层次分析法西北大学

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1、层次分析法,Analytic Hierarchy Process AHP,T.L.saaty,西北大学数学系,层次分析法建模,一 问题的提出,例1 购物 买钢笔，一般要依据质量、颜色、实用性、价格、外形等方面的因素选择某一支钢笔。 买饭，则要依据色、香、味、价格等方面的因素选择某种饭菜。,决策是指在面临多种方案时需要依据一定的标准选择某一种方案。,西北大学数学系,假期旅游，是去风光秀丽的苏州，还是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般会依据景色、费用、食宿条件、旅途等因素选择去哪个地方。,例2 旅游,例3 择业 面临毕业，可能有高校、科研单位、企业等单位可以去选择，一般依据工作环境、工

2、资待遇、发展前途、住房条件等因素择业。,西北大学数学系,由于经费等因素，有时不能同时开展几个课题，一般依据课题的可行性、应用价值、理论价值、被培养人才等因素进行选题。,面临各种各样的方案，要进行比较、判断、评价、最后作出决策。这个过程主观因素占有相当的比重给用数学方法解决问题带来不便。T.L.saaty等人在20世纪七十年代提出了一种能有效处理这类问题的实用方法。,例4 科研课题的选择,西北大学数学系,层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP)这是一种定性和定量相结合的、系统化的、层次化的分析方法。 过去研究自然和社会现象主要有机理分析法和统计分析法两种方法，

3、前者用经典的数学工具分析现象的因果关系，后者以随机数学为工具，通过大量的观察数据寻求统计规律。近年发展的系统分析是又一种方法，而层次分析法是系统分析的数学工具之一。,西北大学数学系,层次分析法的基本思路：,与人们对某一复杂决策问题的思维、判断过程大体一致。,选择钢笔,质量、颜色、价格、外形、实用,钢笔1、钢笔2、钢笔3、钢笔4,质量、颜色、价格、外形、实用进行排序 将各个钢笔的质量、颜色、价格、外形、实用进行排序 经综合分析决定买哪支钢笔,西北大学数学系,二 层次分析法的基本步骤,1 建立层次结构模型 一般分为三层，最上面为目标层，最下面为方案层，中 间是准则层或指标层。 例1 的层次结构模型

4、,准则层,方案层,目标层,西北大学数学系,例2 层次结构模型,准则层A,方案层B,目标层Z,若上层的每个因素都支配着下一层的所有因素，或被下一层所 有因素影响，称为完全层次结构，否则称为不完全层次结构。,设某层有 个因素，,2 构造成对比较矩阵,要比较它们对上一层某一准则（或目标）的影响程度，确定 在该层中相对于某一准则所占的比重。（即把 个因素对上 层某一目标的影响程度排序）,用 表示第 个因素相对于第 个因素的比较结果，则,则称为成对比较矩阵。,上述比较是两两因素之间进行的比较，比较时取19尺度。,尺度,第 个因素与第 个因素的影响相同,第 个因素比第 个因素的影响稍强,第 个因素比第 个

5、因素的影响强,第 个因素比第 个因素的影响明显强,第 个因素比第 个因素的影响绝对地强,含义,比较尺度：（19尺度的含义）,2,4,6,8表示第 个因素相对于第 个因素的影响介于上述 两个相邻等级之间。不难定义以上各尺度倒数的含义， 根据 。,西北大学数学系,由上述定义知，成对比较矩阵,则称为正互反阵。 比如，例2的旅游问题中，第二层A的各因素对目标层Z 的影响两两比较结果如下：,满足以下性质,1,1/2,4,3,3,2,1,7,5,5,1/4,1/7,1,1/2,1/3,1/3,1/5,2,1,1,1/3,1/5,3,1,1,分别表示 景色、费用、 居住、饮食、 旅途。,由上表，可得成对比较

