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1、1. 批指令1.1. 概述基金经理根据系统提供的几种选股方案，选择系统支持的投资策略，确定将要投资的个股以及指令中涉及股票的指令数量、指令价格后，系统自动生成多条投资指令。 系统提供10种自定义选股方案。 同一只基金的基金经理可以共享选股方案，但不可修改其他基金经理建立的选股方案。 批指令控制表中保存同批指令的委托控制信息，包括执行次数、委托间隔、自动撤单时间等。 批指令明细表中保存同批指令的个股指令信息，包括价格限定、指令数量、指令金额等。 批指令控制表中的基金代码、指令执行资金组、下达组、下达人、执行组、执行人、失效时间等信息在前台选股界面中输入。 批指令的状态为：未生效、未下达、未执行、
2、执行、撤销、失效、停止。 批指令的执行状态表示该批投资指令已经由交易员触发了自动委托，并不能说明所有投资指令的执行状态。 批指令暂停后，经修改重新下达后，批指令状态为未执行，需要交易员重新执行。1.2. 批指令生成基金经理在前台界面中从系统提供的选股方案中选出将要投资的个股，确定买卖方向后，通过简单计算或权重计算确定每支个股的投资信息（包括证券代码、价格限定、指令数量、指令金额、投资权重等信息）。基金经理在完成以上的工作后，选择批指令生成功能，并提交给系统。系统接收前台界面传送的批指令流水号和每支个股的投资信息，根据批指令流水号和个股代码更新批指令明细表中的每支个股的指令明细信息。在批指令明细
3、更新完成后，将批指令控制表的状态从“未生效”改为“未下达”状态。注意事项： 若批指令控制表的状态不为“未生效”状态则交易失败。 本交易不设置批投资指令的委托信息（委托价格方式、委托价格、委托量、执行次数、委托间隔、自动撤单时间等），需要通过委托信息设置交易进行设置。 批指令控制表和批指令明细表中的基本信息在基金经理选股后由系统生成，不在本交易处理。1.3. 批指令下达基金经理在前台界面中查询批指令控制表，将状态为“未下达”的批指令下达给交易员。系统接收前台传送的批指令流水号，查询批指令控制表，取得该批投资指令的公共信息；再根据批指令流水号查询批指令明细表，取得每支个股的投资信息；逐条在指令流水
4、表中生成指令，并在指令的备注域1中保存本批指令的批指令流水号，以此区别于其他的指令。下达成功后，修改批指令控制表的状态为“已下达”。在逐条指令的生成过程中，需要检查有效资金、持仓数量、权限控制、监察稽核要素，等同于普通指令的下达。将批指令明细表中的指令价格和指令数量都为0的指令明细状态改为“撤销”。注意事项： 若批指令控制表的状态不为“未下达”状态则交易失败。 其中如果某条指令明细下达失败，则本交易全部失败，所有修改均恢复到本交易处理前的状态。1.4. 批指令暂停基金经理和交易员在前台界面中查询批指令控制表，暂停批指令的执行，并将批指令流水号、指令暂停人传给系统进行暂停处理。批指令下达之后（包
5、括未执行和执行两种状态），基金经理和交易员均可以根据市场行情或投资变化，暂停已下达的批指令。若批指令的状态为未执行状态，修改批指令控制表中批指令的状态改为停止状态，并记录指令暂停人。若批指令的状态为执行状态，则根据批指令流水号查询批指令明细表，逐条取出自动委托日期和自动委托流水号，再往自动委托紧急停止表中插入一条紧急停止记录；修改批指令控制表中批指令的状态为停止状态，并记录指令暂停人。注意事项： 批指令的暂停人必须是批指令的下达人或执行人。1.5. 批指令恢复基金经理和交易员在前台界面中查询批指令控制表中的暂停指令，并将批指令流水号、指令恢复人传给系统进行恢复处理。系统根据批指令流水号查询批指
6、令明细表，若存在一条指令明细的自动委托流水号，则将批指令控制表中的指令状态改为执行状态，否则改为未执行状态。修改后的状态就是批指令暂停前的状态。若批指令暂停前的状态为未执行状态，则不再做其他处理。若批指令暂停前的状态为执行状态，则根据批指令流水号查询批指令明细表，逐条重新生成自动委托流水号，在自动委托指示表和智能委托预报盘表中增加一批记录，并更新指令明细表中的自动委托日期和自动委托流水号。注意事项： 批指令的恢复人必须是批指令的暂停人。1.6. 批指令修改基金经理在前台界面中查询批指令控制表中的暂停指令，选择一条批指令进行修改。前台根据批指令流水号查询对应的批指令明细信息，供基金经理进行修改操
