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1、练习：1. 如果以EUR为基准货币，请计算出各种货币兑EUR的交叉汇率的买入价和卖出价。（1） USD/JPY：82.70/80 求：EUR/JPY （2） AUD/USD：1.0310/20 求：EUR/AUD（3） GBP/USD：1.5910/20 求：EUR/GBP2. 计算下列各货币的远期交叉汇率：（1） 即期汇率 USD/EUR=0.7820/303个月掉期率 176/178即期汇率 USD/JPY=82.70/803个月掉期率 10/88设EUR为基准货币，计算EUR/JPY3个月的双向汇率。（2） 即期汇率 GBP/USD=1.5930/406个月掉期率 318/315即期汇率
2、 AUD/USD=1.0370/806个月掉期率 157/154设GBP为基准货币，计算EUR/AUD 6个月的双向汇率。（3） 即期汇率 USD/JPY=82.50/603个月掉期率 10/88即期汇率 USD/GBP=0.6260/703个月掉期率 161/158设GBP为基准货币，计算GBP/JPY3个月的双向汇率。3. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900 3个月远期贴水 16美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议，预计3个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测3个月后GBP/USD的即期汇率将贬值到GBP/USD
3、=1.5800，不考虑买卖差价等交易费用，那么：（1） 若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元？（2） 若美国出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率贬值的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？（3） 美国出口商3个月到期将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？（暂不考虑两种货币的利率因素）（4） 若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？4. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD/JPY=82.40/50 3个月的远期汇率 USD/JPY=81.45/70美国进口商签订从日本进口价
4、值1000万日元仪器的协议，3个月后支付日元，假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=81.00/10，那么（1） 若美进口商现在就支付1000万日元需要多少美元？（2） 若美进口商现在不付日元，也不采取避免汇率变动的保值措施，而是延后3个月用美元购买1000万日元用于支付，届时需要多少美元？（3） 美进口商延后3个月支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元？（暂不考虑两种货币利率因素）（4） 若美进口商现在就采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行？5. 利用间接套汇原理计算：某日纽约外汇市场USD/EUR=0.7800/80，法兰克福外汇市场GBP/EUR=1.2490/00，伦敦外汇市场GBP/USD=1.5840/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？
