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教你学计量经济学四异方差(截面数据) 1.u 不具同方差性 u 的方差不是常数了 2.异方差的后果是无偏(参数的平均数仍是不变) ,但是不有效(最小方差)了。 显著性失去意义。模型预测失效 3.检验方法:(先回归分析,看整体信息 信息准则等,若 x1 失效,有可能存在异方差)1.WHITE ssc install whitetst whitetst(简单信息) return list(详细信息) 2.G-Q 检验Predict e,residualG e2=e2排序 sort x1 Drop in a/b(中间四分之 n 的数量) Reg y x in 1/(n-c)/2 前一个 Reg y x in (n-c)/2/减去后后面的数 查看检验结果 Display RSS1/RSS2(前面分析大除以小,看 F 统计, 3.BP 检验Estat hettest rhs lid (后两个没有则间 y) 4.修正WLS(特效药):reg y x predict e,residual g e2=e2 reg y x aw=1/e2 在检验分析 estat ic imtest white 之类Robust(万金油):reg y x, robust 再检验