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1、金融危机下我国商业银行的风险管理策略内容摘要：2007年爆发的美国次贷危机，演变成为21世纪波及全球的金融危机。其波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大，为上世纪30年代以来所罕见。在金融危机的大背景下，被称为经济血脉的商业银行深受其害。目前加强风险管理是我国商业银行的当务之急。我国各商业银行应在吸取全球金融危机经验教训的基础上，从我国商业银行风险管理的现状出发，积极学习西方商业银行先进的风险管理方法，采取有效措施，实现对商业银行风险的有效管理。本文从分析此次金融危机的成因及对我国商业银行的影响入手，浅析我国商业银行风险管理方面存在的主要问题以及原因，提出金融危机下我国商业银行风险管理的几点
2、策略。希望对我国金融监管部门和商业银行风险管理有所帮助。关键词：金融危机商业银行风险管理策略一、金融危机的成因及对我国商业银行的影响2007年，美国新世纪金融公司破产，标志着次贷危机正式爆发，随后迅速传播到世界各地，从信贷市场传到资本市场、从影响虚拟经济到影响实体经济、从投资银行传到商业银行、从美国到欧亚甚至全球、酿成了一场全球性金融危机。受金融危机的严重影响，美国金融业逐步陷入困顿，许多银行相继宣告破产，并逐步影响至欧洲、日本等。在金融危机的打击下，众多国际一流投行等金融机构也纷纷倒闭雷曼破产，贝尔斯登和美林被收购，美国国际集团靠政府巨额注资才勉强存活下来，华尔街的神话被此次金融危机迅速摧毁
3、。1、金融危机的成因综观金融危机产生的原因，表面上有住房按揭贷款衍生品种问题、金融创新过度、美国货币发行的无约束等原因，笔者认为造成本次金融危机的深层次原因是美国金融机构的道德风险和金融监管缺位。（1）美国部分金融机构尤其是大型投资银行存在严重的道德风险在美国房地产市场火暴时，美国许多银行特别是大型投资银行为一己之利，利用房贷证券化可将风险转移到投资者身上的机会，有意、无意地降低贷款信用门槛，导致银行和投资市场的系统风险的增大。投资银行本是金融中介，但美国的投资银行为房贷证券化交易的巨额利润所惑而角色异化。在通过承销债券赚取中介费用的同时大举买卖次级债券获取收益。形象地说，是从赌场的发牌者变为
4、赌徒甚至庄家，成为了凶残的赚钱动物，有钱拼命赚，赚了内部人分，出了漏洞要社会及政府负担。角色的异化不仅使中介者失去公正，也失去了社会公众及政府的信任，这就是美国政府拯救“两房”而不拯救雷曼兄弟的主要原因。美联储的一个副主席讲得很好：本次金融危机的根源在于贪婪。投资银行道德风险引发了投行业倒闭的大潮，并进而对全球金融市场及实体经济带来巨大冲击。(2)金融监管缺位本次金融危机中，传统银行如花旗、美国银行受到损失相对较小，因为银行业有一个统一的国际监管制度(巴塞尔协议)，国际先进银行都要自觉地接受它的监管理念和基本原则，如资本充足率、风险拨备、市场纪律、信息披露制度。每季度、每半年、每一年都要及时调
5、整风险资本储备，有了风险就会及时处理并披露信息。但在本次金融危机中，投资银行受到了巨大的冲击，损失惨重。华尔街五大投资银行中，贝尔斯登、美林证券被收购，雷曼兄弟破产，高盛和摩根被迫转型成银行控股公司。投资银行业虽然游离于巴塞尔资本协议监管外，没有风险拨备制度，但也有自己的监管标准。如：美国市场的金融监管一直被视为全球典范，在美国，投资银行的金融监管被称作“双重多头”监管。“双重”监管是指美联邦和各州均有金融监管权利，“多头”是指由多个部门，包括美联储等近10个机构有金融监管责任。但随着金融全球化及金融创新的不断演进，“双重多头”的监管体制出现了越来越多的“真空”，监管部门的监管标准不统一，监管
