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1、高级计量经济学,Advanced Econometrics 李锬 哈尔滨工业大学管理学院,一、教学大纲 二、什么是计量经济学 三、经典计量经济学模型的建模步骤 四、计量经济学的新发展 五、计量经济学的内容体系分类,第一章 绪论,绪论是课程的纲。 学好绪论，可以说学好了课程的一半。 绪论课的目的： 了解课程的性质和在课程体系中的地位； 了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容； 了解课程的重点和难点； 了解课程的学习方法；,关于绪论,1. 课程 高级计量经济学 学时：32学时 上机：9学时 课程性质：学位课,一、高级计量经济学教学大纲,2. 课程说明 教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是
2、数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，掌握计量经济学的一般理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 先修课程 经济学、微积分、线性代数、 概率论与数理统计,两组数据： 经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%； 管理世界在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。, 教材及参考书 李子奈，潘文卿编著，
3、计量经济学，高等教育出版社 李子奈，叶阿忠编著，高级应用计量经济学，清华大学出版社 李向阳，经济计量方法，机械工业出版社 张晓峒，Eviews使用指南与案例，北京：机械工业出版社 古扎拉蒂著，林少宫译，计量经济学（第三版），中国人民大学出版社 JM伍德里奇美 ，计量经济学导论：现代观点 ，中国人民大学出版社,计量经济学杂志:Econometrica、Journal of Econometrics、The American Economic Review、Applied Financial Economics、Journal of Macroeconomics 国内相关学术刊物数量经济技术经济研
4、究、金融研究、管理科学学报、系统工程学报、数理统计与管理、管理科学、预测、经济研究、系统工程理论与实践等，有关计量经济分析的文章。, 课堂资料下载 内容：课件、补充资料、Eviews软件、习题等 hit_ 密码：econometrics2014 课程主要内容 绪论 (3学时) 单方程计量经济学模型理论与方法 (11学时) 联立方程计量经济学模型 (6学时) 现代计量经济学模型专题 (12学时) 案例分析, 课程成绩 （上课32学时，9学时上机） 论文： 30分 结合自己的研究方向，运用计量经济学理论方法完成一篇论文，课程结束时提交。论文要求：（1）选题具有一定的实际意义、层次分明、结构严谨、数
5、据翔实、方法得当、结论正确。（2）引文、注释规范，附35篇主要参考文献；（3）提交论文电子版，包括所用数据的excel文件，（4）字数3000字以上。论文和数据电子版发送至 hit_，邮件主题：计量论文 姓名+学号）。 实验： 20分 3次上机实验作业，任选两次提交 期末考试： 50分,3. 关于学习方法的说明 重视方法的应用。要重视如何应用模型和应用中实际问题的解决； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论； 必须掌握一种应用软件，注意课堂和实验课的软件应用演示，多练。, 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R.Fri
6、sh提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,二、计量经济学, 定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力
7、量，这种结合便构成了计量经济学。”,诺贝尔经济学奖与计量经济学,74位获奖者中13位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish & J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman & D. L. McFadden 2003 C. W. J. Granger & R. F. Engle 2007 L. Hurwicz 2011 C. Sims & T. J. Sargent 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位在获奖成果中应
8、用了计量经济学, 在经济学科中占据极重要的地位 萨缪尔森（P. Samuelson）：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。” 克莱因（R. Klein）：”计量经济学已经在 经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 “for having developed and applied dynamic models for the analysis of econo
9、mic processes“,Ragnar Frisch Norway,Jan Tinbergen the Etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 “for the development of the input-output method and for its application to important economic problems“,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Econo
10、mic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 “for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies“,Lawrence R. Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 “for having made fundamental cont
11、ributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis“,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 “for his clarification of the probability theory foundations of
12、econometrics and his analyses of simultaneous economic structures“,Trygve Haavelmo Norway,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 “for his development of theory and methods for analyzing selective samples” and “for his development of theory and methods for analyz
13、ing discrete choice“,James J Heckman USA,Daniel L McFadden USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 “for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)“ and “for methods of analyzing economic time series with time-varying volatili
14、ty (ARCH)“,Clive W. J. Granger UK,Robert F. Engle USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2007 “for mechanism design, uses a narrower definition of implementation“,Leonid Hurwicz USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 “for
15、their empirical research on cause and effect in the macroeconomy“,Christopher A. Sims USA,Thomas J. Sargent USA,经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）数理分析 数量分析 经典计量经济学模型的一般形式,经典计量经济学模型,经典计量经济学在理论方法方面特征是： 模型类型随机模型； 模型导向理论导向； 模型结构线性、因果分析、解释变量具有同等地位、模型具有明确的形式和参数； 数据类型以截面数据或时间序列数据为样本； 估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者极大似然方
16、法估计模型。,经典计量经济学模型,经典计量经济学在应用方面的特征是：, 应用模型的功能 结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； 应用模型的领域 传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求函数，以及宏观经济模型等； 应用模型方法论基础 经验分析(相对于理论分析) 、实证分析(相对于规范分析)、归纳（相对于演绎） ；,理论模型的建立 样本数据的收集 模型参数的估计 模型的检验,三、建立经典计量经济学模型的步骤和要点, 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？ 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。 例如，消费和GDP之间的因果关系。 考虑数据的可得性。 注意
