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1、 毕业论文：文献综述- 1 -毕业论文（设计）文献综述系 别：专 业：班 级：学 号：学生姓名：指导教师：二 年 月 毕业论文：文献综述- 2 -我国商业银行流动性风险研究摘要：随着全球经济危机来临，我国商业银行流动性风险受到了商业银行监管当局的广泛关注以及重点防范。为了提高我国商业银行流动性风险防范能力，保证商业银行体系正常健康的运行，促使整个金融机构有序顺畅的运转，对我国商业银行流动性风险现状、存在不足进行研究，就很有必要。商业银行流动性风险也给我国的相应金融机构带来冲击，对其进行有效的风险防范和监管，对维持银行持续经营与整个金融体系的安全与稳定具有重要的作用。在本文中，笔者通过对我国商业
2、银行流动性风险管理的现状、问题进行分析，并提出针对性的措施，为我国商业银行流动性风险管理提供参考。关键词：商业银行 流动性 风险 策略 毕业论文：文献综述- 3 -Liquidity Risk of Chinese Commercial BanksAbstract: With the advent of the global economic crisis， commercial banks liquidity risk has also brought to the impact of the respective financial institution， its effective r
3、isk prevention and supervision of banks from continuing operations for the maintenance of security and stability of the entire financial system has an important role. In this article， the author of the current situation of Chinas commercial banks liquidity risk management， analyze the problem and pr
4、opose appropriate measures to provide a reference for Chinas commercial banks liquidity risk management.Keywords: Commercial banks; Liquidity; Risk; Strategy 毕业论文：文献综述- 4 -美国次贷危机以及后来引发的全球流动性危机，深刻地暴露出全球商业银行防范流动性风险的缺失。从我国商业银行自身发展来看，与西方发达国家相比，我国尚处于金融发展阶段，商业银行的业务和管理处于摸索探究时期。随着我国金融市场的不断开放，银行业的竞争日益激烈，商业银行
5、面临的流动性风险也在不断加大，因此，对商业银行流动性风险的衡量与影响因素的测定将为商业银行流动性风险的管理提供参考，有利于商业银行对潜在的流动性风险进行预测，加强相关的防范与控制措施。目前商业银行的流动性随着世界各种金融风暴的迭起，流动性风险在面临着巨大的考验，尤其是次贷危机之后，我国商业银行采取适度紧缩的货币政策，使得我国长期以来银行流动性过剩的现象有所改观，在保证了资本充足率和不良贷款率不断下降的前提下，流动性能力有所提高，但我们也要从危机中警示到加强流动性风险的必要性。一、国外研究文献世界经济进入上个世纪 90 年代以来，各国经济动荡起伏，相继出现金融危机。美国经济在经历了 90 年代的
6、经济增长之后，在 2000 年 4 月纳斯达克指数出现了暴跌，自此，美国经济一直处于低迷状态。2007 年，美国次贷危机爆发。先是作为美国第二大次级抵押贷款公司新世纪金融宣布申请破产保护，紧接着美国住房抵押贷款投资公司、美国第五大投行贝尔斯登、雷曼兄弟等公司也纷纷申请破产。经济危机已在全球范围蔓延。作为金融机构核心的商业银行，在此次经济危机也受到了重大影响，商业银行流动性风险日趋严重。关于商业银行流动性风险管理，国外学者对此都提出过各自的观点。Deming Wu（2014）在The information content of Basel III liquidity risk measures
7、中分别对流动性缺口法、资金结构法、流动性指标法三种衡量流动性风险的方法进行了介绍，认为商业银行的流动性缺口主要受以下因素的影响：预期的企业季度利润、本国货币供应量的最新增长率、银行所服务经济实体的预期发展、预期的通货膨胀率、银行所服务的经济实体个人收入状况预期发展、零售额的预期增长、货币市场存款的预期收益等 1。1 The information content of Basel III liquidity risk measures，Deming Wu Journal of Financial Stability 2014- 爱思唯尔期刊 毕业论文：文献综述- 5 -Erisk taking
8、（2014）等人在and the efficiency of Chinese commercial banks中提倡将银行分解成孤立的类似于财务公司和互助基金的贷款和存款吸收业务，提出了“有限范围银行”的概念，认为拥有单项业务的有限范围银行不会出现流动性负债和非流动资产并存的局面，从而可以在根本上消除银行挤兑出现的可能性 1。Junrui Zhang (2014)What precludes the development of noninterest activities in Chinese commercial banks from the perspe中证明确保银行稳定性和避免危机的监
