商业银行经营与管理学

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1、商业银行经营学,主讲教师:颜 晔,联系方式电子信箱CAROLLEE666SOHU.COM,教材：庄毓敏主编商业银行业务与经营 参考书目：彼得.S.罗斯商业银行管理戴国强 商业银行经营学戴相龙 商业银行经营管理 报纸期刊：金融时报 中国经济导报 人大复印资料之金融与保险,电子信息的获取：,1、中国人民银行及各家商业银行网站 2、中国银行监督委员会网站 3、金时网 4、中国金融家 5、新浪网财经频道 ,商业银行经营学,基础篇:第一章 商业银行导论第二章 商业银行的法人治理结构 经营篇:第三章 商业银行资本管理第四章 商业银行负债业务及其管理第五章 商业银行贷款业务及管理第六章 商业银行证券投资

2、管理第七章 中间业务及表外业务 管理篇:第八章 商业银行流动性管理第九章 商业银行资产负债管理理论与实践,管理篇:第八章 商业银行流动性管理第九章 商业银行资产负债管理理论与实践第十章 商业银行的财务分析与业绩评价,商业银行经营与管理学研究的主要对象是围绕稀缺资源-信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题.,研究的主要内容:,内部管理 包括银行自身的资本金管理、资产与负债的管理、资金流动性管理、财务管理、人力资源管理 外部管理 包括客户信用分析、客户经济效益跟踪管理、收贷管理、市场营销管理等,第一章 商业银行导论,第一节 市场经济与商业银行 第二节 商业银行的性质与功能 第三节

3、商业银行制度与经营原则 第四节 商业银行的法人治理结构,第一节 市场经济与商业银行,一、商业银行的含义 二、商业银行的产生与发展 三、当代商业银行的发展趋势 四、未来银行业的发展趋势,一、商业银行的含义,（一）从业务范围定义 1、早期的商业银行 指以吸收可以开出支票的活期存款为主要资金来源，以向工商企业发放短期贷款为主要资金运用的银行。 2、现代的商业银行 指以盈利为目标，以存、放、汇为主要业务，以各种形式的金融创新为手段，全方位经营各类银行和非银行金融业务的综合性、多功能的金融服务企业。,3、我国的商业银行 商业银行是指依照中华人民共和国商业银行法和中华人民共和国公司法设立的吸收存款、发放贷

4、款、办理结算业务的企业法人。中华人民共和国商业银行法1995年颁布,（二）从商业银行的社会功能定义,银行是提供包括信贷、储蓄、支付服务在内的最广泛金融服务和在经济中发挥最广泛金融服务功能的金融机构彼德.罗斯商业银行管理,二、商业银行的产生与发展,1、早期的商业银行-由金匠业发展而来2、近代商业银行 两条途径三个特点：利息水平能够被工商企业接受；金融服务职能扩大；信用创造职能,3、现代商业银行金融百货公司,三、当代商业银行的发展趋势,1、合并与扩张迅猛发展 2、业务全球化趋势加强 3、金融服务功能扩大 4、同业竞争日益激烈 5、电子银行迅速发展 6、银行资产证券化兴起 7、金融创新层出不穷,1、

5、合并与扩张迅猛发展,原因：巩固市场，优势互补，降低成本 2003年12月，中国银监会决定将单个外资机构入股的比例由原来规定的15%提高到20%;合计外资投资所占比例如低于25%，被入股机构的性质和业务范围不发生改变。一些世界著名的银行，如国际金融公司(参股南京商业银行、兴业银行和上海银行)、汇丰银行(参股上海银行)、花旗银行(参股浦发银行)、德国施威比豪尔住房储蓄银行(与中国建设银行合资成立中德储蓄银行)、恒生银行(参股兴业银行)的加入，使得多家中资银行的股权结构等发生了改变。,1998年4月6日美国花旗公司与旅行者公司宣布合并，兼并金额高达820亿美元，组成总资产达7000亿美元的金融“巨无

