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1、2017年上半年新疆期货从业资格：股指期货套期保值交易考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、根据期货公司风险监管指标管理试行办法的规定，可以要求期货公司对预计负债进行专项说明A：中国证监会派出机构B：期货交易所C：中国期货业协会D：财政部 2、结算准备金余额的计算公式应为_。A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金
2、余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)3、期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构的调查的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）的罚款。A1万元以上3万元以下B1万元以上5万元以下C3万元以上5万元以下D3万元以上10万元以下 4、下面不属于绝对估值法的是A：DDM模型B：DCF模型C：FED模型D：资本资产定价模型5、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍_，测试投资者
3、的股指期货基础知识。A股指期货法规B股指期货业务规则C股指期货的产品特征D期货交易技术分析方法 6、平仓是指期货交易者买入或者卖出与其所持合约的（）的合约，了结期货交易的行为。A品种、数量和交割月份相同但交易方向相反B品种、数量和交割月份相同但交易方向相同C品种、数量和交割月份不同但交易方向相同D品种、数量和交割月份不同但交易方向相反 7、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的（），区别投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立与之相适应的监管制度安排。A产品特征和流动性B产品特征和风险特性C标的物特征和风险特性D交割规则和交易量 8、，中国金融期货
4、交易所挂牌成立。A：2006年9月B：2007年12月C：2007年3月D：2008年5月 9、为应对“次贷危机”引发的经济衰退，美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由_购买时，对扩大总需求的作用最为明显。A：美国家庭B：美国商业银行C：美国企业D：美联储 10、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是_。A促进本国经济国际化B提高合约兑现率C促进本国经济的国际化发展D为政府宏观调控提供参考依据11、7月份大豆现货价格为5050元/吨，某生产商由于担心9月份收获出售时价格下跌，在期货市场上进行了卖出套期保值操作，以5 080元/吨的价格卖出9月份大豆期货合约。8月份，有一经销商愿意购买大
5、豆现货，双方协定以低于9月份大豆期货合约价格10元/吨的价格作为双方买卖的现货价格，并由经销商确定由9月份任何一天的大连商品交易所的9月份大豆期货合约价格为基准期货价格。若最终经销商选定以9月5日期货合约价格5 010元/吨作为基准价，则下列说法正确的有_。A此基差交易为买方叫价交易B该生产商在现货市场上每吨亏损50元C该生产商净盈利20元/吨D此交易对经销商明显不利 12、根据我国刑法的规定，期货交易所、期货经纪公司的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处3年
6、以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的构成（）。A盗窃罪B贪污罪C挪用资金罪D职务侵占罪 13、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险是_。A可控风险B不可控风险C代理风险D交易风险14、申请设立期货公司必须具备的条件不包括（）。A有合格的经营场所和业务设施B有健全的风险管理和内部控制制度C公司实际控制人具有持续盈利能力D实缴资本全部为货币出资 15、独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。A1B2C3D5 16、早期的期货交易实质上属于远期交易，市场中的交易者通常是_。A规模较小的生产者B销地经销商C加工商D贸易商 17、平滑异同平均线
7、的英文缩写县。A：MAB：MACDC：DEAD：DIF 18、期货公司变更股权或者注册资本，单个股东或者有关联关系的股东拟持有期货公司（）股权的，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定A20%B40%C60%D100% 19、交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，（）应当承担责任。A交割仓库B合约的买方C期货公司D合约的卖方 20、中国期货业协会应当自对期货从业人员作出纪律惩戒决定之日起（）个工作日内，向中国证监会及其有关派出机构报告，并及时在协会网站公示。A3B5C10D15 21、下列选项中
8、属于期货从业人员管理办法所指的从事期货经营业务的机构的是（）。A期货公司B期货交易所的非期货公司结算会员C期货投资咨询机构D为期货公司提供中问介绍业务的机构 22、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出100手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为20000元，则平仓时的基差为_元/吨。A-70B-20C10D2023、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于人；具备任职资格的高级管理人员不少于人。A：15；5B：10；5C：10；3D：15；3 24、期货交易中缴纳的保证金通常为合约价值的_。A10%15%B15%20%C5%10%D20%25%25
