。 股价升破60日线，DIFF就升破0轴。 我敢说，这么简单的一个东西，没有人发现！,解剖到这里的时候，其实心里已经有底了，MACD 其实大概就是 14日线 与 60日线。那些把MACD 弄的很神秘的

5、人，是不是伤透你们的心了？ 哈哈，我不想打击你们。,那金叉 ，死叉又是什么鬼？ 聪明的你，一定发现了！ 原来就是5日线 和 10日线 交叉过程。 是不是内心又崩溃了？,我们来看一个规律，比起金叉，死叉啥的，你有没有注意到， 红柱子其中某根对比前面一根不再伸长时，股价就会下跌。 绿柱子其中某根对比前面一根不再伸长时，股价就会止跌。 比如下面这图，用心去感受下。而这个不再伸长看盘的时候是很容易当下确认的。 而且比起DIFF与DEA 金叉，死叉神马的，会提前很多很多。,我有看过很多国内关于MACD的，上来就是金叉死叉，什么顶背离，底背离的，其实他们连最基本的MACD核心实现过程都不懂。却把MACD奉

6、为指标之王。,到这里，聪明的你一定发现了，整个macd只有一个参数，就是收盘价，跟开盘价，最高价，最低价，成交量，各种xxx，没任何关系！还觉得macd神秘吗？,对于MACD总结如下,1， DIFF 白线 大概是14日线 2， DEA 黄线 是DIFF的9天平均值，大概是20日线。 注意上面说的大概，会有一定误差，因为一个算术平均(MA)，一个加权平均(EMA)，他们俩是永远不可能一样，但是会有接近的值。 3 ，0轴 大概是60日线。跌破0轴，表示当前股价跌破60日线。 升破0轴，表示当前股价升破60日线。 4 ，红绿柱子 就是黄线和白线之间的距离。 上面有人说道了，为什么乘以2，那是因为让柱

7、子更加长一点，肉眼看起来比较直观。,有没有人想过，为什么要用红绿柱子?(虽然软件都是用蓝色表示，但我习惯说成绿色。) 其实就是一种更加直观的展示白线与黄线之间的距离，并没有什么实际意义。 比如当两条线粘在一起的时候，我们就看不清倒底是白线在上，还是黄线在上，此时我们通过柱子颜色就可以判断了。 还有我们肉眼是非常难以察觉某些微小的变化的，但是我们可以通过当前一根柱子没有前面一根柱子长，得知黄白线的距离开始要有变化了。,关于金叉死叉，经过我们对柱子线的理解，可以推导出如下定理: 金叉: 当绿柱子逐渐缩短时，MACD就会金叉。 当绿柱子没有了，第一根红柱子出现，MACD金叉就形成了。 死叉: 当红柱

8、子逐渐缩短时，MACD就会死叉。 当红柱子没有了，第一根绿柱子出现，MACD死叉就形成了。 那些说MACD 金叉，死叉滞后的，看到如上定理，你还会说滞后吗？ 于是，我们来张图看看，是不是?（注意箭头颜色）,如果你是一个以金叉死叉来操作的小白，这时，你可以不用等金叉，死叉出现再操作，而是等柱子的变化，提前操作了。 注意箭头颜色,前面有说过，整个macd只有一个参数，就是收盘价，跟开盘价，最高价，最低价，成交量，各种xxx，没任何关系！ 只是通过对收盘价的平均值计算，为何能登上指标之王的宝座？ 要知道，我们操作一只股，要参考的东西可多了，而MACD这货竟然只参考收盘价，然后对收盘价计算下平均值就完

9、事了！ 是不是突然觉得MACD完全不靠谱啊。 关于其中的统计学的知识，容我慢慢道来，我要把MACD扒的内裤都不剩 我们学东西，一定要学习最底层的东西，不能有任何模糊的地方。 就如同我是一个程序员，我只需要知道，电脑只认识二进制就行了，站在这个基础上，什么程序，什么语言，不过浮云罢了。,MACD 关于统计学上的知识,DIFF 大概是14日线，而14日线是一条短期均线，比较灵敏，于是取其长处:灵敏 DEA 大概是20日线，也就是DIFF九天的平均值，将DIFF的灵敏抹去，留下:迟钝 灵敏代表着快速反应，不稳定。 迟钝代表这反应迟钝，具有稳定性。 于是MACD 做到了，再加工过后，用柱子来表示这种快

10、慢之间的变化，在稳定与不稳定之间的平衡。,到这里，我们就MACD核心，和本质，基本上完全了解了。,MACD 在我眼里，金叉，死叉什么的，完全没有任何意义，更多的是参考其柱子的长短变化 和 其背离的指示。 那就说说大伙经常说的背离神马的吧，老规矩，把背离这货扒的只剩内裤。,大家认识的背驰: 1 底背离 股价创新低，而DIFF不创新低。 配图说明: 红箭头表示股价走势，绿箭头表示DIFF走势。 红圈处，股价创新低了，而DIFF没有创新低。,2 顶背离 股价创新高，而DIFF不创新高。 配图说明: 红箭头表示股价走势，绿箭头表示DIFF走势。 红圈处，股价创新高了，而DIFF没有创新高。,这是很多人