6、霸”2007年4月24日 荷兰银行与英国巴克莱银行宣布，双方达成合并协议，这起并购案涉及金额将超过911亿美元，是金融行业历年来最大的一桩收购案，也是全球有史以来第四大企业并购案。,工行海外并购路径 “壮大亚洲、巩固欧洲、突破美洲”, 通过并购设立的境外机构1. 工商东亚：1998年2月，工商银行联合东亚银行收购英国国民西敏证券亚洲区证券银行业务而组建。2. 工银亚洲：2000年7月，工行收购香港友联银行，改组为中国工商银行(亚洲)有限公司。 2001年7月，工银亚洲整合工商银行香港分行； 2004年4月，工银亚洲收购了比利时富通集团在香港的华比富通银行。,3. 2005年再收购东南亚一家银行

7、。 4. 2006年12月30日，工行与印尼Halim银行股东签署收购协议，是该行首次以收购方式进入海外市场。 5.2007年4月以46.83亿澳门元(约合44亿人民币)收购澳门最大的本土银行诚兴银行79.9333%的股份。 6.2007年10月中国工商银行宣布，将支付约366.7亿南非兰特(约54.6亿美元)的对价，收购标准银行20%的股权，成为该行第一大股东。通过这项收购，工行不仅获得了为中非贸易和投资提供金融服务的机会，将触角延展至非洲，完善了其全球化的布局 。,2、业务全球化趋势加强,方式：直接设立分支机构；收购外国金融机构作为附属机构；设立合资银行；设立空壳银行 截至2005年10月

8、，外资银行在华设立代表处223家，营业性机构223家 我国商业银行积极向外拓展 QFII与QDII制度,交行境外分行:纽约、香港、新加坡、东京、首尔 工行境外分行及子公司:香港、澳门、新加坡、首尔、卢森堡、釜山、东京、法兰克福、中国工商银行（亚洲）有限公司、工商国际金融有限公司 工商东亚金融控股有限公司、中国工商银行（伦敦）有限公司、中国工商银行（阿拉木图）股份公司、中国工商银行（卢森堡）有限公司 中行境外分支机构:643家分行、子公司及代表处 资料来源：上述各银行2006年年报,2006年6月1日中国银行于香港交易所正式上市。 上市首日收盘:每股3.4港元 成交200.6亿元 IPO价格指导

9、区间:每股2.5至3.00港元 招股价：2.95港元 发行股本：发行255.69亿股H股 保荐人：中银国际、高盛(亚洲)、瑞士银行 战略投资者：苏格兰皇家银行和淡马锡、瑞士银行集团和亚洲开发银行等。,2005.10.27香港联交所上市 首日收盘价：2.35港元 成交85.8亿元 发行股本：发行264.86亿股H股 美国银行和淡马锡公司投资建行5466亿美元 2007年9月25日(星期二)，中国建设银行正式回归内地A股市场，630000万元A股股票在上交所上市交易，证券简称为“建设银行”，证券代码为“601939”。,2005年4月18日，国务院正式批准工行改制方案； 2005年4月-5月，汇金

10、公司向工行注资150亿美元；完成了2460亿元损失类资产的剥离工作； 2005年7月13日，工行宣布完成财务重组计划；2006年1月27日，工行宣布引进战略投资者：高盛集团、安联集团、美国运通公司； 2006年10月27，工行同时在香港联交所上海证券交易所挂牌上市 A股代码：601398 发行价：3.12元/股 H股代码：1398.HK 发行价：3.07港元/股,3、金融服务功能扩大,基本特征：传统银行机构已经转变为金融服务企业银行存款在个人金融资产中的比重下降而非银 行金融机构比重上升,4、同业竞争日趋加剧,业务活动的竞争 客户的竞争 人才的竞争,5、银行业务电子化迅速发展,四个阶段：第一阶

