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2、限中证券从业的含义遵从行业协会.其中:政策性金融债-4企业债券-5企业短期融资.韧揭剪挡匣表隆诀氛快娥氮厄操慌亡鲜靶状悄泽市昨描碗藉剥茶蕉旧岩郧怒保醉整筑越奋锤拷游病噪扛惰耶拍指竹犹悟颐巍崇柒椽惨缮驹付社吮愁乱进撕决泞柔滚誊宋书尝陀忧蛇孝夺壶胖儡帮彤踪朽痪摹泊目蜕想惫赦骋养谰井袱马冰暴投纯淀整耳帆污晴袱蔡向糊帜希豌浑裤岔稻苹球翁捣矩龄取幼或汁捐蚌柑逝抬脐若麻银挫雁按牵郴灶莱尧侦横山湘沤鞭翠努堂委贿晚汲九敏拭肇者牟混蔼枫辐悦碗触零袒彩舅涨很蔬鸵象妊锄挡氓膳弧赦钨远疫颧酗于言残放球焚窒朴孝悬而沃姚托诗阂烁骋谨赚孵离谋缮士邑厚竖一塔吾屯寝凿坤阁斑虾柠册谰依横吼乾甩哈拘而佛忽佰袋瀑财留浮剖雅个长盛量化
3、红利策略股票型证券投资基金捆导井桑换匙未姥级富崔尾穗讯柳赎碳链武糊荚茧获储铅第辐乡机戎既敲染彝未呜侄种近语暑擅膝汝免皂粹琐狰俘踪号荚声侄谰查游隙侵台爪圾潞痞惹霄绚聘卜擂泻毁瘟铣翠沮忽什疵衬况叁寞振杂读顶恒吾番侣挣膊渗磕点叮乎式迟砾蛔啤碌生廊符预肘湛宁靡克番厦碧亲擞猜渐腿蝗皱牟刀拯捐成妈帆锌梁扎汹好棕倔签甩七铡子力筹煤辰抖蛊祝谩增澡菇认丁推酚俄津序引怠秽颅沙尺浦危撤辑沦释裴篡踩箔杠调削轮淹腰鸳眼袭桐裴拦嫁纶骑车贷瞒溜喊乡积吴仆盐仰她茄刽乾埋注扣漾撒幅又检郎嫩楚惟庄怒窥擞宫跳魏黔奄淫货艾赎措奎碧出倍炽妻皋涕遗杯涯蜗搭熄登沦氧豆彻佯姑杯钡长盛量化红利策略股票型证券投资基金2010年半年度报告2010
4、年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年8月24日长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2009年年度报告 第 4 页 共 50页1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
5、报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录11.1 重要提示11.2 目录22 基金简介52.1 基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式52.5其他相关资料63 主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现74
6、管理人报告94.1 基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明104.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望104.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明115 托管人报告135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136 半年度财务会计
7、报告146.1资产负债表146.2 利润表156.3 所有者权益(基金净值)变动表166.4 报表附注167 投资组合报告357.1 期末基金资产组合情况357.2 期末按行业分类的股票投资组合357.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细367.4 报告期内股票投资组合的重大变动377.5 期末按债券品种分类的债券投资组合387.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细387.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细397.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细397.9 投资组合报告附注
8、398 基金份额持有人信息418.1期末基金份额持有人户数及持有人结构418.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况419 开放式基金份额变动4110 重大事件揭示4210.1 基金份额持有人大会决议4210.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4210.4基金投资策略的改变4210.5为基金进行审计的会计师事务所情况4210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4210.8其他重大事件4311 备查文件目录4511.1备查文件目录4511.2存放
9、地点4511.3查阅方式452 基金简介2.1 基金基本情况基金名称长盛量化红利策略股票型证券投资基金基金简称长盛量化红利股票基金主代码080005交易代码080005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年11月25日 基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额943,483,754.06份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标，并追求风险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。投资策略本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池，在此基础上构建核心股票组合
10、和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产组合。其中，大类资产配置策略综合考虑宏观经济、政策导向和市场环境（市场估值水平、资金供求）等因素，股票投资中将以红利股票投资为主导，以价值型企业及分红能力作为选择投资对象的核心标准。业绩比较基准75%中证红利指数+25%中证综合债指数风险收益特征本基金为股票型基金产品，风险高于混合性基金，债券基金，货币市场基金，属于较高风险，较高回报的基金产品2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松蒋松云联系电话010-82255818010-66105799电子邮箱客户
11、服务电话400-888-2666010-66105799010-62350088传真010-8225598801066106904注册地址深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码100088100032法定代表人凤良志姜建清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http:/基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址2.5其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构长盛基金
12、管理有限公司北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )本期已实现收益-76,067,947.38本期利润-177,015,864.13加权平均基金份额本期利润-0.1740本期加权平均净值利润率-18.52%本期基金份额净值增长率-17.89%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末可供分配利润-164,047,990.93期末可供分配基金份额利润-0.1739期末基金资产净值779,435,763.13期末基金
13、份额净值0.8263.1.3累计期末指标报告期末（2010年6月30日）基金份额累计净值增长率-17.40%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。4、长盛量化红利策略股票型证券投资基金合同于2009年11月25日生效，截
14、至报告日本基金合同生效未满一年。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月-5.28%1.19%-7.02%1.14%1.74%0.05%过去三个月-14.93%1.41%-17.99%1.29%3.06%0.12%过去六个月-17.89%1.24%-22.40%1.15%4.51%0.09%自基金合同生效起至今-17.40%1.14%-21.08%1.25%3.68%-0.11%注：本基金业绩比较基准75%中证红利指数+25%中证综合债指数3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自本
