春季期末复习指南

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1、期末复习指南一、考核说明21考试题型22.考试手段23.考试方式24. 考试时限25. 特殊说明26.复习资料2二、各章重点2三、计算题复习范围6四、简答与论述复习范围7一、考核说明1考试题型单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）。2.考试手段终结性考试采用纸质考试。3.考试方式终结性考试采用闭卷方式。4. 考试时限终结性考试时间长度是90分钟。考试时间为2012-7-611:00-12:305. 特殊说明终结性考试允许携带计算器。（考试有计算题，一定要

2、带计算器）。此次考试前三章不在考试范围之内。6.复习资料单选、多选、判断（教材、期末练兵）简答与论述（小蓝本）计算题（期末练兵）二、各章重点第一篇 金融风险管理基础第一章 金融风险概述1. 金融风险的分类。2. 金融风险产生的原因。3. 信息不对称、逆向选择、道德风险。第二章 金融风险管理系统1. 金融风险管理策略。2. 20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。第三章 金融风险管理方法1. 贷款五级分类的类别如何划分。2. 如何计算一级资本充足率、总资本充足率？3. 如何计算风险调整资产？4. 息票债券的当期售价的折现公式及其含义。5. 反映资产系统性风险的值的含义。6. 如何用比例指标从信

3、贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？7. 从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。8. 理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。9. 统一公债的收益率公式及其含义。10. 如何计算贴现发行债券的到期收益率？11. 如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？第二篇 金融风险评估与管理第四章 信用风险管理1. 信用风险的广义和狭义概念。2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3. 信用风险的具体特征表现在哪些方面？4. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？5. 放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？第五章 流动性风险管理1.

4、流动性风险的含义及产生的主要原因。2. 商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？3. 流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。4. 简述衡量流动性的流动性缺口法。5. 简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。第六章 利率风险管理1. 何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？2. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？3. 何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？4. 资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。5. 列出

5、计算利率期货合约的利润或损失公式，并能够结合所给条件计算利润或损失。6. 何为利率期货的空头对冲和多头对冲？举例说明利率期货的多头对冲为利率现货市场保值的过程。7. 如何确定利率期权的平衡点？8. 银行资产负债的存续期分析法产生的必要性是什么，该方法的主旨是什么？9. 远期利率协定的含义是什么？其特征是什么？它有哪几个构成要素？10. 学会计算企业与银行开展远期利率协定的损益额。11. 何为利率期货？利率期货的特征如何？12. 试述利率期权的定义及其分类。13. 何为利率互换？其特征如何？并举例说明之。第七章 外汇、外债风险管理1. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？2. 衡量一个国家的偿债能

6、力和外债负担的指标。3. 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？4. 管理外汇交易风险的商业法、金融法。5. 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？第八章 操作风险管理1. 何为操作风险？其有哪些特点？2. 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？3.第三篇 金融机构风险管理第九章 商业银行风险管理1. 信贷资产风险管理的措施有哪些？2. 银行一般面临的外部和内部风险。3. 证券投资风险的管理对策有哪些？4. 商业银行存款风险的概念和种类是什么？5. 商业银行中间业务分类及其风险特征。6. 商业银行中间业务风险管理的对策与措施。7. 商业银行处置不良资产的债权流动或转化方式，以及合并方式。第十章

7、保险公司风险管理1. 保险公司保险业务风险的含义是什么？它主要包括哪几类风险？其各自的表现形式是怎样的？2. 保险产品开发的一般性风险管理措施和保险产品定价风险的管理措施。3. 保险公司财务风险管理策略。第十一章 证券公司风险管理1. 我国证券公司传统的三大业务及其含义。2. 证券公司的风险类型及其含义。第十二章 基金管理公司风险管理1. 基金的概念及基金的分类。2. 何为契约型基金，何为公司型基金？3. 基金管理公司如何控制投资风险？4. 基金管理公司开展流动性风险管理的手段。第十三章 非银行金融机构风险管理1. 农村信用社的主要风险及其含义。2. 非银行金融机构的种类。3. 农村信用社应如