9、、期货公司的从业人员不得有下列（）行为。A以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易B进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C挪用客户的期货保证金和其他资产D收付、存取或者划转期货保证金二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、期货市场的操作风险包括等风险。A：计算机系统出现差错或因人为的计算机操作错误而引起的损失B：储存交易数据的计算机因灾害或操作错误而引起的损失C：因工作责任不明确或工作程序不恰当，不能进行准确结算D：交易操作人员指令处理错误、不完善的内部制度与处理步骤 2、在我国大
10、连商品交易所交易的期货合约有_。A豆粕期货合约B锌期货合约C黄大豆1号期货合约DPTA期货合约3、期货公司报送月度报告，应由期货公司的（）签署确认意见。A法定代表人B经营管理的主要负责人C董事D财务负责人 4、期货投资基金行业中的参与者有_。A商品基金经理B托管者C商品交易顾问D期货佣金商5、内幕信息，是指可能对期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括A：国务院期货监督管理机构以及其他相关部门制定的对期货交易价格可能发生重大影响的政策B：期货交易所做出的可能对期货交易价格发生重大影响的决定C：期货交易所会员、客户的资金和交易动向D：国务院期货监督管理机构认定的对期货交易价格有显著影响的其
11、他重要信息 6、下列关于商品基金的说法，正确的有_。A是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司B专注于投资期货和期权合约C既可以做多也可以做空D商品基金经理(CP实际管理商品基金的资金和账户 7、期货公司应当按照中国证监会的规定对营业部实行和会计核算，建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程。A：统一结算B：统一风险管理C：统一资金调拨D：统一财务管理 8、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列（）信息。A受托从事的介绍业务范围B从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片C期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式D客户开户和交易流程、出入金流程 9
12、、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是_。A买进看涨期权B买进看跌期权C卖出看涨期权D卖出看跌期权 10、申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的，学历可以放宽至大学专科的人员包括（）。A具有从事期货业务10年以上经验B法律、会计业务8年以上经验C曾担任金融机构部门负责人以上职务8年以上D在证券公司等金融机构从事风险管理、合规业务3年以上经验11、下列关于非结算会员对交易结算报告确认的表述，正确的有_。A非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议B非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告的内容确认，也未提出异议的，
13、视为对交易结算报告的确认C非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内口头向全面结算会员期货公司提出异议D非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照依法签订的结算协议约定的方式确认 12、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有_。A现货价格高于期货价格B只要价差扩大，就可获利C只要价差缩小，就可获利D远期合约价格相对于近期合约跌幅较小 13、2月10日，某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张3月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能赢利(不
14、考虑其他费用)是_ 的美女编辑们A：20点B：120点C：180点D：300点14、下列关于外汇保证金交易的说法，正确的有_。A外汇保证金交易时间是24小时不间断进行的B任何国际上可兑换的货币都可以成为外汇保证金交易的品种C外汇保证金交易的交易者可以无限期持有交易头寸D外汇保证金交易没有固定的交易所 15、下列投资对象不涉及股票、债券的基金类型是_。A共同基金B对冲基金C期货投资基金D证券投资基金 16、除下列（）情形外，全面结算会员期货公司不得划转非结算会员保证金。A依据非结算会员的要求支付可用资金B收取非结算会员应当交存的保证金C收取非结算会员应当支付的手续费、税款及其他费用D双方约定且不违反法律、行政法规规定的其他情形 17、下列关于客户投诉方面的表述，错误的是_。A客户投诉档案应当至少保存20年B期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果报中国证监会备案C期货公司应当将客户的投诉材料及处理结果存档D期货公司应当建立、健全客户投诉处理制度 18、中国期货市场还存在诸多问题，例如。A：期货市场发展力量不均衡、投资主体结构不尽合理、市场投机较盛B：期货品种不够丰富，品种结构不够合理C：期货市场
