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1股票投资组合的多元统计方法2目录摘要 .5Abstract.6第 1 章 绪论 .71.1 选题背景 .71.2 选题意义 .7第 2 章 多元统计分析与投资组合 .72.1 多元统计分析 .72.1.1 多元统计分析模型概述 .72.1.2 多元统计分析方法 .82.2 投资组合 .82.2.1 投资组合理论 .82.2.2 马科维茨的均值 方差理论 .82.2.3 均值 方差投资组合模型 .9第 3 章 主成分分析原理 .93.1 主成分分析方法 .93.2 模型的建立 .9第 4 章 基于主成分分析的股池建立 .114.1 指标的选取 .114.1.1 财务指标的选取 .114.1.2 样本的选取 .134.2 主成分分析 .134.2.1 用 SPSS 软件进行数据处理 .134.2.2 股池的建立 .16第 5 章 建立股票投资组合模型 .195.1 样本数据选取 .195.2 均值 方差模型实例 .195.3 模型的检验 .20结论 .21模型的评价 .21模型的改进建议 .22致谢语 .23参考文献 .23附录 .243附录一 沪深两市 22 家上市公司 2011 年数据 .24附录二 五只股票 2011 年一季度日收盘价数据 .25附录三 五只股票日收益率数据 .27附录四 用 Lingo