11、对背离的认识，在这里必须说明一下，这种背离参考，并没有多少实际意义，经常会出现背了又背的情况，那是因为该方法不准确的，背离只会发生一次，背离必定会有转折。 在这里，我们先对顶背离，底背离，这2个名词认识下，知道是什么意思就好。,前面说到过，MACD 在快慢之间 取得了平衡，而这种平衡也是对走势健康的一个衡量。 所谓顶背离，底背离的出现，都是对股价一个健康状态的衡量。 背离的出现，表示原有的趋势内部发生某些变化，如顶背离的发生，表示一段上涨趋势的再涨上去，是有问题的，不健康的。 而这种的不健康是有很大几率引发股价的转折，如一段上涨变成下跌。,比如大盘30分钟 典型的顶背离。股价上涨，而DIFF下

12、跌。,当然，这里说的背离，是很多人理解的背离，并不是我眼中所理解的背离(后面会说道)。 在参考DIFF的背离，有一个前题，这个前题很多人都没有认识到，那就是必须是一段趋势。 而那种横盘震荡的走势，背离是毫无意义的。 至于趋势，分为 上涨趋势，下跌趋势，这个自己百度，认识下趋势，我就不说了。,经验1: 标准5浪走势的出现后，当DIFF发生背离，往往会调整，几率高于95%。 如一下标准的5浪上涨走势，如下图，下跌走势反之。 第5浪出现背离，95%都会有调整。,如特力A：,这种标准5浪走势出现后的背离，你要是说背了又背，我不太相信，为太难见到了，即使在极端行情中。 如：腾兴股份,绝招来了,由于A股只

13、能做多，那么只需要找这种标准5浪下跌后背离的，那么你的成功率可以高达95%！ 你还要被割韭菜吗？ 如果韭菜不想做，那就做一只鳄鱼，耐心的等待这种5浪下跌的背离。 这个市场不是比谁赚的多，而是比谁活的久，而鳄鱼是活的最久的。 我认识一只鳄鱼，一只聪明的鳄鱼，那就是xxmccmxx,聪明的你，不知道有没有发现一个买点，那就是5浪下跌后的背离。 而精确的抄底就是第五浪的时候，MACD下跌时长出来的绿柱子，其中某根绿柱子不再伸长，那里就是精确的底部。 当然更精确的底部，后面会说到，精确到某一笔的成交,说说 3 这个神奇的数字 在MACD的应用。 中国有句古语“一鼓作气，再而衰，三而竭”而这个三而竭在股

14、市里面可谓是表现的淋漓尽致。前面有说到过5浪背驰，其实就是一个三而竭的过程。 细心的你，有没有发现有三段上涨？,先记住上页这个图，下面要说的就是MACD的精华，力度背驰！,什么是力度? 在一个平面空间很容易计算的。 下面A,B,C三段上涨，大声的告诉我，哪段上涨力度最大，然后理由。 PS: 作图不容易。,简单说几点，为什么上涨趋势是三波？ 因为上涨的定义决定了。上涨定义就是，高点比前一个高点好，低点也要比前一个低点高。下跌趋势就是反过来。 macd属于趋势指标，kdj盘整指标,很明显，力度上A最大！ 在最短的时间内，上涨。 平面力度 = 价格空间 / 时间 假设 A,B,C都是从5远涨到图上的

15、10元，都涨了5元，那么价格空间上就是 10-5 = 5 A只用了04-12这一天，那么A的力度 A = 5 / 1 A的力度是5 B 用了 04-14 -04-15 2天 B= 5 / 2 B的力度是2.5,当然，这种测量是最准确的，但是在使用上非常麻烦，很不直观，当然你可以按照这个公式，来自己写一个测量指标。 好在，我们有MACD，不必弄的这么麻烦。 如下图(特力A日线): a,b,c 三段上涨，对应3块红柱子面积，每一块红柱子面积就是上涨所耗的力度。 很明显，b段力度是大于a段的，短暂调整后，又来了一段上涨c. 但是c的力度明显小于b，此时力度背离，那么就会转折了。 下跌则反之。,如下图

16、(特力A日线): a,b,c 三段上涨，对应3块红柱子面积，每一块红柱子面积就是上涨所耗的力度。 很明显，b段力度是大于a段的，短暂调整后，又来了一段上涨c. 但是c的力度明显小于b，此时力度背离，那么就会转折了。,再来看2段下跌，对比下力度，第二段绿柱子面积 明显 小于 第一段， 那么下跌力度背离。 有背离一定会有转折。如果你参考的是力度背离，你说背了又背的，我还真没见过。如果你见过，请告诉我。,如果你能认真看到这里了，也看明白了力度背离，而不是参考 MACD 黄白线背离，我告诉你，你已经比市场上80%的人都要厉 害了！,特别提醒,盘整区，红柱或者绿柱面积忽略不计，背驰是趋势对比趋势，上涨对上涨，下跌对下跌,这里2段上涨，其实是力度背离了，但是MACD黄白线并没有背离。 但是你看到了，后面跌成狗了。 力度上的背离，一定会有转折的。,第2段涨得更好，但是红柱没有第一段多，也没有拉长，就是说红柱得力度不