8、何开展信贷风险管理？4. 何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？5. 何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？6.第四篇 现代金融风险管理第十四章 金融衍生工具与风险管理1. 基本的金融衍生工具的种类及其含义。2. 何谓金融衍生工具？3. 金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？第十五章 金融工程技术与风险管理1. 何为货币的时间价值原理？2. 试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。3. 举例说明使用“货币互换”管理汇率风险的方法。4. 举例说明使用期权管理货币风险的方法。5. 举例说明使用远期工具管理利率风险的方法。第十六章 网络金融与风险管理1. 金融机构在安全

9、方面需要解决哪些问题？2. 网络银行的技术风险主要包括哪些内容？3. 网络银行的风险管理方法有什么？第17章 金融风险综合管理1. 金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？2. 利率自由化与金融风险的相关性是什么？3. 金融自由化主要包括哪些内容？4. 何为资本账户自由化？资本账户自由化与金融风险的相关性主要表现在哪些方面？三、计算题复习范围1. 商业银行流动性的比例指标计算如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。）2. 掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。(见教材78页例题，教

10、材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最后应加上“0.1（150-30）2”；计算结果是5350。)可能的结果-100-50050100150概率0.10.150.20.250.20.13. 掌握商业银行流动性需要测定的计算算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。（见教材109页例题）4. 掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。（见教材121-122页例）5. 掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本

11、。（见教材315页例题）6. 利率期货的套期保值所需要的合约份数如何计算？如何进行多头、空头对冲？（见教材134页例）7. 利率上限情况下融资成本的计算。（见教材139页例）8. 掌握外债总量管理（负债率、债务率、偿债率）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材157页公式及数据）9. 掌握外债结构管理（三个指标）的计算公式、警戒线及给出数据计算。（见教材159页公式及数据）10. 掌握货币的现值计算公式及给出数据计算（1年和N年）。（见教材307页例）四、简答与论述复习范围1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？3. 度量借款人的“

12、5C”分别指什么内容？4. 流动性风险的含义及产生的主要原因。5. 流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”的基本内容是什么？6. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？7. 银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。8. 如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性是？9. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？10. 何为外汇风险？何为外汇敞口头寸？11. 衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。12. 何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？13. 何为

13、操作风险？其有哪些特点？14. 操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？15. 信贷资产风险管理的措施有哪些？16. 银行一般面临的外部和内部风险。17. 商业银行中间业务分类及其风险特征。18. 商业银行中间业务风险管理的对策与措施。19. 保险公司保险业务风险的含义是什么？主要风险及其各自的表现形式？20. 我国证券公司传统的三大业务及其含义？21. 基金的概念是什么？何为契约型基金，何为公司型基金？22. 基金管理公司如何控制投资风险?23. 农村信用社的主要风险及其含义。24. 农村信用社应如何开展信贷风险管理？25. 何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？26. 何为金融

14、租赁？金融租赁的主要风险有什么？27. 何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括什么内容？28. 试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。29. 金融危机的概念及其含义是什么？金融危机的起因是什么？屋出租合同样本出租方：承租方：根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。第一条房屋座落、间数、面积、房屋质量第二条 租赁期限租赁期共_年零_月，出租方从_年_月_日起将出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以终止合同、收回房屋：1.承租人擅自将房屋转租、转让或转借的;2.承租人利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;3.承租人拖欠租金累计达_个月的。租房合同如因期满而终止时，如承租人到期确实无法找到房屋，出租人应当酌情延长租赁期限。如承租方逾期不搬迁，出租方有权向人民法院起诉和申请执行，出租方因此所受损失由承租方负责赔偿。合同期满后，如出租方仍继续出租房屋的，承租方享有优先权。第三条租金和租金的交纳期限租