9、管机构的核心组成部分是存款保险体系，认为存款保险基金可能确实消除了危机，假设其规模足够大，但是存款保险是有成本的，其最多只能导致次优配置的实现。同时，也分析了金融中介和流动性创造之间的关系，证明银行债务就是一种可以保护信息不对称下不知情投资者的流动证券 2。Yanqing Jiang Journal（2014）The performance of Chinese commercial banks after accession to the WTO: from an efficiency perspecti中提出商业银行的流动性风险防范意识教差，从而导致有效的流动性日常监控制度的缺乏，对商业银
10、行的短期、中期和长期的流动性无法做到综合分析和预测，难以对突发性的流动性风险及时、准确地做出反应和采取合理的应对措施 3。LI Hongxia （2014）The Synthetic Efficiency Measures of the Chinese Commercial Bank System with Bad Loans and Reserve通过建立流动性风险模型研究银行最小交易成本与保持流动性关系，说明流动性资产与非流动性资产处理的选择问题上，如果目标是要保持流动性就应先处理非流动性资产，如果目标是交易成本最小化就应先处理流动性资产 4。二、国内背景及动态1 Erisk taking
11、, and the efficiency of Chinese commercial banks，QiZhang Emerging Markets Review 2014- 爱思唯尔期刊2 What precludes the development of noninterest activities in Chinese commercial banks from the perspe，Junrui Zhang Applied Economics 2014-21 Taylor & Francis 期刊3 The performance of Chinese commercial banks
12、after accession to the WTO: from an efficiency perspecti，Yanqing Jiang Journal of Chinese Economic and Business Studies 2014-3 Taylor & Francis 期刊4 The Synthetic Efficiency Measures of the Chinese Commercial Bank System with Bad Loans and Reserve ，LI Hongxia International Business andManagement 2014
13、-2 CSCanada 期刊 毕业论文：文献综述- 6 -随着改革开放的不断深入，针对我国商业银行流动性风险，国内学者也提出了自己的观点。陈云龙（2014）在我国商业银行流动性风险研究中提出流动性风险的形成可能来自于商业银行经营管理的每一个环节，流动性风险内控体系的不完善则会导致风险的层层累积。我国商业银行应该建立健全流动性风险内控体系，以预防出现的流动性风险。商业银行需要对流动性风险进行全面监控，建立完善的流动风险内控体系，从而降低引发流动性风险的可能性 1。王国志、刘艳梅（2014）在中国上市商业银行流动性风险影响因素实证研究中提到保持适度的流动性，降低流动性风险一直是商业银行流动性管理所
14、追求的目标，特别是 2008 年金融危机爆发后，各国更是把商业银行流动性风险管理提到了前所未有的高度。如果出现流动性风险，会给上游投资者和债权人带来损失，也会给下游存款者带来信誉风险，从而有可能引发银行挤兑现象 2。原佳颖（2013）在我国商业银行流动性风险影响因素的分析中指出通过对商业银行流动性风险特征的分析，有利于管理者认识到流动性风险管理的重要性，有助于管理者全面的考量流动性风险指标，提早识别和应对风险，尽可能降低流动性风险给商业银行带来的损失。同时，在现有的商业银行流动性风险指标体系和流动性风险的防控工作中，仍然存在着不足，有待进一步的完善 3。潘哲琪（2013）在我国商业银行流动性风
15、险衡量与影响因素研究就认为在商业银行的经营活动中，流动性风险是伴随始终的，在流动性与盈利性之间找到平衡点是管理商业银行流动性风险的重要工作任务。在金融日益自由化全球化的背景下，我国商业银行流动性风险管理将面临诸多新的挑战，银行管理层需要进一步提升风险识别与控制能力 4。李晓（2011）在我国商业银行流动性风险评价及其影响因素研究中就指出流动性风险根源于商业银行特殊的经营方式，商业银行将高流动性的负债和缺乏流动性的资产进行转换，为社会提供流动性，当转换不能顺利进行时，无法满足正常的流动性需求，就会发生流动性危机。因此，商业银行时刻面临着流动性风险，管理流动性风险是商业银行一项基础而又重要的日常性工作 5。1陈云龙. 我国商业银行流动性风险研究D安徽财经大学，2014 年2王国志、刘艳梅. 中国上市商业银行流动性风险影响因素实证研究J燕山大学学报(哲学社会科学版)，2014