6、矩阵,旅游问题的成对比较矩阵共有6个（一个5阶，5个3阶）。,问题：两两进行比较后，怎样才能知道，下层各因素对上 层某因素的影响程度的排序结果呢？,3 层次单排序及一致性检验,层次单排序：确定下层各因素对上层某因素影响程度的过程。 用权值表示影响程度，先从一个简单的例子看如何确定权值。 例如 一块石头重量记为1，打碎分成 各小块，各块的重量,分别记为：,则可得成对比较矩阵,由右面矩阵可以看出，,即，,但在例2的成对比较矩阵中，,在正互反矩阵 中，若 ,则称 为一致阵。,一致阵的性质：,5. 的任一列(行)都是对应于特征根 的特征向量。,作业,若成对比较矩阵是一致阵，则我们自然会取对应于最 大特

7、征根 的归一化特征向量 ，且,定理： 阶互反阵 的最大特征根 ，当且仅 当 时， 为一致阵。,表示下层第 个因素对上层某因素影响程度的权值。,若成对比较矩阵不是一致阵，Saaty等人建议用其最大 特征根对应的归一化特征向量作为权向量 ，则,（为什么？）,这样确定权向量的方法称为特征根法.,定义一致性指标,其中 为 的对角线元素之和，也为 的特征根之和。,则可得一致性指标,定义随机一致性指标,随机构造500个成对比较矩阵,随机一致性指标 RI 的数值：,一致性检验：利用一致性指标和一致性比率0.1 及随机一致性指标的数值表，对 进行检验的过程。,一般，当一致性比率,的不一致程度在容许范围之内，可

8、用其归一化特征向量 作为权向量，否则要重新构造成对比较矩阵，对 加 以调整。,时，认为,4 层次总排序及其一致性检验 确定某层所有因素对于总目标相对重要性的排序权值过程， 称为层次总排序 从最高层到最低层逐层进行。设：,对总目标Z的排序为,的层次单排序为,即 层第 个因素对 总目标的权值为：,层的层次总排序为：,A,B,层次总排序的一致性检验,设 层 对上层( 层)中因素 的层次单排序一致性指标为 ，随机一致性指为 ， 则层次总排序的一致性比率为：,当 时，认为层次总排序通过一致性检验。到 此，根据最下层（决策层）的层次总排序做出最后决策。,1.建立层次结构模型 该结构图包括目标层，准则层，方

9、案层。,层次分析法的基本步骤归纳如下,3.计算单排序权向量并做一致性检验,2.构造成对比较矩阵,从第二层开始用成对比较矩阵和19尺度。,对每个成对比较矩阵计算最大特征值及其对应的特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量（归一化后）即为权向量；若不通过，需要重新构造成对比较矩阵。,计算最下层对最上层总排序的权向量。,4.计算总排序权向量并做一致性检验,进行检验。若通过，则可按照总排序权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造那些一致性比率 较大的成对比较矩阵。,利用总排序一致性比率,层次分析法建模举例 一、旅游问题,(1)建模,分别分别

10、表示景色、费用、 居住、饮食、旅途。,分别表示苏杭、北戴河、桂林。,（2）构造成对比较矩阵,(3)计算层次单排序的权向量和一致性检验,成对比较矩阵 的最大特征值,表明 通过了一致性验证。,故,则,该特征值对应的归一化特征向量,对成对比较矩阵 可以求层次 总排序的权向量并进行一致性检验，结果如下：,计算 可知 通过一致性检验。,对总目标的权值为：,（4）计算层次总排序权值和一致性检验,又,决策层对总目标的权向量为：,同理得， 对总目标的权值分别为：,故，层次总排序通过一致性检验。,可作为最后的决策依据。,故最后的决策应为去桂林。,又 分别表示苏杭、北戴河、桂林，,即各方案的权重排序为,层次分析法

11、,Analytic Hierarchy Process AHP,T.L.saaty,西北大学数学系,1.建立层次结构模型 该结构图包括目标层，准则层，方案层。,层次分析法的基本步骤归纳如下,3.计算单排序权向量并做一致性检验,2.构造成对比较矩阵,从第二层开始用19尺度构造成对比较矩阵。,4.计算总排序权向量并做一致性检验,求最大特征对应的归一化特征向量，做一致性比率检验。,利用层次单排序，计算层次总排序，并做一致性检验。,西北大学数学系,某工厂有一笔企业留成利润，要由领导决定如何利用。可供选择的方案有：以奖金名义发给职工；扩建集体福利设施；购进新设备等。为了进一步促进企业发展，比如调动职工的

