进化博弈理论：经济学研究方法的创新_1

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1、从本学科出发，应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性，便于研究生提出新见解，特别是博士生必须有创新性的成果进化博弈理论：经济学研究方法的创新摘要引言一、两个简单的例子 老鹰与鸽子(Dove)博弈 1.系统选择博弈 二、进化博弈 理论 的产生及其 发展 .1 理性的由来及其缺陷 .心 理学 研究 成果及有限理性概念的提出 .进化博弈理论的产生及其发展 三、进化博弈理论的基本 内容 .1 进化博弈理论基本模型分类 .进化博弈理论基本均衡概念-进化稳定策略 .进化博弈理论基本动态概念-模仿者动态 四、进化博弈理论的 应用五、传统 方法 的缺陷及进化博弈理论研究方法的现实性

2、 .1 新古典 经济 学均衡 分析 法的缺陷 .经典博弈理论的策略互动分析法及其缺陷 .进化博弈理论局部动态分析方法的现实性 . 局部动态分析法的均衡观 .3.局部动态法的时间观 .3.局部动态法的均衡选择观 .3.局部动态法的特殊性 六、结论 参考 文献 摘要 本文从两个简单的博弈例子出发，以通俗的语言全面介绍了进化博弈理论的理性基础及其形成、发展、基本内容和部分应用，在此基础上文章进一步比较了新古典经济学、经典博弈理论 及进化博弈理论在研究方法上的不同之处，并特别强调了进化博弈理论局部动态法的均衡观、时间观、均衡选择观及方法上的特殊性。进化博弈理论的局部动态分析方法既是经济学研究方法的一次

3、创新又是经济学直面现实的有力武器。 关键词： 沉默互动； 社会 互动；进化稳定策略；模仿者动态；均衡分析法；局部动态法 引言 为什么同样一项经济制度在某个地方对经济发展有积极的推动作用而在另一个地方对经济发展却起着消极的阻碍作用？为什么能够有效降低交易费用的中介在一些地方会出现而在另一些地方却不能出现？为什么同样的管理方法在一个地方显示出高效率而在另一地方却不具有效率？诸如此类的 问题 ，新古典经济学利用均衡分析法都无法给出令人满意的答案。均衡分析法的最大缺陷是把经济系统中参与人看作是互不联系的单个人，不能把其所考察的问题放在一定的环境中去，该方法完全忽略了制度环境、社会环境及人文环境等对参与

4、人行为的 影响 ，单纯考察某个条件与结果之间的一一对应关系。因而，无法对现实中出现的诸多现象给予合理的解释。博弈理论尽管把参与人之间行为互动关系纳入到了模型之中，但依然没能跳出新古典均衡分析法的基本框架，并且由于其对理性赋予更强的假定，使得该理论更加脱离现实。进化博弈理论则一反常规，从一种全新的视角来考察经济及社会问题，它所提供的局部动态研究方法是从更现实的社会人出发，把其所考察的问题都置于一定的环境中进行更全面的分析，因而，其结论更接近于现实且具有较强的说服力。进化博弈理论属于经济学的前沿理论，该理论从其理论框架建立到现在仅仅只有近三十年的 历史 ，但其在经济学、社会学、生态学等领域却得到了

5、广泛的应用，近年来已经成为主流经济的研究方法之一。在我国由于历史原因，对经济学的研究起步较晚，特别对进化博弈这样的前沿理论更是知者甚少，本文的主要目的是以通俗的语言介绍进化博弈理论的相关内容及其应用，让读者对该理论有一个全面的了解。 本文的结构如下：第一部分给出进化博弈理论的两个典型的例子；第二部分对进化博弈理论的产生及其发展进行阐述；第三部分对进化博弈理论的基本内容进行简要的介绍；第四部分概述进化博弈理论的有关应用；第五部分论述传统的经济学研究方法的缺陷及进化博弈理论研究方法的现实性；第六部分对进化博弈理论的发展及理论前景进行简要的说明。 一、两个简单的例子 为了下文说明的方便，本文先给出进