7、作。基金经理可以对批指令明细信息的个股指令的数量和价格进行修改，但不能修改批指令控制表信息（如基金代码、指令执行资金组、下达组、下达人、执行组、执行人、失效时间和委托信息等）。基金经理在前台修改成功后，一次提交给系统。系统先进行撤销处理，根据批指令流水号查询指令明细表得到个股指令流水号，在指令流水表中生成撤销指令，再根据被撤销指令流水号查询委托流水表，发出委托撤单，并累计原指令的已委托信息和已成交信息到批指令明细中，修改指令明细的状态为“撤销”，提交事务。逐次循环进行如上处理，直到所有投资指令已经撤销。系统再进行修改处理，根据修改后的个股投资指令明细取得每支个股的投资信息；逐条在指令流水表中生
8、成指令，并在指令的备注域1中保存本批指令的批指令流水号，以此区别于其他的指令。下达成功后，修改批指令控制表的状态为“已下达”。如果某条指令下达失败，则全部下达失败，需要重新通过选股、权重计算和指令下达来实现基金经理的投资目的。在逐条指令的生成过程中，需要检查有效资金、持仓数量、权限控制、监察稽核要素，等同于普通指令的下达。注意事项： 批指令只能由下达人修改。 如果批指令修改的重新下达处理中有一条新指令下达失败，怎么办？建议将修改交易去掉重新下达的处理。需要关注的问题是：撤单的数量对新指令数量的影响！1.7. 批指令撤销基金经理和交易员均可以根据市场行情或投资变化，对状态为未下达、未执行、执行、
9、停止的指令进行撤销操作，释放出资金或股票数量。若批指令状态为未下达或未执行，则根据指令流水号查询批指令明细表取得指令流水号，根据指令流水号累计个股的已委托数量和已成交数量，更新批指令明细表信息。完成同批所有明细的信息更新后，根据指令未委托数量，释放资金或股票数量，修改批指令状态为撤销。根据批指令流水号查询批指令明细表，逐条取出自动委托日期和自动委托流水号，再往自动委托紧急停止表中插入一条紧急停止记录；修改批指令控制表中批指令的状态为停止状态，并记录暂停人。若批指令状态为执行，根据批指令流水号查询指令明细表得到个股指令流水号，生成撤销指令，再根据被撤销指令流水号查询委托流水表，发出委托撤单，并统
10、计已委托信息和已成交信息到批指令明细中，提交事务。逐次循环进行如上处理，直到所有投资指令已经撤销。根据指令流水号查询批指令明细表取得指令流水号，根据指令流水号累计个股的已委托数量和已成交数量，更新批指令明细表信息。完成同批所有明细的信息更新后，根据指令未委托数量，释放资金或股票数量，修改批指令状态为撤销。若批指令状态为停止，则根据指令流水号查询批指令明细表取得指令流水号，根据指令流水号累计个股的已委托数量和已成交数量，更新批指令明细表信息。完成同批所有明细的信息更新后，根据指令未委托数量，释放资金或股票数量，修改批指令状态为撤销。1.8. 委托信息设置批指令执行前必须对委托信息进行设置（包括执
11、行次数、委托间隔、自动撤单时间等）。基金经理和交易员都可以进行设置，如果委托信息已经设置过，则不允许再次设置，除非批指令状态为停止状态。基金经理可以在批指令下达前，或者批指令下达后且交易员未设置时进行设置。系统将新的委托信息设置保存在批指令控制表中，并修改委托信息设置标置。需要关注的问题是：批指令的恢复和修改是否需要重新进行设置，有待考虑！1.9. 批指令执行批指令下达后，在交易员端可以看到指令内容，交易员只需触发执行按钮，系统自动生成自动委托指示信息和智能委托预报盘信息，从而触发智能委托，执行基金经理的投资指令。系统根据批指令流水号查询批指令明细表，逐条重新生成自动委托流水号，在自动委托指示表和智能委托预报盘表中增加一批记录。1.10. 智能委托调整需要关注的问题是：与智能委托的处理相差很大，如委托间隔，有待考虑！1.11. 自动撤单
