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1、全球经济步入下行期的 资信与商业银行信用风险管理,贵阳 2011-10-18,资信,信用风险,二者有何关联,“资信”即为“信用”，是指为了在销售货物或提供借款时提早获得收益，而准予购买方或借款人在将来一定的期限内偿付的债额。,商业信用,银行信用,只要建立起信用关系，就存在一定风险。 这就是人们所说的“信用风险”,企业,“信用风险”是交易对手违约风险的一种形式。是合同或协议的一方无法履行其 在交易过程中的责任时给另一方带来的风险。对银行而言，是借款方无法按时和全额偿还所欠的债务。,风险产生的可能性？,产生的损失由多大？,资信能力&可信任程度,PD/LGD/EL,风险产生的可能性？,产生的损失由多
2、大？,信息不对称,PD/LGD/EL,风险分析&评价,风险跟踪和监测,各维度资信信息的提供商,Step 1,Step 2,Step 3,各维度的资信信息,各维度的资信分析报告,各维度的信用风险评价,资信价值服务,企业资信报告帮您了解买家情况： 企业注册信息 企业经营信息 企业财务信息 企业银行信息 母公司及关联公司情况 样本报告： 以某日本买家为例,样本,SinoRating数据库找到行业龙头企业 行业一百强企业信息跟踪 进出口千强企业信息跟踪 中国企业销售商情报告帮助您了解企业销售情况 核心内容：国内销售情况 国内最近年度销售额 2010 年产品销售区域情况 2010 年各季度销售情况 20
3、10 年主要客户销售额 2010 年前十大客户销售情况 样本报告,样本,海内外各类经济主体的信用风险评价机构,国家风险评级,中国信保“国家风险参考评级”共分9个级别，分别标识为1、2、3、4、5、6、7、8和9级，风险水平依次增高。,Sinosure评级结果,海外买家信用评级,在资信数据和业务数据的基础上，已开发研制了以打分卡模型和统计回归模型为主的基于海外买家的信用评级模型，信用级别分为AAADD的10档，对20万家的海外买家进行了信用评级。,海内外商业银行个体财务实力信用评级,在资信数据和业务数据的基础上，已开发研制了以打分卡模型和统计回归模型为主的基于内外商业银行的信用评级模型，信用级别
4、分为AAADD的10档，对1000家的海内外买家进行了信用评级。,银行评级有两类，人工评级和系统评级。其中，系统评级有外部评级、内部评级和简易评级三种。,国内买家信用评级,在资信数据和业务数据的基础上，已开发研制了以打分卡模型和统计回归模型为主的国内买家的信用评级模型，信用级别分为AAADD的10档，对1万余家的国内买家进行了信用评级。,信用风险管理解决方案服务商,根据巴塞尔新协议精神和监管部门的要求，结合在众多商业银行内部评级项目的丰富经验，我们能够为不同的商业银行量身订做既符合巴塞尔新资本协议精神要求，又符合具体商业银行特定风险特征的内部评级体系建设方案。该方案既照顾到了先进性、科学性，更
5、考虑了可行性和可操作性。 ,内部评级体系建设方案,不良资产估值模型解决方案,后危机时代错综复杂的国内外经济金融环境，使得银行的金融资产面临很大的不确定性。中信保咨询团队在对专业资产管理公司资产定价模型开发的基础上，创新了一系列不良资产的估值模型，形成了不良资产业务的核心技能。,信用风险管理 解决服务商,下一步拟定完成的信用风险评价项目,中国出口贸易 信用风险指数,行业信用风险 指数,海外投资信用 风险解决方案,海外银行 压力测试,OCEANIA,合作的领域,提升风险管理,风险管理,风险度量,风险识别,掌全球资信，誉天下评估！,Thank You !,艾仁智博士 中信保资信中心,2.中国企业注
6、册信息报告 提交时间：2个工作日 主要内容： 注册信息 股东及持股比例,1.中国企业基础信息报告 提交时间:24小时 主要内容: 公司名称 注册地址 注册机关 机构代码 法人代表 注册号 注册资本 公司类型 经营范围 注册日期 经营期限 货币单位,对企业身份及关联交易的快速识别,2.中国企业信用档案报告 提交时间：4个工作日 主要内容： 注册信息 股份结构及财务信息（包括财务报表、主要财务数据及财务指标等）。,1.全球企业标准资信评估报告 提交时间:5-7个工作日 主要内容: 企业概况、 基本注册信息 股份结构及历史沿革等 主要管理人员信息 经营信息（包括主营业务信息、销售、采购及海关进出口信
7、息等） 财务信息 银行信息 供应商评价 关联公司信息 公共信息 行业分析 SinoRating综述 SinoRating评级及违约率映射等,对申请企业贷款资料的核实与佐证,1.中国企业销售商情报告 2.中国企业采购商情报告 3.中国企业购销商情报告 提交时间:30-40个工作日 主要内容:目标公司的企业概况、基本注册信息、股份结构及历史沿革、主要管理人员信息、财务信息、银行信息、供应商评价、关联公司信息、公共信息、行业分析、SinoRating综述、 SinoRating评级及违约率映射等.本报告的重点是国内、国外销售/采购状况进行深入分析。其中，国内销售/采购部分，主要从销售/采购概况、销售
8、/采购区域、季度销售/采购状况、客户/供应商几个角度深入剖析国内销售/采购现状，并辅助以数据、图表进行阐释；国外销售/采购部分，主要从出口/进口地区、出口/进口金额、出口/进口产品、出口/进口支付方式几个角度深入解读目标公司的国外销售/采购状况。,银行贸易链融资业务方面的应用,国家风险分析报告 主要内容:“国家基本情况”、“政治状况”、“经济形势”、“投资状况”、“双边关系”以及“总体风险评估”六个部分。 1.国家基本情况:介绍国家的地缘位置、国土面积、人口、民族、宗教信仰、语言及简史等基本信息。 2.政治状况:从政体、政局、国际关系的角度逐一分析国家政治风险，主要关注政治稳定性、国内矛盾、政
9、府更迭、民主和司法制度、种族/民族冲突、宗教信仰、国家安全等。 3.经济形势:深入国家宏观经济的各个层面，既关注点，也分析面，点面结合，全面解析经济运行的历史情况、近期走向，并给出短期趋势预测。主要关注国家宏观经济运行、国际收支、金融货币、外债及财政收支等情况。 4。投资状况：主要立足于考察该国的外国直接投资水平，从投资政策、金融体系以及税收体系三方面分析国家投资环境，重点关注金融市场稳定性及发展水平、行政机构的官僚腐败程度、外汇及金融管制情况、投资优惠和限制措施等。 5。双边关系：主要分析该国与我国的政治关系、贸易往来和经济合作情况，揭示双边经贸关系中特殊的风险因素。 6。总体风险评估：在以上各部分基础上做出对国家风险的整体评价和风险评级。中国信保“国家风险参考评级”共分9个级别，分别标识为1、2、3、4、5、6、7、8和9级，风险水平依次增高。,开展国际金融业务对海外国家风险识别的需要,返回,
