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1、银行管理论文-银行风险控制及全口径风险管理系统实现摘 要:为了有效地降低银行经营风险提高银行整体资产质量,充分发挥信息技术在我国金融企业的整体抗风险能力,我们提出了全口径风险管理系统它通过建立风险模型,对银行客户的所有信息加以汇总分析,并进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务营销时作出基本判断,避免盲目性,又可供各级管理部门在业务审查审批时更加精细化科学化,以提高决策的准确性更重要的意义在于可有效减少银行业务决策时对不同行不同人把握上的差异,降低随意性关键词:银行;全口径风险管理;风险控制 2006 年 12 月 11 日,作为 WTO 成员,中国按照加入 WTO 承诺,取消外资银行在中国
2、经营人民币业务的地域限制和客户限制,这标志着中国对 WTO 承诺的全面兑现,也代表平等国民待遇下的中国后金融时代已经到来1金融业的全面开放,为普通百姓提供了更多选择,而国内的金融机构面临的则是更大的挑战竞争和机遇面对外资银行的挑战,国内银行业的当务之急就是把信息技术特别是风险分析系统为代表的数据分析与挖掘技术作为推动我国银行业风险防范系统建设的重要手段,通过信息化来增强我国金融企业的整体抗风险能力本文提出的全口径风险管理系统将是商业银行实现与推广全口径风险预警管理的技术载体 一系统设计原则及目标 (一)设计原则 全口径风险管理系统作为面向银行管理者和银行业务人员的应用系统,在保证业务功能系统稳
3、定安全的前提下,必须充分考虑到使用的便利性为此,我们提出了以下设计原则: 1.全面地分析和细化需求说明,将风险管理的各个层次各个环节中涉及的数据和对数据的处理进行全面考虑,并逐一在系统的功能模块中加以体现 2.在系统设计的过程中充分考虑用户对系统性能的要求 3.报表格式和要查找的问题查找问题的方法评价标准等都必须有系统固定设计和用户自由变更两种方式 4.采用系统总体集成设计分步实施的技术方案,稳步向全面实现自动化处理过渡 5.用户接口和界面设计将充分考虑满足不同的用户分析需求系统应提供报表多维图形展现自定义模型分析等多种数据展现 除此之外,还应充分考虑系统的可扩展性可维护性先进性效益性可靠性安
4、全性等方面 (二)系统建设目标 加强银行风险管理问题的研究是我国商业银行面对加入 WTO 挑战的首要问题之一,风险管理应当作为一项战略任务系统地全面地建立起来我们注意到,商业银行希望建立一套“管理全面,制度规范,组织健全,信息灵敏预警及时,监管有力”的风险管理体系,对经营性业务实行全面统一和可持续的风险管理,实现资产风险评估和监测的标准化科学化和现代化2 按照这种思路,我们提出以下系统建设的总目标: 1.全程监控,实现对于商业银行业务流程的全过程风险控制,其中,包括贷款调查贷款审查审批贷后管理 2.兼顾宏观与微观,全面实现商业银行的信贷资产的风险分析与预警 3.根据新的巴塞尔协议要求,实现信贷
5、风险内部评级 4.为今后商业银行领导层决定行业信贷政策不良资产处理信贷授权授信贷款利率定价内部资金利率管理等重大决策事项提供数据支持 二系统实现 (一)概要说明 全口径风险管理系统是充分利用银行的数据资源,通过本系统实现的功能,达到以先进的技术手段来实现银行对风险管理的提升和创新它运用模具化原理,通过采集银行各个业务系统的数据,通过风险模型的建立和地区行业客户的深层信息挖掘,对各信贷业务授信管理资产质量监控项目评审等,依据其品种特性内涵和动作,进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务审查审批时更加精细化科学化,以提高决策的准确性更重要的意义在于可全方位的对银行客户进行整体的掌控 (二)系统层
6、次关系(见图 1) 1.核心数据层利用 ETL 技术,采集信贷系统会计系统等相关系统的业务数据,保证系统与各种银行系统实现无缝连接 2.数据管理层利用先进的数据管理技术,实现各种数据信息的汇总和数据的集中管理 3.系统展示层利用相关技术,对数据进行分析,从而得到本行客户的所有信息以及发现本行信贷业务发展的趋势及某项决策的潜在风险,对风险进行全面预测监控,为领导者制定科学有效的决策提供帮助3 (三)系统结构(见图 2) 图中的数据终端采集是指数据抽取清洗加载本系统按照一定的时间频度从会计系统 CIF信贷系统中抽取本系统需要的数据,并经过清洗过滤,将不符合要求的数据排除在本系统中,然后进行组合运算
7、,正式加载到本系统中 数据资源管理中心主要实现数据重组,根据系统功能需要对数据信息进行加工整理分类存储,生成银行全口径数据并提供各项经济指标各种报表和视图 各业务子系统提供查询分析决策的辅助手段业务人员可以对相关信息进行查询分析,管理者可对管辖行进行静态动态查询以及多种方式的查询分析 (四)系统特点 1.以客户管理为核心以数据流程为序来构架系统功能,贴近业务人员操作规程,系统可操作性强,可以实现对系统的操作流程操作权限操作时效进行全程监督和管理 2.立足于后台业务数据着眼于解决局部问题数据转入,共享使用;灵活方便的操作界面多样化的输入手段严密的数据检查强大丰富的查询与报表打印功能 3.处理能力
8、全面深入通过采集多个系统的业务数据,全方位地实现对银行客户的授信额度贷款额度的监控,并对授信风险度进行标准化的评价分析,自动发出相关指标的风险提示 4.通用性好系统核心模块采用的一套开发工具本系统的通用模块主要有:通用报表系统通用指标系统通用查询系统通用分析系统,这些通用模块能适应银行业务的不断变化 5.安全可靠易于管理管理严密金融电子化系统的最突出特点是对数据的安全性保密性一致性完整性要求特别高,从某种意义上讲该系统的数据“价值”是高于一切的因此,必须使用种种手段来维持数据的安全保障 全口径风险管理系统是充分利用银行现有信贷综合系统的数据资源,达到以先进的技术手段来实现银行风险管理的提升和创新它是运用模具化原理,通过风险模型的建立和地区行业客户的深层信息挖掘,对银行客户的所有信息加以汇总分析,并进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务营销时作出基本判断,避免盲目性,又可供各级管理部门在业务审查审批时更加精细化科学化,以提高决策的准确性更重要的意义在于可有效减少银行业务决策时不同行不同人把握上的差异,降低随意性 参考文献: 1 年终特别策划:2006 中国金融十大新闻.中国金融界网. 2 张明俭.商业银行贷款管理与决策M.长春:吉林大学出版社,1994. 3 胡国瑞.现代商业银行理论实务M.郑州:河南人民出版社,1994.