6、化博弈理论中两个具有代表性的例子，在此基础上再进一步给出该理论的基本内容及其研究方法的基本特点。 老鹰与鸽子(Dove)博弈 假定一个生态环境中有老鹰与鸽子两种动物，它们为了生存需要争夺有限的资源而竞争。老鹰一般比较凶悍，必要时在斗争中直到重伤。鸽子一般比较温驯，竞争时在强敌面前常常退缩。竞争中获胜者得到了生存资源就可以更好地繁衍后代，重伤者则不利于其后代生长，即会减少其后代的数量。如果群体中老鹰与鸽子相遇并竞争资源，那么老鹰就会轻而易举地获得全部资源，而鸽子由于害怕强敌退出争夺，从而不能获得任何资源；如果群体中两个鸽子相遇并竞争生存资源，由于它们均胆小怕事不愿意战斗，结果平分资源；如果群体中

7、两个老鹰相遇并竞争有限的生存资源，由于它们都非常勇猛而相互残杀，直到双方受到重伤而精疲力竭，结果虽然双方都获得部分生存资源但损失惨重，入不敷出。假定竞争中得到全部资源为50个单位；得不到资源则表示其适应度为零；双方重伤则用 来表示。于是老鹰、鸽子两种动物进行的资源竞争可以用一个对称博弈来描述，博弈的支付矩阵如下： 老鹰与鸽子博弈并不是说老鹰与鸽子进行博弈，它们只是代表两种不同策略。由经典博弈理论，我们可以知道该博弈有三个纳什均衡，即、及一个混合策略。经典博弈理论所面临的最大缺陷就是无法得出该系统最终会选择哪一个均衡。进化博弈理论引入突变因素的影响就能很好地解释这一点。假定在该生态环境中，初始时

8、只有鸽子，只要动物是单亲繁殖 ，那么群体将会保持这种状态并持续下去。现在假定由于某种因素的影响而在该群体中来了一个突变者老鹰。开始时整个群体中鸽子数量占多数，因此，老鹰与鸽子见面的机会多且在每次竞争中都能够获得较多的资源而拥有较高的适应度，而老鹰的后代数目以较快的速度增长。随着时间的推移，老鹰的数量越来越多，鸽子在竞争中所获得的资源就越来越少，其数量不断地下降。但如果整个群体中由老鹰组成，那么由于老鹰与老鹰之间常常发生斗争且受重伤，其数量也会不断地减少。如果在老鹰群体进入鸽子，那么突变者鸽子的数量就会不断地增加。因此，老鹰与鸽子群体唯一的稳定状态就是一半为老鹰一半为鸽子。 1.系统选择博弈 考

9、察住在同一学生宿舍中的十个学生选择不同 计算 机操作系统的博弈，假定两种可供选择的计算机操作系统 二、进化博弈 理论 的产生及其 发展 进化博弈理论是 经济 学 研究 方法 的一次创新，该理论从否定传统理论赖以成立的基础-理性人假定出发而建立起来一个新的 分析 框架，它结合了生态学、 社会 学、心 理学 及经济学的最新发展成果，从有限理性的社会人出发来分析参与人的资源配置行为。 .1 理性的由来及其缺陷 经济学自从古希腊 哲学 中分离出来并成为一门系统的学问，是在亚当斯密1776年发表国富论之后。以斯密为代表的古典经济学关注的核心是资源的稀缺程度如何能被人类经济活动所减少，他们关注的重点不是资

10、源配置 问题 而是国民财富的增长及国别差异的原因。1890年马歇尔经济学原理的出版，标志着新古典经济学的成形，马歇尔之后，新古典经济学关注的核心逐渐转向在给定稀缺程度下资源的最优配置问题。稀缺资源的配置是需要人的参与，也就是说经济学研究的问题演变为关于经济中参与人如何把稀缺的资源配置到效率最高地方去的问题，强调个体行为在资源配置中的作用。经济中参与人的决策行为是通过高度复杂的思维活动作出的，为了更好地从微观个体行为来解释资源配置问题，新古典经济学借用了哲学中“理性”概念对复杂的人类行为过程进行了抽象的假定。然而，理性一词用于经济学时却对其含义的理解与哲学中对其含义的理解已经有了明显的区别。哲学

