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1、Econometrics,计量经济学,课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 西方经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,教材及参考书,教材：Jeffrey M.Wooldridge 计量经济学导论 参考书： 经济计量学精要（第二版），古扎拉蒂，机械工业出版社，2000年7月 计量经济学（第三版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，2000年3月 计量经济学，李子奈，高等教育出版社，2000年7月 计量经济学方法与
2、应用，李子奈，清华大学出版社，1992年 经济计量学，李长风，上海财经大学出版社，1996年5月,文献期刊,1.经济研究(Economic Research Journal) 中国社会科学院经济研究所主办 2.经济学动态(Economics information) 中国社会科学院经济研究所主办 3.数量经济技术经济研究(Quantitative & Technical Economics) 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所主办 4.统计研究(Statistical Research) 中国统计学会，国家统计局统计科学研究所主办,学习方法, 理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用
3、模型和应用中实际问题的解决； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。,第一章 导论,关于导论 一、 计量经济学 二、 计量经济学的内容体系 三、 经典计量经济学模型的建模步骤 四、 计量经济学软件,关于导论,导论是课程的纲。 学好导论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。 导论的目的： 了解课程的性质和在课程体系中的地位； 了解课程完整的内容体系和
4、将要讲授的内容； 了解课程的重点和难点； 了解课程的学习方法； 介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。 不必全懂，只需似懂非懂。,一、计量经济学 1.产生 2.定义 3.起源和发展,二、学科内容体系 1.分类 2.和其他学科关系 3.在经济学中地位,产 生,英文“Econometrics”最早是由挪威经济学家弗里希R. Frish于1926年模仿生物计量学“Biometrics”提出的，标志着计量经济学的诞生。 1930年12月29日弗里希和荷兰的丁伯根(J. Tinbergen)在美国克利夫兰成立国际计量经济学会，1933年创办了学会会刊Econometrica，标志着计量经济学作为一个独
5、立学科正式诞生了。,定 义,计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。 挪威经济学家弗里希（R. Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。,定 义,弗里希在Econometrica的创刊辞中这样指出：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非
6、是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,计量经济学与相关学科关系,起源和发展,起源： 1676威廉配第政治算术 19世纪高斯最小二乘法 1929年Moore关于工资的定量分析 1930年国际计量经济学会 发展： 经济环境的变化 统计方法的发展 计算机技术的发展,哈佛景气指数,为预测经济发展动向，美国哈佛经济研究会曾对50多个与经济状况密切相关的统计指标进行了筛选和处理，最后选定了17项指标并把它们分类组合，得到了三个指标组合。 A组主要与股票市场有关，某平均值的曲线称为投机曲线；B组主要与商品交易
7、市场有关，称为商情曲线；C组与金融市场有关，称为货币曲线。,1. 广义计量经济学和狭义计量经济学 2. 经典计量经济学和非经典计量经济学 3. 理论计量经济学和应用计量经济学 4. 初、中、高级计量经济学,分 类,广义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 在西方许多以“Econometrics”为名称的书中，往往包含如此广泛的内容。这些方法，尽管都是经济理论、统计学和数学的结合，但是它们之间有显著区别。,狭义计量经济学,狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象
8、中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。一般意义上的计量经济学模型，是狭义计量经济学模型。 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。,经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经典计量经济学模型，实际上就是以回归分析为主要方法的计量经济模型。 经典计量经济学模型一般分为线形模型和非线性模型两大类，我们将主要介绍线形模型的内容。因为线形模型应用比较普遍，而且
9、线形模型的理论和方法是构成非线形模型的基础。并且非线形模型有时还可以转化成线形模型。,非经典计量经济学,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。,理论计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。 除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，需要应用广泛的数学知识。,应用计量经济学,应用计
10、量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。,初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于初级水平上，适当引入中高级的内容。,地 位,克莱因 (R.Klein)：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森 (P.Samuelson)：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。,
