《证券投资与管理00075》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券投资与管理00075（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页全国 2003 年 10 月高等教育自学考试证券投资与管理试题课程代码：00075一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 1 分，共 15 分)1.股份有限公司的最高权力机构和最高决策机构是( )A.总经理 B.董事会 C.监事会 D.股东大会2.我国证券交易所实行( )A.公司制 B.会员制 C.股份制 D.合伙制3.RSI 是指( )A.威廉指标 B.相对强弱指标C.乖离率 D.移动平均值4.世界上第一个证券交易所是( )A.纽约证券交易所 B.东京证券交易所C.阿姆斯特丹证券交易所 D.美国证券交易所5.下列关于可
2、转换债券的说法，错误的是( )A.持有者无权选择转股权 B.可转换债券的利率一般低于普通公司债券利率C.既有债权性，又有股权性 D.转股价格不一定高于股票的市场价格6.表示当日开盘价为最低价，收盘价为最高价的 K 线形状是( )A.带有较长上影线的阳线 B.光头光脚大阴线C.光头光脚大阳线 D.大十字星7.在其著名论文证券组合选择中提出现代证券组合理论的美国经济学家是( )A.马柯威茨 B.夏普 C.林特 D.罗尔8.根据公司法 ，股票不得( )A.平价发行 B.面额发行 C.折价发行 D.溢价发行9.资本资产定价模型所要解决的问题是( )A.如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系
3、B.如何确定证券的市场价格C.如何选择最优证券组合D.如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异10.体现公开管理原则的是( )A.核准制 B.登记制 C.审批制 D.注册制11.可以通过证券多样化进行回避的风险是( )A.系统性风险 B.通胀风险C.企业风险 D.道德风险12.代表所有权关系，属于所有权凭证的是( )A.股票 B.债券 C.汇票 D.支票第 2 页13.一般来讲，公司债券与政府债券比较( )A.公司债券风险小，收益低 B.公司债券风险大，收益高C.公司债券风险小，收益高 D.公司债券风险大，收益低14.证券经纪商的收入来源是( )A.买卖价差 B.佣金 C.股利和利息 D.
4、税金15.下列各项中能够反映出对公司每股净利润评价的指标是( )A.市盈率 B.每股收益C.净资产收益率 D.每股净资产二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题 2 分，共 10 分)16.证券欺诈行为包括证券发行、交易及相关活动中的( )A.内幕交易 B.操纵市场 C.欺诈客户D.虚假陈述 E.过度包装17.优先股的优先权体现在( )A.领取股息优先权 B.配售新股优先权 C.投票选举优先权D.分配剩余资产优先权 E.经营管理优先权18.技术分析所依据的基本资料是( )A.成交量 B.成交价 C
5、.成交时间D.成交金额 E.成交笔数19.证券法规定，综合类证券公司可以经营( )A.经纪业务 B.自营业务 C.承销业务D.房地产投资业务 E.代客理财业务20.根据公司法 ，股份有限公司可以通过( )A.直接设立 B.委托设立 C.发起设立D.募集设立 E.代理设立三、名词解释(每小题 3 分，共 9 分)21.非系统风险22.余额包销23.场外交易市场四、简答题(每小题 8 分，共 32 分)24.简述证券市场发展的特点。25.简述证券经营机构的主要作用。26.简述证券信息披露制度的意义。27.简述技术分析法的三大假设前提。五、计算题(10 分)28.假设市场上有两种风险证券 A 和 B
6、，及无风险证券 F。在均衡状态下，证券 A、B 的期望收益率和 系数分别为 EA=19%,EB=22%, A=0.5, B=0.6，求无风险利率 RF。第 3 页六、论述题(每小题 12 分，共 24 分)29.试述开放式基金和封闭式基金的异同。30.如何认识和解决我国的国有股上市流通问题。2003 年 10 月证券投资与管理试卷答案第 4 页全国 2005 年 10 月高等教育自学考试第 5 页证券投资与管理试题课程代码：00075一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或
7、未选均无分。1.下列特点不属于股份有限公司的是( )A.股份有限公司股东的责任是有限的B.股份有限公司实行财务公开原则C.股份有限公司的股票不能自由转让D.股份有限公司是一个独立的公司法人2.可获得固定收益的是( )A.股票 B.债券C.基金 D.股票期货3.我国目前股票定价的基本作法是承销商与发行人在公开发行前商定一个固定的价格，然后据此价格进行公开发售，称为( )A.议价法 B.竞价法C.定价法 D.拟定法4.体现实质管理原则的是( )A.核准制 B.注册制C.审批制 D.登记制5.专门从事不足 1 个交易单位的证券买卖业务的经纪人称为( )A.佣金经纪人 B.二元经纪人C.专家经纪人 D
8、.零股经纪人6.H 股的上市地是( )A.新加坡 B.香港C.纽约 D.伦敦7.若一只股票的预期股息为 2 元，股息率为 5%，则此股票的理论价格是( )A.1 元 B.10 元C.20 元 D.40 元8.当证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险时，=( )A.0 B.0.5C.1 D.29.具体运营基金的操作机构是( )A.基金托管人 B.基金投资者C.基金管理者 D.证券公司10.场外交易市场不包括( )第 6 页A.店头市场 B.第三市场C.第四市场 D.第五市场11.美国以外的政府、金融机构、工商企业和国际组织在美国债券市场上发行的以美元为计值货币的外国债券为( )A.武士债券 B
9、.龙债券C.欧洲债券 D.扬基债券12.市场利率变动与股价的变动相关，从理论上说，其关系是( )A.利率提高，股价不变 B.利率提高，股价下跌C.利率下降，股价不变 D.利率下降，股价下跌13.我国证券市场的自律组织不包括( )A.证券交易所 B.证券登记结算公司C.中国证券业协会 D.证监会14.若股票面额为 1 元，以 15 元发行，称为( )A.平价发行 B.折价发行C.溢价发行 D.全价发行15.描述股价与股价的移动平均线相距远近程度的指标是( )A.相对强弱指标 B.乖离率C.威廉指标 D.随机指标二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)在每小题列出的五个备
10、选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题干的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。16.债券的特征有( )A.无期限性 B.流动性C.安全性 D.偿还性E.收益性17.系统风险主要包括( )A.购买力风险 B.利率风险C.财务风险 D.流动性风险E.操作性风险18.我国证券交易所的基本职能是( )A.提供证券交易的场所和设施 B.制定证券交易所的业务规则C.组织、监督证券交易 D.对上市公司进行监督E.管理和公布市场信息19.为了量化投资者的预期收益率水平和不确定性风险，马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量是( )A. 系数 B. 系数C.期望收益率 D.收益率的标准差E.证券收益率的相关系数第 7 页20.股份资本必须遵循的三条资本原则是( )A.股本分散原则 B.股本确定原则C.股本充实原则 D.股本不变原则E.股本集中原则三、名词解释题(本大题共 3 小题，每小题 3 分，共 9 分)21.欧洲债券22.开放式基金23.市盈率四、简答题(本大题共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分)24.简述基本分析包括的主要内容。25.简述推动证券市场发展的因素。26.简
