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1、华宝生态中国混合2018年第4季度报告华宝生态中国混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019年1月21日1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
2、产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。2 基金产品概况基金简称华宝生态中国混合基金主代码000612 交易代码000612基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月13日报告期末基金份额总额368,711,835.75份投资目标把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性
3、等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例；本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享我国生态文明建设所带来的投资机会；本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合；在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎
4、原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。业绩比较基准中证800指数收益率80%+上证国债指数收益率20%。风险收益特征本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年10月1日 2018年12月31日 ）1.本期已实现收益-66,021,019.512.本期利润-52,778,071.58
5、3.加权平均基金份额本期利润-0.14294.期末基金资产净值536,404,356.085.期末基金份额净值1.455注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-8.89%1.99%-9.79%1.33%0.
6、90%0.66% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2014年12月13日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期夏林锋本基金基金经理、华宝未来主导混合、华宝绿色主题混合基金经理2015年2月17日-8年硕士。曾在上海高压电器研究所从事研究工作。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，曾任分析师、基金经理助理等职务。2014年10月至2018年8月任华宝
7、大盘精选混合型证券投资基金基金经理，2015年2月起任华宝生态中国混合型证券投资基金基金经理，2015年6月至2017年3月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月起任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。2、证券从业含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券投资基金法及其各项实施细则、华宝生态中国混合型证券投资基金基金合
8、同和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析
9、了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2018年4季度，市场震荡企稳。政策方面，政策转暖的迹象日趋明显，两次政治局会议对经济的定调，以及中央经济工作会议对2019年的安排，政策组合更新为积极的财政政策和稳健的货币政策，同时持续强调六稳稳就业、稳
10、金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；流动性方面，资管新规陆续落实，同时金融去杠杆节奏明显放缓，银行间流动性日趋宽松，市场更为关注宽货币向宽信用的转换；经济形势方面，“金九银十”旺季较差，同时PMI等领先指标表明后续不容乐观，好在市场预期也不算太高；海外市场方面，美元持续加息，中美贸易战迎来90天谈判期，油价高位快速下跌，市场担忧情绪有所缓解。在上述背景下，4季度市场震荡企稳。本基金在4季度略加仓位，并持续进行结构优化，持续挖掘中长期看好的成长股，并更加重视成长性与估值水平的匹配。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.455元；本报告期基金份额净值增长率为-8.89
11、%，业绩比较基准收益率为-9.79%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资449,664,040.9683.16其中：股票 449,664,040.9683.162基金投资-3固定收益投资 -其中：债券 -资产支持证券 -4贵金属投资-5金融衍生品投资-6买入返售金融资产 -其中：买断式回购的买入返售金融资产 -7银行存款和结算备付金合计 90,570,571.7416.758其他资
12、产 482,264.670.099合计 540,716,877.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业5,791,179.521.08B采矿业-C制造业283,898,188.0252.93D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,457,928.000.46E建筑业14,941,410.312.79F批发和零售业1,835,319.400.34G交通运输、仓储和邮政业-H住宿和餐饮业-I信息传输、软件和信息技术服务业51,556,277.419.61J金融
13、业5,522,220.341.03K房地产业10,671,401.371.99L租赁和商务服务业27,692,911.365.16M科学研究和技术服务业14,641,890.202.73N水利、环境和公共设施管理业16,396,587.683.06O居民服务、修理和其他服务业-P教育-Q卫生和社会工作5,899,464.351.10R文化、体育和娱乐业8,359,263.001.56S综合-合计449,664,040.9683.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
14、明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（）1002384东山精密3,691,44541,676,414.057.772002202金风科技4,040,16840,361,278.327.523002127南极电商3,682,56827,692,911.365.164002531天顺风能5,083,08122,619,710.454.225002463沪电股份3,079,09422,077,103.984.126002916深南电路219,31817,582,724.063.287600271航天信息741,16016,965,152.403.168300383光环新网1,298,22516,448,510.753.079300192
