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1、计量经济学 （Econometrics）,授课教师：刘汉中 博士 Tel: 1346906648,写在前面的话,有什么想法请及早反映给我。 作业就是书上的课后练习，自己独立完成. 这门课比较难，一般有个别学生不及格，请大家认真对待（只是在期末突击是不行的）：课前请预习；认真听课和积极回答提问；课后要花时间看书和做作业。 成绩计算：预定平时成绩占20%,期末考试占80。平时成绩包括：课程论文、课堂回答、作业抽查、出勤。,请同学们：,把数理统计、线性代数、高等数学认真复习一下。 数理统计专门复习，但也要靠自己先预习 和对概念消化理解。 高等数学：求导数、求极值（包括一元和多元） 线性代数：线性方程
2、组的表示矩阵和求解，矩阵的秩、逆、相乘等运算，向量及向量的线性相关和无关。,参考资源,计量经济学（第三版）古扎拉蒂，林少宫译，人大出版，2001、2003 应用计量经济学(原书第五版)，A.H.施图德蒙德，王少平、杨继生、刘汉中译，2007年 计量经济网站（上搜索） 网上下载Eviews3.1或Eviews5.0软件数量经济技术经济研究期刊,实例：计量经济学能干什么？,实例1：研究中国的GDP增长a. 影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？b. GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）c. 各影响因素与GDP具体的数量关系？d. 所作数量分析结果的可靠性如何？,实例
3、2：中国家庭汽车市场,问题：汽车市场状况如何（销售量） 影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？ 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？ 各种因素影响汽车销量的具体数量程度？ 以上分析所得结论是否可靠？,以上问题的共性,提出所研究的经济问题 分析影响因素（根据经济理论、实际经验） 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法） 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法） 分析和检验所得数量结论的可靠性； 测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）,第一章 导 言,本章主要介绍：1. 计量经济学概述；2. 计量经济学的基本概念
4、；3. 计量经济学研究的主要步骤；4. 主要参考书目5. 计量经济学模型的一般形式,1. 计量经济学概述,1.1 计量经济学的产生与发展 产生的历史起因：对经济问题的定量研究标志：1930年美国成立计量经济学会 ，创立计量经济学会刊 发展：1. 40年代50年代的大发展，再到60年代的大扩张； 确立了计量经济学在经济学课当中的重要地位。 2. 20世纪70年代又经历了一个新的发展阶段， 主要表现：(1).计算机技术的发展；（2).在宏观经济研究方面的发展，即时间序列计量经济学的发展。,我国的发展：1.1979年成立中国数量经济研究会和数量经济研究所，会刊数量经济技术经济研究；2.1982年第一
5、届数量经济学年会召开；3.1998年教育部把计量经济学列为经济类专业八大核心课程之一。 特点：没有自身固定的经济理论，它应用计量经济方法对其他经济理论、经济现象进行量化研究 意义：经济学从定性研究到定量分析的发展，是更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。,1.2 计量经济学的学科性质,什么是计量经济学？计量经济学是以经济理论为研究对象，根据实际观察到的统计数据，运用数理统计学的推断方法，借助于计算机技术以建立和应用计量经济模型为核心的一门科学。,计量经济学与其他学科的关系：,关系的解释,数理经济学模型：运用数学形式来表达经济理论，如Cobb-Dauglas生产函数：计量经济学模型：,1
6、.3 计量经济学的内容体系,从内容上分：理论计量经济学和应用计量经济学；广义计量经济学（数量经济学）和狭义计量经济学,1.4 计量经济学在经济学科中的地位,许多世界一流大学在教学计划的培养中，对学生的数学应用能力作出明确的要求，如Toronto大学：“现代经济理论的一个显著特点是数学的广泛应用，学生必须学会运用数学工具描述和发展经济学”； 诺贝尔经济学奖获得者当中，2/3以上是计量经济学家；,2.1 计量经济学基本概念,计量经济学中应用的变量：线性回归模型：凯恩斯消费理论的计量模型为1.解释变量和被解释变量2.内生变量和外生变量3.滞后变量和前定变量,2.2 计量经济学中应用的数据,时间序列数
7、据：同一统计指标、同一统计单位按时间顺序记录形成的数据； 横截面数据：同一统计指标、同一时间按不同的单位记录形成的数据； 混合数据：既有时间序列数据又有横截面数据； 虚拟变量数据：,2.3 计量经济学模型,计量经济学模型的形式及构成要素：所谓计量经济学模型是为了研究分析某个经济系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机数学模型。如Cobb-Dauglas函数的计量模型为：两边取对数：,计量经济学模型的一般形式：Y：是被解释变量；X是解释变量；b是模型的参数； 是随机误差项。 计量经济学模型的特点：经验性、随机性、动态性。,3 建立计量经济学模型的主要步骤,(1) 根据经济理论建立计量经济模型:先
8、根据经济学理论建立数理模型，接着加入随机干扰项（误差项）； (2)收集样本数据，要保持数据的完整性、准确性、可比性、一致性。 (3)估计参数：单一方程：普通最小二乘法（OLS）、极大似然估计法（ML）、广义矩估计法（GMM)等；多方程模型：二阶段最小二乘法（2SLS）、3SLS法、FIML法等。,(4) 计量模型的检验：A.经济意义检验：参数的符号和大小；B.统计检验：参数的显著性检验（t检验）、模型总体的显著性检验（F检验）、拟合优度（R2检验）等；C.计量经济学检验：随机误差项的检验、多重共线性检验、自相关检验、异方差检验、设定误差检验。,(5) 计量经济学模型的应用,结构分析：指的是利用
9、模型对经济变量之间的相互关系作出研究，即分析当其他条件保持不变时，模型体系中的解释变量发生一定的变化，对被解释变量的影响程度； 经济预测：是利用已建立的计量经济学模型对被解释变量的未来值作出预测估计和推算； 政策的评价：对不同政策方案可能产生的后果进行评价对比； 检验和发展经济理论,4 计量经济学的主要参考书,1.古扎拉蒂（美）著，林少宫译，初级计量经济学，中国人民大学，2000年第三版； 2.施图德蒙德著，王少平、杨继生和刘汉中译，应用计量经济学 机械工业出版社，2007； 3.william.H.Greene. Econometrics Analysis, Prentice-Hall in
10、ternational Inc, the firth edition; 4. James D Hamilton. Time series analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1997.,5.线性模型一般形式,这是最常用的模型形式，可以用数理统计中的线性回归方法进行估计。只有一个解释变量时，称简单线性回归模型，也叫双变量回归模型；当解释变量不止一个时，称多元线性回归模型。“元”，指解释变量，上述模型称k-1元线性回归模型。,5.1双对数模型,其中u为随机扰动项，用自然对数表示为,基本形式为：,就是Y关于X的弹性：,5.2半对数模型,此模型称不变百分率增长模型。,基本形式：,或者,等于X的绝对量发生一定变动时，引发Y 的不变的相对变动率。,等于X发生一定相对变动变动时，引发Y 的平均值或期望值绝对量的变动。,5.3对半对数模型的解释,5.4倒数变换模型,表示随着X的递增，Y非线性递减（第二项系数为负时，递增），但最终以截距项为渐进线。,
