《计量经济学实验报告(实验项目：时间序列计量经济学模型)-(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计量经济学实验报告(实验项目：时间序列计量经济学模型)-(2)（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 实验项目：时间序列计量经济学模型一 实验目的通过上机实验掌握计量经济学软件EViews，运用EViews软件进行时间序列计量经济学模型的分析，掌握时间序列计量经济学模型，包括建立模型，了解其单整性、平稳性。二 预备知识单位根检验、单整性检验、ADF检验、最小二乘估计原理。三 实验内容下表给出了19782006年中国居民消费价格指数CPI.(1990年=100)年份CPI年份CPI年份CPI197846.21198882.31998202.59197947.071989971999199.72198050.6219901002000200.55198151.91991103.422001201
2、.94198252.951992110.032002200.321983541993126.22003202.73198455.471994156.652004210.63198560.651995183.412005214.42198664.571996198.662006217.65198769.31997204.21(1)做出时间序列CPI的样本相关图，并通过图形判断该序列时间序列的平稳性。(2)对CPI序列进行单位根检验，以进一步明确它们的平稳性。(3)检验CPI的单整性。四 实验步骤（一）启动软件包 Eviews 的启动步骤：双击 Eviews 快捷方式，进入 EViews 窗口；或
3、点击开始 /程序/ Eviews 6，进入 EViews 窗口。（二）创建工作文件。1 建立工作文件并录入数据，如图1所示。图 12 平稳性检验2.1 平稳性的图示判断给出一个随机时间序列，首先可以通过该序列的事件路径图来粗略地判断它是否是平稳的。使用语句T=TREND+1978产生时间点的序列T，画出CPI跟时间T的关系图，即时序图，如图2所示。图 2由图2，我们可以直观地看到CPI关于时间T有明显递增的趋势，不同时间段的均值不同，有持续上升，即CPI序列不平稳。当然，这种直观的图示也常长生误导，因此需要进行进一步的判断。2.2 样本自相关图判断 点击主界面QuickSeries Stati
4、sticsCorrelogram.，在弹出的对话框中输入CPI，点击OK就会弹出Correlogram Specification对话框，选择Level，并输入要输出的阶数(一般为12)，点击OK，即可得到CPI的样本相关函数图,如图3所示。 图 3一个时间序列的样本自相关函数定义为：易知，随着k的增加，样本自相关函数下降且趋于零。但从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得多。从上述样本相关函数图，可以看到CPI的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，并没有像偏自相关函数那样的迅速减为零。所以，通过CPI的样本相关图，可初步判定该CPI时间序列非平稳。当然这中判断方法也是有一定的主观性的，下面我
5、们进行客观性的判断，进一步明确CPI序列的平稳性。2.3 单位跟检验(ADF检验)采用ADF检验对CPI序列进行平稳性的单位根检验。点击主界面QuickSeries StatisticsUnit Root Test.，在弹出的Series对话框中输入CPI，点击OK，就会出现Unit Root Test对话框，如图4所示。图 4Unit Root Test对话框的设置。其中Test for unit root in栏中，Level是水平序列，1st是一阶差分序列，2nd是二阶差分序列；Include in test equation栏中，Intercept是常数项，对应ADF检验中的第二个模型
6、，Trend and intercept是趋势项加常数项，对应ADF检验中的第三个模型，None是没有趋势项跟常数项，对应ADF检验中的第一个模型；右侧的Lag length是滞后阶数的确定，系统默认是用SC值确定，且默认最大滞后阶数为6阶。本题中，对于CPI序列的单位根检验是选择Level项，ADF检验结果如下。对于模型3：图 5可以看到伪概率，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。模型3的估计结果为：其中，趋势项参数的估计值的t统计量为，查ADF分布临界值表得，模型3样本个数为25个(最接近的个数)时，即接受的原假设，于是可与进行模型2的估计。对于模型2：图 6可以看到伪概率，在5%的水
7、平下是接受有单位根的原假设的。模型2的估计结果为：其中，常数项参数的估计值的t统计量为，查ADF分布临界值表得，模型2样本个数为25个(最接近的个数)时，即接受的原假设，于是可与进行模型1的估计。对于模型1：图 7可以看到伪概率，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。模型1的估计结果为：综上所述，根据ADF检验知，CPI序列存在单位根，即序列非平稳。3 单整性检验所谓序列的单整性，就是原序列经过d阶差分后变成了平稳序列，就称原序列为d阶单整序列。于是对序列的单整性检验又转化为平稳性检验，即可用ADF检验，其不同的就仅仅是需要对原序列进行差分。然后，对CPI进行单整性检验，跟上述的平稳的ADF检验步骤类似，只是在Unit Root Test对话框的设置中选择1st选项，就是一阶差分，这小题的检验结果如下所示。对于模型3：图 8可以看到伪概率，在5%的水平下是接受有单位根的原假设的。模型3的估计结果为：其中，趋势项参数的估计值的t统计量为，查分布临界值表得，模型3样本个数为25个(最接近的个数)时，即接受的原假设，于是可与进行模型2的估计。对于模型2：图 9可以看到伪概率，在5%的水平下是拒绝有单位根的原假设的，根据ADF检验记得序列不具有单位根。即CPI序列经过1阶差分后就已经是平稳的时间序列了，所以得到结论为：CPI序列为1阶单整序列。