6、规则滞后于产品创新速度，一些风险极高的金融衍生产品成为监管的漏网之鱼。形势好的时候，凶狠赚钱，分给内部高管及员工，一旦出现风险，没有进行亏损抵补的资本，从而在为自己吹大的泡沫破裂买单的同时，绑架了政府，绑架了海内外的投资者。2、金融危机对我国商业银行的影响此次金融危机对已经步入国际金融市场的中国金融业也产生了莫大影响，与国际商品市场、资本市场和外汇市场联系密切的国内商业银行受其影响更为深刻。（1）商业银行海外业务明显放缓随着全球经济一体化发展和我国商业银行资本实力的增强，我国商业银行海外市场拓展步伐不断加快，但金融危机发生后，国际金融市场剧烈动荡，同业拆借市场陷入停滞，商业票据市场的短期融资功
7、能基本丧失，债券一级市场已无新的发行，二级市场也极度缺乏流动性，市场恐慌气氛浓重，对我国海外业务造成了极大的冲击。（2）债券等投资业务大幅亏损债券投资是多数商业银行发展最快的业务之一。但是金融危机使商业银行的债券投资面临较大风险。2007年次贷危机暴发后，债券市场剧烈波动，债券价格暴跌，我国商业银行损失较大。（3）信贷业务明显减少信贷是我国商业银行最主要业务之一，也是商业银行效益的主要来源，金融危机使世界经济衰退、消费需求减弱，对我国实体经济也产生了较大影响，出口增速减缓、工业生产下降，企业效益普遍下降等，从而影响我国商业银行的信贷业务。同时，随着金融危机的加深，企业效益的下降、中小企业主逃债
8、现象增加，企业的经营环境不断恶化，信贷风险增加，不利于我国商业银行的发展。我国商业银行正面临着不断加大的风险、经营与盈利压力。从业务拓展看，在经济下行、市场趋冷、信心受挫的情况下，银行作为社会融资中介、支付中介和财富管理中介的职能发挥受到很大抑制，从风险防范看，在全球金融危机和国内经济下行的叠加作用下，银行面临的风险不断呈现出系统性、连锁性和突发性的特征与趋势，从盈利情况看，在有效信贷需求趋于减弱、存贷利差持续缩窄、利息支出成本逐渐上升、中间业务增长乏力、风险资产逐步增多、拨备支出显著增大等因素的共同作用下，今后一段时期商业银行净利润增速将明显放缓。二、金融危机下我国商业银行风险管理出现的问题
9、本次金融危机为国内银行的风险管理敲了警钟。本次金融危机引发的不单是单个风险,而是一次全面的风险事件。当前,国际先进银行风险管理已经进入了全面风险管理阶段。我国商业银行的风险管理还仅仅留在风险控制阶段,与国际先进银行相比差距巨大。主要表现在：1、我国商业银行风险管理重心在信用风险管理层面,缺乏对市场风险、操作风险的管理我国商业银行经营的主要收入来源在于存贷利差收益,存贷利差收益占到全国商业银行年度收益的70%左右。在这种经营格局下,信用风险长期以来成为各银行面临的主要风险,各行通过行业识别、审贷分离及客户综合授信管理等手段,积累了一些信用风险管理经验和方法。风险管理重心偏于此,但仍存在着信用风险
10、管理体系不健全,信用风险与经济周期波动联动研究不足,社会信用体系不健全的突出问题。商业银行缺乏对市场风险、操作风险管理的经验,能力弱,市场化推进进程不足。我国商业银行由于长期处于利率和汇率管制环境下,尚未建立起统一的市场风险管理系统,缺乏自主定价的经验和人才,市场风险识别和计量水平亟待改进,衍生金融工具等化解和管理利率风险的必要手段比较缺乏,市场风险抵补能力不强。操作风险虽然成为近来管理的热点,但没有成为管理重点。由于识别、防范方面存在很多限制,仍需进一步完善。事前风险控制能力薄弱,管理重心尚未完全转移到事前管理控制上。2、我国商业银行未形成全面的风险管理文化全面风险管理文化是在既定风险战略下
11、,在管理层风险偏好内,全行员工在风险管理层面上形成的共同的价值观和行为指向。由于我国银行风险管理起步较晚，风险管理理念还没有深入到银行的日常工作中，从管理层到普通员工对风险管理理念还普遍比较滞后，在风险管理过程中缺乏差别化的管理思维，忽视不同业务、不同风险、不同地区之间存在的差异，不仅不能管理好业务风险，反而增添了新的风险。在观念上不能正确认识风险管理与业务发展的关系，认为风险管理是设“关卡”，没有把控制风险和创造利润看作是同等重要的事情。另一方面，认为控制风险就是少发展业务，不能把风险控制与市场营销、市场拓展有机结合起来，易出现“一管就死”的现象，甚至部分风险管理者不从控制风险角度开展业务，