11、中的理性是指人类所特有的用以探索 自然 和社会奥秘的认知能力，当代伟大的哲学家康德在其著作纯理性批判一书中指出，人类理性即认知能力并不是万能的，而是有限的。经济学中的理性则是指一种行为方式，具体地说即是经济中参与人对其所处世界的各种状态及不同状态对自己支付的意义都具有完全信息，并且在既定的条件下每个参与人都具有选择使自己获得最大效用或最大利润的能力。 经济学家认为理性是至高无上的，人们凭借理性就可以完全地认识自然与社会。经济学中对理性的含义经过这样的处理以后，就使得经济学能够充分运用数学理论发展的成果来进行分析。为了 应用 数学工具并更好地处理经济问题，传统经济学家们从偏好，信念及理性三个方面

12、来界定经济主体的特征，其中信念就是个体认为不同结果将会出现的基于个体所获信息之上的条件概率。偏好则是基于不同结果的信念之上的序。理性是根据上述偏好及信念，个体获得最优决策的程度以及个体根据已经获得的信息来修正其信念的能力。这三个特征使得经济学研究的对象由现实人转向了理想化的对象，经济学越来越偏离了现实。 由理性概念而引致的缺陷首先表现在理性人具有无限的信息收集及处理能力的均衡观，认为经济系统常常处于均衡状态，非均衡只是一种暂时的现象，当受到外生因素扰动而使系统偏离均衡状态时，系统会以线性的方式回归均衡，这种机械式线性反应的均衡观来源于牛顿力学，由此而得出的比较静态分析法完全忽视了系统受到非线性

13、扰动及连续因素的 影响 。其次表现在由全知全能的理性人而引致的均衡跳跃观，认为经济系统达到均衡或者从一个均衡到另一个均衡是不需要时间的，认为时间是可逆的，即经济变量与物理学的变量一样，只要条件相同系统的均衡也就相同，市场和经济对于过去的记忆是短暂的或者是没有的。这种应用经典牛顿力学分析方法来分析高度复杂的参与人经济行为使得其预测效果大打折扣。最后表现在其比较静态分析方法上，传统经济学的最基本分析方法-比较静态分析法赖以成立的基础是假定经济系统只受到外界一个个相互独立、互不重叠的冲击的影响，或者当一个因素的影响消除之后，下一因素才开始对经济系统产生影响。我们知道现实世界是普遍联系的，各种因素之间

14、不可能相互独立，系统中任何一个因素的变动都会引起其他因素的变动，这些因素之间相互作用的时间可能很短也可能很长，各因素对最终目标会产生不同程度的影响。比较静态法却只见局部不见整体，企图通过比较不同均衡来找出系统达到均衡的条件，因此得不出符合现实的结论，其研究方法上的局限性大大降低了其理论的现实意义。 .心理学研究成果及有限理性概念的提出 随着经济学家对理论研究的深入，特别近来实验经济学的迅速发展，主流经济学赖以成立的基础“理性人”假定及其基本的比较静态均衡分析法越来越受到了人们的质疑。相继出现了许多其他的研究方法，其中在经济学中影响最大的就是心理学的研究方法。心理学应用于经济分析有着非常曲折的

15、历史 。事实上，斯密、马歇尔、庇古、费雪尔和凯恩斯等一批古典经济学家都仔细地分析了偏好和信念的心理学基础。但从1940s开始，一方面受到萨缪尔森及希克斯等新一派基于理性假定经济学家的影响，心理分析在经济学中的地位慢慢地被降低了；另一方面理性模型也遇到了许多如Allais(1952)悖论等难以给出合理解释的经济现象。于是1960s开始，许多微观经济学家再次运用心理学研究方法来解释现实中的异常现象，宏观经济学也把经验法则和适应性预期纳入到其模型之中，正是在这一时期心理学家Simon(1957)提出了其著名的“有限理性”概念。然而，1970s初随着Robert Lucas等人提出的理性预期理论、Selten、Kreps等倡导的强调正确信念及贝叶斯修正的博弈理论及Stiglitz、Spence等研究的信息经济学理论相继成为主流经济学的一部分，经济学界再一次掀起了排除渗透在经济学领域中心理学研究方法的热潮，心理的研究方法在经济学界几乎无立足之地，严格理性假定席卷整个经济学界。行为经济学的发起者Amos Tversky在经济学界根本找不到志趣相投者。1970s末期，随着心理学家Amos Tversky与Kahneman合作发表了一系列应用心理分析方法来研究经济学问题的原创性文章，