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1、第 一 章 导 论,课 程 安 排, 课程性质：本课程是经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求掌握计量经济学的基本理论和方法能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能运用Eviews软件作一般性经济计量分析重思想、方法、应用，数学推导不是重点,应具备的预备知识,经济学理论知识 概率论与数理统计基础知识如:随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质等。 线性代数基础矩阵运算、线性方程组 经济统计学知识重在经济数据的收集、处理和应用,导论是对计量经济学的概略认识。什么是计量经济学计量经济学的研究方法计量经济学中最基本
2、的概念 变量、参数、数据与模型,一、计量经济学的产生与发展,产生的历史：起因：对经济问题的定量研究名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics” “Econometrics”标志：1930年成立计量经济学会 计量经济学产生的意义：从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精 密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征,第一节 什么是计量经济学,二、计量经济学的性质,计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系一般性定义：计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依 据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量 关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量
3、变化规律研究的工具（手段）：模型 数学和统计方法必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）方法是为经济问题服务,注意：计量经济研究的三个方面：,理论：经济理论，即说明所研究对象经济行为的理论计量经济研究的基础 数据：对所研究对象观测所得到的信息计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的工具与手段三者缺一不可,计量经济学研究的基本概述：,经济理论 数量化 经济模型 经济计量模型 根据数据 结构分析 运用方法 事 实 反映为 统计数据 加工的数据 对模型估 经济预测 计、检验数理统计 补充改造 经济计量方法 政策评价 准 备 阶 段 计 量 过
4、程 运 用 阶 段,计量经济学的学科类型：,理论计量经济学研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体 经济问题,第二节 计量经济学的研究方法,需要做的工作：选择变量和数学关系式 模型设定确定变量间的数量关系 估计参数检验所得结论的可靠性 模型检验作经济分析和经济预测 模型应用,一、模型设定, 经济模型及设定 模型设定：对经济现象或过程的一种数学模拟 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些 因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关 系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性,构成计量经济模型的基本要素,经济变量：不同时间、不同空间
5、的表现不同，取值不 同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数：表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。例： Y = +X + uY 消费支出 X收入 、 参数 u随机误差项随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表,设定计量经济模型的基本要求：,要有科学的理论依据选择适当的数学形式方程应有解，形式尽可能简单类型: 单一方程 线性形式联立方程 非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性：两种不好的模型：太真实过分复杂 过分简单不真实 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的区别 方程中的变量要具有可观测性,二、估计参数,为什么要对参数作估计
6、？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量 经济学的核心内容）两个概念：参数的估计值：所估计参数的具体数值参数的估计式(估计量)：估计参数数值的公式参数估计的常用方法：普通最小二乘、广义最小二乘、极大似 然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法,三、模型检验,为什么要检验？ 建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？对模型和所估计的
7、参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否可靠 。,对计量经济模型检验的方式：,经济意义检验所估计的模型与经济理论是否相符统计推断检验检验参数估计值是否抽样的偶然结果计量经济学检验是否符合计量经济方法的基本假定预测检验将模型预测的结果与经济运行的实际对比,四、模型应用, 经济结构分析分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘 数分析）例：分析消费增加对GDP的拉动作用经济预测由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态 预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势 政策评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价（把计量经济模型作为经济活动的实验室）例：分析道
8、路收费政策对汽车市场的影响,计量经济的研究过程,经济理论,实际经济活动,搜集统计数据,设定计量模型,参数估计,模型检验,模型应用,经济预测,政策评价,模型修订,结构分析,是否符合标准,符合,不符合,关键是：模型、变量、参数、数据,第三节 变量、参数、数据与模型,一、计量经济模型中的变量从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项） 从变量的性质区分： 内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量） 关系： 外生变量数值的变化能够影响内生
9、变量的变化内生变量却不能反过来影响外生变量,二、参数的估计方法,单一方程模型：最常用的是普通最小二乘法、极大似 然估计法等联立方程模型：常用二段最小二乘法和三段最小二乘 法等参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真实值”的 准则。 用样本数据对参数的估计与检验，面临很大的计算工 作量。现在可以由各种有关的计算机应用软件来实现，如 EViews (Econometrics Views)。,三、计量经济学中应用的数据,数据的来源：各种经济统计数据专门调查取得的数据人工制造的数据 数据类型:时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）虚拟变量数据（用 0或1 表示的“非此即彼”的
10、变量） 数据的要求：真实性、完整性、可比性,四、计量经济模型的建立,经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟， 是对复杂经济现象的简化与抽象特点：只能在一定假定前提下忽略次要因素，突出主要因素可利用来建立计量经济模型的关系： 行为关系（如生产、投资、消费）生产技术关系 （如投入产出关系）制度关系（如税率）定义关系计量经济模型的数学形式：线性模型：如非线性模型：如,本章学习要点,1、计量经济学的性质 2、计量经济学与相关学科的联系与区别 3、学习计量经济学的必要性 4、计量经济学研究的基本思路和步骤 5、模型的设定、参数估计、模型检验的要求 6、模型中的变量及其类型 7、计量经济研究中数据的类型 8、参数估计的方法类型 9、建立计量经济模型的依据,
