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1、 上投摩根货币市场基金2012年年度报告摘要基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一三年三月二十九日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理
2、人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称上投摩根货币基金主代码370010交易代码370010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额21,990,810,974.08份基金合同存续期不定期下
3、属分级基金的基金简称上投摩根货币A上投摩根货币B下属分级基金的交易代码370010370010报告期末下属分级基金的份额总额98,075,400.17份21,892,735,573.91份2.2 基金产品说明投资目标通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动
4、性的基础上为投资者获取稳定的收益。利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动，本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，
5、并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。久期管理：久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资
6、产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。业绩比较基准本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名洪霞田青联系电话02
7、1-38794999010-67595096电子邮箱xia.hongjpmf-客户服务电话400-889-4888010-67595096传真021-68881170010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2012年2011年2010年上投摩根货币A上投摩根货币B上投摩根货币A上投摩根货币B上投摩根货币A上投摩根货币B本期已实现收益2,576,441.99535,793,85
8、1.233,044,725.65307,343,861.942,163,214.7985,438,301.23本期利润2,576,441.99535,793,851.233,044,725.65307,343,861.942,163,214.7985,438,301.23本期基金份额净值收益率2.7042%2.9506%2.5841%2.8303%1.2029%1.4463%3.1.2期末数据和指标2012年末2011年末2010年末上投摩根货币A上投摩根货币B上投摩根货币A上投摩根货币B上投摩根货币A上投摩根货币B期末基金资产净值98,075,400.1721,892,735,573.911
9、12,984,777.8614,122,060,436.45138,401,211.788,031,600,461.26期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.本基金收益分配按月结转份额。3.上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
10、3.2 基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1 上投摩根货币A阶段份额净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.6455%0.0011%0.3403%0.0000%0.3052%0.0011%过去六个月1.3097%0.0011%0.6811%0.0000%0.6286%0.0011%过去一年2.7042%0.0011%1.4178%0.0002%1.2864%0.0009%过去三年6.6254%0.0022%4.2275%0.0002%2.3979%0.0020%过去五年10.3202%0.0028%8.0038%
11、0.0017%2.3164%0.0011%自基金合同生效起至今16.4408%0.0037%13.3504%0.0017%3.0904%0.0020%2 上投摩根货币B阶段份额净值收益率净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.7061%0.0011%0.3403%0.0000%0.3658%0.0011%过去六个月1.4317%0.0011%0.6811%0.0000%0.7506%0.0011%过去一年2.9506%0.0011%1.4178%0.0002%1.5328%0.0009%过去三年7.3953%0.0022%4.2275%0.0002%3.1678
12、%0.0020%过去五年11.6513%0.0028%8.0038%0.0017%3.6475%0.0011%自基金合同生效起至今18.6159%0.0037%13.3504%0.0017%5.2655%0.0020%注：本基金合同生效日为2005年4月13日。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根货币市场基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2005年4月13日至2012年12月31日）1、上投摩根货币A（2005年4月13日至2012年12月31日）2、上投摩根货币B（2005年4月13日至2012年12月3
13、1日）注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2005年07月13日，本基金已根据基金合同完成建仓且资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2005年04月13日。 图示时间段为2005年04月13日至2012年12月31日。3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较上投摩根货币市场基金过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图1、上投摩根货币A2、上投摩根货币B注：本基金合同生效日为2005年4月13日。 图示时间段为2008年1月1日至2012年12月31日。3.3过去三年基金的利润分配情况1、上投摩根货
14、币A单位：人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2012年2,286,445.53282,328.587,667.882,576,441.99-2011年2,697,721.13333,090.6513,913.873,044,725.65-2010年1,936,785.29225,011.521,417.982,163,214.79-合计6,920,951.95840,430.7522,999.737,784,382.43-2、上投摩根货币B单位：人民币元年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分
