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1、 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 1 页 目录目录 释义释义 3 第一节第一节 本期凭证创设情况本期凭证创设情况 5 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 . 5 第二节第二节 凭证的创设条款与流通交易凭证的创设条款与流通交易 . 5 一、凭证的创设条款一、凭证的创设条款 . 5 二、凭证的簿记建档安排二、凭证的簿记建档安排 6 三、凭证登记托管安排三、凭证登记托管安排 . 8 四、信用保护费支付安排四、信用保护费支付安排 8 五、凭证的流通交易五、凭证的流通交易 . 8 六、其他事项说明六、其他事项说明 . 9 第三节第三节 创设机构基本情
2、况创设机构基本情况 10 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . 10 二、发行人所在行业状况二、发行人所在行业状况 15 三、发行人经营情况三、发行人经营情况 . 23 四、发行人风险管理状况四、发行人风险管理状况 36 五、发行人资本管理规划五、发行人资本管理规划 45 六、发行人公司治理结构六、发行人公司治理结构 48 七、发行人组织架构七、发行人组织架构 . 55 八、发行人与主要股东、子公司及其它投资者的投资关系八、发行人与主要股东、子公司及其它投资者的投资关系 56 九、其他重要九、其他重要事项事项 . 58 第四节第四节 参考实体及标的债务基本情况参考实体及标的债务基本情况 .
3、 59 一、参考实体情况一、参考实体情况 . 59 二、标的债务情况二、标的债务情况 . 59 第五节第五节 信用事件信用事件 60 一、信用事件范围一、信用事件范围 . 60 二、信用事件定义二、信用事件定义 . 60 三、结算条件三、结算条件 61 四、通知方式和生效四、通知方式和生效 . 61 第六节第六节 结算安排结算安排 63 一、到期注销一、到期注销 63 二、发生信用事件后的结算安排二、发生信用事件后的结算安排 . 63 第七节第七节 其他应说明的事项其他应说明的事项 65 一、税收一、税收 . 65 二、凭证持有人会议二、凭证持有人会议 . 65 三、弃权三、弃权 . 67 四
4、、争议的解决四、争议的解决 68 五、风险提示五、风险提示 68 六、关联方关系说明六、关联方关系说明 . 69 第八节第八节 备查文件备查文件 70 一、备查文件清单一、备查文件清单 . 70 二、查询地址二、查询地址 70 附件一附件一 72 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 2 页 附件二附件二 73 附件三附件三 74 附件四附件四 76 附件五附件五 77 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 3 页 释义释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、 招商银行/创设机构：指招商银行股份有限
5、公司； 2、 交易商协会/ NAFMII：指中国银行间市场交易商协会； 3、 信用风险缓释凭证： 指根 银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则 和信用风险缓释凭证业务指引等规则和指引创设的信用风险缓释凭证； 4、 本期凭证： 指招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证； 5、 本创设说明书、本说明书：指招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 ； 6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人：指认购并持有本期凭证的机构或在 二级市场购买并持有本期凭证的机构； 7、 凭证簿记建档：指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价 及配售的程序；
6、 8、 簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构。 9、 托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司； 10、 北金所：指北京金融资产交易所有限公司； 11、 银行间市场：指全国银行间债券市场； 12、 营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节 假日或休息日） ； 13、 元：如无特别说明，指人民币元； 14、 参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护 卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义 本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债 务种类、债务特征、破产、支付
7、违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通 知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开 信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、 现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用 衍生产品交易的通用术语含义适用 中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 4 页 规则（2016 年版） （试行版） ，除非在本创设说明书中另有定义或修改。 15、 NAFMII 主协议（凭证特别版） ：指中国银行间市场金融衍生产品 交易主协议（凭证特别版） 。
8、 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 5 页 第一节第一节 本期本期凭证凭证创设情况创设情况 一、创设机构基本情况一、创设机构基本情况 中文名称：招商银行股份有限公司 英文名称：China Merchants Bank 二、本期二、本期凭证凭证创设基本情况创设基本情况 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证（以下简称“本期 凭证”）已经在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）完成创设 备案。本期凭证名义本金总额共计人民币 250,000,000.00 元，信用保护期限为 180 天。 第二节第二节 凭证凭证的创设