12、积极性、提高企业的技术水平、引进新设备等。如何合理使用这笔利润。,2 合理分配资金问题,合理分配资金问题,层次结构模型,2 求解,Z-C矩阵,OK,C-P矩阵,OK,OK,0.75, 0.25, 0,0, 0.167, 0.833,OK,0.667, 0.333, 0,Z-P矩阵,OK,0.251, 0.218, 0.531,P3P1P2,1 系统性 层次分析法把研究对象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策 ，成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。,2 实用性 层次分析法把定性和定量方法结合起来，能处理许多用 传统的最优化技术无法着手的实际问题，应用范围

13、很广，同 时，这种方法使得决策者与决策分析者能够相互沟通，决策 者甚至可以直接应用它，这就增加了决策的有效性。,四 层次分析法的优点和局限性,西北大学数学系,3 简洁性 具有中等文化程度的人即可以了解层次分析法的基本 原理并掌握该法的基本步骤，计算也非常简便，并且所得 结果简单明确，容易被决策者了解和掌握。,以上三点体现了层次分析法的优点，该法的局限 性主要表现在以下几个方面：,第一 只能从原有的方案中优选一个出来，没有办法得出更好的新方案。,第二 该法中的比较、判断以及结果的计算过程 都是粗糙的，不适用于精度较高的问题。 第三 从建立层次结构模型到给出成对比较矩 阵，人主观因素对整个过程的影

14、响很大， 这就使得结果难以让所有的决策者接受。 当然采取专家群体判断的办法是克服这个 缺点的一种途径。,思考： 多名专家的综合决策问题,正互反阵的最大特征值是大与零的吗？有几个？它对应的特征向量各分量是正的吗？,五 正互反阵最大特征值和特征向量实用算法,成对比较矩阵是通过定性比较得到的比较粗糙的结果，对它的精确计算是没有必要的。 寻找简便的近似方法。,用定义计算矩阵的特征值和特征向量相当困难，特别是阶数较高时。,定理,对于正矩阵 A （A的所有元素为正）,1） A 的最大特征根为正单根 ；,2） 对应正特征向量 w（w的所有分量为正）；,3）,其中,是对应 的归一化特征向量。,西北大学数学系,

15、1 幂法 步骤如下,a) 任取 n 维归一化初始向量,b) 计算,c) 归一化,，即令,d) 对于预先给定的精度 ，当下式成立时,即为所求的特征向量；否则返回b；,e) 计算最大特征值,这是求特征根对应特征向量的迭代方法，其收 敛性由定理的3）保证。,2 和法 步骤如下,a) 将A的每一列向量归一化得,b) 对,c) 归一化,按行求和得,d) 计算,3 根法,步骤与和法基本相同，只是将步骤 b 改为对,按行求积并开n次方，即,三方法中，和法最为简便。看下列例子。,e) 计算,，最大特征值的近似值。,列向量归一化,求和,归一化,精确计算，得,六 递阶层次结构与更复杂的层次结构,以上层次结构模型有两个共同特点： 模型所涉及的各因素可以组合为属性基本相同的若干层次，层次内部因素之间不存在相互影响或支配作用，或者这种影响作用可以忽略。 层次之间存在自上而下、逐层传递的支配关系，没有下层对上层的反馈作用，或层次间的循环作用。,递阶层次结构,西北大学数学系,更复杂的层次结构,层次内部因素之间存在相互影响。 下层对上层有支配作用，形成循环，无法区分上下层。 既在层次内部因素之间存在相互影响，又在层次间存在反馈作用。,要用层次分析法解决这样的问题，还需引入新概念，并建立相应的算法。,思考,西北大学数学系,七 练习,China