12、试图人为地减少业务量来逃避风险，结果业务发展缓慢，这反而使银行整体抗风险能力降低。与国际先进的商业银行相比，我们的全面风险管理理论的认识程度、认知范围、理解层次上都有很大的局限性，全面风险管理的文化理念还不够普及。西方商业银行把风险管理上升到银行发展战略的高度，把控制风险和创造利润看作同等重要的事情，并将风险管理纳入其发展战略计划中，把它作为银行内部管理的一个组成部分，由董事会直接负责管理政策的制定。董事会依据经济环境和银行的市场定位，制定中长期的经营战略；在此基础上，依据主要股东的风险偏好，在风险和收益间进行权衡，确定投资回报目标，制定银行的风险管理战略。3、我国商业银行风险管理手段落后与国
13、外银行大量应用风险计量模型量化风险的管理手段相比,国内商业银行在风险管理上仍停留在定性分析,主观经验判断层面,方法上,也局限于财务指标、比率等静态分析上,缺乏科学的风险识别，计量、监测、控制、报告等手段。虽然近年来,部分银行也在探索应用国外的模型来计量信用风险，但仍处于摸索阶段。并且拿来主义在中国会水土不服,银行缺乏专业的风险管理系统和相应的数据库支持,专业风险管理人员数量少,缺乏精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才,没有形成职业化的风险管理人才队伍。4、我国商业银行风险管理组织不完善我国现在的商业银行是脱胎于计划经济时代的银行，特别是工、农、中、建四大行以前承担相当多的政府职能，虽然近年
14、来银行改革的步伐在加大，但深层次的金融产权制度改革进度缓慢，完善的公司治理结构还没有建立。落后的管理组织结构、管理方法、管理流程也成为建立完善风险管理体系的障碍。我国商业银行以市场为导向的机构改革还未完成，仍实行总分行制，按行政区划设立分支机构，机构下设风险管理部门。管理层次太多，对风险信号反映慢，风险管理的独立性差。在机构上仍按行政职能设置岗位，缺乏创新性工作所需要的机动性和灵活性，普遍没有建立风险管理委员会之类的全面风险管理部门，更没有建立起从董事会、风险管理部门到风险经理在内的较为独立的风险管理体系。并且现行管理体制及绩效评价标准偏重于研究和有效实践。机构改革不到位，就不能建立独立、垂直
15、的风险组织结构，没有独立垂直的风险组织结构，没有独立垂直的风险管理组织机构，全面风险管理体系的推行也就不能有实际的进展。随着股份制改革的推进，大型银行在公司治理方面上了一个大台阶，缩小了与国际大型银行的差距，但现代企业制度的建立不是一朝一夕之事，完善公司治理仍然任重道远，银行公司治理结构由“形似”向“神似”的转变还有个漫长的过程。大型商业银行内部各组织机构间的职责界定还有待进一步明晰和完善。三、我国商业银行风险管理存在问题的原因分析本次金融危机使我们认识到，在金融领域竞争加剧，金融风险趋于多样化和复杂化情况下，国内商业银行必须彻底认清上面介绍的商业银行风险管理中存在问题的成因，才能从源头上有效
16、的防范金融风险。本文认为我国商业银行风险管理中存在问题的最基本成因主要有以下三点：1、我国政府部门对银行业存在隐含担保行为由于历史的原因，我国银行业与政府部门之间联系紧密。对于银行的经营行为政府部门在一定程度上给予了一定的保护。比如2000年国家核销14万亿元的不良资产。2004年国家又注资450亿美元，并且批准中行、建行两家用自有资本近3000亿元核销其不良资产。另外，地方性城市商业银行一直由地方政府控制，其经营决策一般都是地方政府左右，一旦其经营出现问题也是由地方政府买单。这种隐含的担保使商业银行形成了一种认识：有困难政府会解决，很容易造就企业的道德风险，也会滋生银行的道德风险。因为有政府的保护，商业银行就可能从事风险较大的经营活动，从而导致银行的经营风险。2、我国银行从业人员职业道德素质较差数据显示，2004年银监会处理金融机构违规人员4294人，依法取消各类机构高级管理人员任职资格244人，