9、条款与流通交易的创设条款与流通交易 一、一、凭证凭证的创设条款的创设条款 以下为本期凭证创设条款。为了解本期凭证的全面情况，投资人应阅读本创 设说明书全文。 创设机构 招商银行股份有限公司 凭证全称 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证 投资人范围 拟认购福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券 （18 三安 SCP003）的银行间债券市场投资人，并已签署中 国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版） 。其 中，未在交易商协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或 一般交易商的，须在交易达成后 30 个自然日内备案成为一般 交易商。 名义本金总额 不
10、超过人民币【25,000】万元 簿记建档日 【2018】年【11】月【14】日 信用保护费支付日 【2018】年【11】月【19】日，具体以本凭证正式配售确认 及信用保护费支付通知通知日期为准 凭证登记日 【2018】年【11】月【19】日 上市流通日 【2018】年【11】月【20】日 标的债务 福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券 （18 三 安 SCP003） 信用保护期限 【180】天 起始日 /信用保护起始日 【2018】年【11】月【16】日 约定到期日 /信用保护到期日 【2019】年【5】月【15】日 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓
11、释凭证创设说明书 第 6 页 约定到期日适用 营业日准则 不适用 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 招商银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建 档费率区间（年化） 1.50-2.50% 信用事件确定 创设机构在交易商协会指定的信息披露平台发布信用事件确 定公告，即表示信用事件确定。 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理。在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构，均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务。 信
12、用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种： 1、破产； 2、支付违约，宽限期为【3】个营业日，起点金额为人民币 【100】万元。 结算方式 【实物结算】 实物结算日 /实物交割日 结算条件满足后的 3-5 个营业日内。 由凭证持有机构在实物交割通知中指定的某一个营业日。 凭证托管机构 上海清算所 二、凭证的簿记建档二、凭证的簿记建档安排安排 本期凭证簿记管理人为【招商银行股份有限公司】 。 本期凭证的簿记场所为【招商银行股份有限公司】簿记建档室。簿记管理人 按照凭证簿记建档的相关要求及该簿记建档室相关操作规程完成簿记建档工作。 簿记管理人的联系人为【钱成】 ，联系方式为【021-20625
13、833】 ，传真为 【021-58421192】 。 凭证的簿记建档将分为预配售和正式配售两个阶段。 所有申购本期凭证的投 资人须在申购要约中承诺申购【福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期 融资券】 ，且申购【福建三安集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券】的金 额应不少于其获得的本期凭证预配售名义本金金额。 （一）凭证的预配售（一）凭证的预配售 本期凭证预配售时间为【2018】年【11】月【14】日【9】时至【2018】年 【11】月【14】日【17】时整，预配售安排如下： 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 7 页 1、簿记管
14、理人按照创设说明书中的定价方式先通过预配售的方式确定信用 保护费费率和预配售名义本金金额，并做好书面记录和说明。 2、预配售结果确定后，簿记管理人向获得配售的投资人发送预配售通知， 通知相关投资人缓释凭证信用保护费费率及预配售名义本金金额， 并在标的债务 簿记结束前向市场披露。 预配售时间内，投资人通过【传真或邮件】方式将加盖单位公章的申购要约 发送至簿记管理人。 （二）凭证的正式配售（二）凭证的正式配售 上海清算所对标的债务发行结果和本期凭证预配售结果进行匹配， 匹配规则 如下： 1、对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预配售名义本金金额的，按 照凭证预配售名义本金金额予以正式配售； 2、
15、对于标的债务分销缴款结果少于凭证预配售名义本金金额的，按照标的 债务分销缴款结果予以正式配售。 上海清算所将正式配售结果告知簿记管理人， 簿记管理人向获得正式配售的 投资人发送正式配售确认及信用保护费支付通知正式配售确认及信用保护费支付通知 ，通知正式获配凭证面额以 及需缴纳的信用保护费金额、付款日期、划款账户等。 收到通知后，如无疑义，投资人须在通知规定的时间内按通知要求划拨应缴 信用保护费。如投资人不能按期足额支付信用保护费，否则视为违约。若发生违 约，投资人应按未支付部分每日万分之三的利率向创设机构支付违约金。 （三）凭证（三）凭证定价定价和和配售配售的的方式方式 1、定价方式 簿记建档
16、申购时间内足额或超募的，申购时间截止后，簿记管理人将全部合 规申购要约按申购费率由高到低逐一排列， 取募满名义本金总额时对应的费率作 为本期凭证信用保护费费率。 如出现全部合规申购额小于名义本金总额的情况，可缩减名义本金总额。 2、配售方式 簿记管理人将根据本期凭证申购情况对全部有效申购进行配售。 投资人的配 售金额不得超过其有效申购中相应的申购金额。 招商银行股份有限公司 18 三安 SCP003 信用风险缓释凭证创设说明书 第 8 页 簿记管理人采用如下方式安排配售： （1）如簿记区间内的合规申购总金额低于或等于名义本金总额，原则上应 对全部合规申购进行全额配售； （2）如簿记区间内的合规申购总金额超过名义本金总额，原则上应对本期 凭证信用保护费费率以上的全部合规申购进行全额配售， 对等于本期凭证信用保 护费费率的合规申购按申购金额比例配售。 3、不予配售情况 簿记管理人应当对拟配售对象的情况进行核查。对有下列情形之一的，经簿 记管理人团队集体议定，可不予配售： （1）拟配售对象的名称、账户资料与其登记的不一致的； （2）拟配售
