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1、商业银行信用风险管理的反思 【摘要】中国商业银行所面临的风险，随着中国市场经济的逐步发展和与国际市场的融合，变得越来越多样化，然而在中国商业银行面临的各种各样的风险中，最为古老同时也最为重要的是信用风险。本文从商业银行的信用风险管理入手，深入研究其中存在的各种问题，并为改善我们的商业银行信贷风险的管理提出了一些建议。 【关键词】商业银行 信用风险 风险管理 在现代金融业的竞争中能否成功，更大程度上取决于是否能够做好金融风险管理，而不是资产规模的大小。在中国当前的金融体系中，间接融资的方式仍然占据主导位置，这是因为资本市场后期才起步。这种情况就导致了信用风险成为金融风险的重中之重，而商业银行则首
2、当其冲。所以，迫切需要研究商业银行信贷风险管理，以应用到现实商业银行的管理之中。证券公司、保险公司等机构也可以借鉴银行信贷风险管理以得到更好的发展。 一、我国商业银行缺乏对信用风险的有效管理 （一）信用风险比较集中 这种集中性主要表现在三个方面。首先，在银行方面表现出集中性，国有商业银行承担了绝大多数的信用风险，国有商业银行占据了2012年全部商业银行不良贷款的63.41%。其次，贷款集中在某些行业，致使信用风险产生行业集中性，商业银行贷款在各行业的分布出现严重不均。2012年末，制造业；运输仓储业；房地产业；电力、燃气及水的生产和供应业；批发和零售业等行业的银行信贷数额位居前3，且占据商业银
3、行信贷总额的近69%。最后，商业银行将多数的贷款投向了沿海经济发达地区，造成信用风险产生地区集中性。据统计，商业银行将59%的贷款投向了广东、江浙、上海、京津、福建等地。一旦某些地区与行业出现周期性衰退，信用风险的过于集中，将使相关银行承受更大的风险和损失。 （二）新的信用风险不断产生 时至今日，我国商业银行进行了多方面的改革，工行，中行，建行等三大银行通过政策性补贴，抛掉了大量不良贷款，经财务重组完成了股份制改革。各商业银行抛开了历史形成的巨额不良贷款，本该控制住新的不良贷款的产生，可实际情况本非如此。据银监会统计，截至2012年三季度末，我国商业银行不良贷款余额为4788亿元；自2011年
4、三季度末之后，连续第四季度出现上行，显示银行业资产质量压力未减。数据显示，三季度末，商业银行不良贷款余额4788亿元，较二季度环比增加224亿元，较2011年同期4078亿元的历史低点上升710亿元。2011年四季度到2012年二季度，商业银行不良贷款余额分别为4279亿元、4382亿元、4564亿元。而截至2013年12月末，我国商业银行不良贷款余额5921亿元，比年初增加993亿元，不良贷款率为1.0%，比年初上升0.05个百分点。这些数据充分说明了，我国的商业银行的信用风险并没有得到有效的控制，新的风险依然在不断增加。 （三）缺乏高质量的风险管理信息系统 风险管理信息系统必须能够对客户的
5、信用等级做出客观的评定，对于贷款的风险做出准确的评估，其通常有三部分组成，分别负责收集、处理、分析数据。我国可以借鉴西方商业银行的模式，构建具有三部分（数据库、中间数据处理器和数据分析层）的系统结构。想要完成数据分析，得到高可信度的结果，各种交易信息是基础。而影响我国商业银行风险管理水平的正是基础数据的收集，基础数据的不完整和不准确是我们面临的主要问题。 二、如何改善我国商业银行信用风险管理 （一）实施贷款组合管理 实施贷款组合管理是为了分散风险，即“不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里”。对于银行来说，就是发展不同行业的客户，不同产业的项目贷不同的币种，从而将风险分散，是银行的总资产不损失或者减少
6、损失。贷款组合管理一定要减少彼此贷款之间的相关性，防止贷款风险的传染。两个负相关的贷款可以很好的抵制风险相互传播，所以，减少贷款之间的相关性可以帮助银行防范信用风险，保证稳定收入。银行的市场定位，客户群确立，贷款类别，币种的确定，以及如何授信需要以自身的发展方向与抗风险能力为依据，如此，方能得到较大收益和减小风险。 （二）建立高效的商业银行内部评级体系 为使社会的资本的到更加合理的配置，是贷款的分配符合银行的抗风险能力，我国商业银行必须建立属于自己的内部评级体系。采用内部评级的银行首先评定借款人的信用和贷款可能遭受损失的风险程度，再对贷款进行审批。得到社会普遍认可的外部评级机构在中国还不存在，
7、国际上的某些评级公司，如穆迪、标准普尔在中国尚未得到很好的发展，且其苛刻的标准也与中国国情不符。商业银行亟须创建属于自己的内部评级体系，客观评定风险，改变我国在这一方面近乎空白的现状。 （三）实施积极的贷款定价政策 不同的贷款人和不同的贷款方式给银行带来的风险也是不同的，银行要根据客户的信用度和经营情况来确定可贷款额，并全面考虑其他影响风险和收益的因素之后为贷款定价。正如不同的商品有不同的价格一样，不同的贷款也应该有不同的贷款定价，商业银行可以通过浮动贷款利率，制定相应的贷款定价。然而，一直以来，单一的贷款利率在中国普遍实行。不同的客户，无论其经营效益，信用等级，贷款规模如何，都接受统一的贷款
8、利率，统一的贷款定价。贷款利率应与风险成正比，而在这种利率管理体制下，贷款风险与贷款收益的不对称，导致了贷款利率失去其作为资金价格的资源配置功能。一方面，银行受制于固定的贷款利率，不愿贷款给那些高风险高收益的项目或企业；另一方面，一些带给低信用企业的钱被违规使用，用来投资风险大的项目，而无法按期收回，致使银行不良贷款不断增加。因此，商业银行可综合考虑各种影响贷款风险和收益的因素，如银行负债平均利率、中央银行利率、项目的收益度和风险程度及资金市场的现状进行不同的贷款定价。 总而言之，国际金融巨头给中国商业银行带来的挑战即将来临，各商业银行需要提前做好准备，需要立即着手创建属于自己的客户信用评级体系，收集所需的数据信息，并结合其他多种措施，实现有效的风险管理，提升自身的盈利和竞争能力。 参考文献 1陈景新.商业银行客户信用评价的历史与现状J.经济论坛，2013，（18）. 2夏德仁，王哗.新资本协议、银行内部评级激励机制J.金融研究，2013，（3）.