11、段 脱机处理第二阶段 银行的自身联网阶段第三阶段 建立跨行、跨地区及全球性的网络系统第四阶段 银行网络走向街道家庭的金融自动化第五阶段 电子银行（电话银行、网上银行）,6、银行资产证券化兴起,资产证券化是银行将非市场化、信用质量相异的资产重新包装成新的流动性证券，也就是银行把贷款或应收帐转化为可转让的证券的过程,7、金融创新层出不穷,金融机构的创新各种基金的兴起 金融市场的创新金融市场的自由化浪潮 金融工具的创新四个基本类型 金融远期（远期利率协议、远期外汇合约、 远期股票合约）金融期货（货币期货、利率期货、股指期货金融期权（现货期权、期货期权）金融互换（货币互换、利率互换）,四、未来银行业的

12、发展状况,1、银行将为客户提供更多的服务 2、非利息成本不断降低 3、免费服务减少 4、存贷款的利率弹性增大 5、银行风险加大 6、银行业将成为资本密集型行业,中国商业银行的变迁？,第二节商业银行的性质与功能,一、性质 以追求利润为目标的经营金融资产和负债为对象，综合性、多功能的金融企业,1、明显的企业性质2、特殊的经营规律：特殊的企业特殊的金融企业,商业银行的性质（续）,商业银行具有特殊的经营规律 边际分析方法用于商业银行管理的局限性 投入要素最优组合原理用于商业银行管理的局限性 规模经济原理在商业银行的适应性和不适应性,商业银行的性质（小结）,商业银行对整个社会经济的影响远远大于一般的工商

13、企业，受整个社会经济的影响也比一般工商企业大的多；,金融风险管理成为商业银行经营的核心内容之一，考虑的风险比一般企业更为广泛。,商业银行业务经营的特殊性决定其有着与一般工商企业不同的经营规律。,二、职能,1、信用中介 2、支付中介 3、信用创造 4、金融服务,1、信用中介,调剂资本盈余与短缺信用中介功能的经济学基础：逆向选择和道德风险高交易成本,2、支付中介,银行为客户办理货币支付以及与货币运动有关的技术服务，如货币结算、货币保管、货币兑换、存款转移、代理收付等。 节省流通费用、加速资金周转,3、信用创造,创造派生存款，增加银行的资金来源，扩大社会货币供应量 借助于支票流通和非现金结算制度实现

14、,4、金融服务功能,业务种类,#,三、商业银行在金融市场中的作用,交易成本与信息不对称决定了商业银行在金融市场中的作用,贷款占全部商务外部融资的主要部分,商业银行在金融市场中的作用,#,国外商业外部融资结构,美国的商业外部融资结构图（右下图）,英国、法国、德国、日本、加拿大等发达国家的外部融资结构与美国类似，贷款在这些国家也是最主要的融资工具。,Mishkin&Eakins Financial Markets and Institution，2006,#,我国外部融资结构,贷款在我国外部融资中也占主要比重。,#,交易成本,交易成本影响证券市场的发展 对普通个人投资者而言，零星资金可能达不到证券

15、市场交易规模的最低要求而无法购买证券； 个人由于投资额少，无法分散风险； 小额投资者购买证券的单位经纪费用成本也较高。,商业银行等金融机构能降低交易成本 商业银行能够利用规模经济，积累小额储蓄资金形成大额投资，大大降低投资的单位成本； 通过专业化管理与协作，分散投资，分散风险，实现合理的资产组合。,#,信息不对称,信息不对称影响证券市场的发展 证券市场上存在逆向选择导致的柠檬问题。 由于存在投资者“免费搭车”现象，私人机构购买信息获得的利润减少，信息的收集与加工随之减少。 金融监管部门的信息披露也可向公众提供有关信息，但投资者掌握的公开发布的信息仍远远不足以甄别上市公司的好坏。,商业银行等金融机构可以解决信息不对称问题。 商业银行拥有众多把握金融信息的专家。 贷款一般不能自由交易，能避免“免费搭车”问题。,第三节 商业银行制度与经营原则,一、商业银行制度 二、商业银行的经营与管理的基本原则,一、商业银行制度,（一）一般原则 （二）类型 （三）主要国家的商业银行制度,商业银行制度是指一个国家以法律的形式确定的体现商业银行外部机构设置、地理分布的商业银行体系和结构的总称。 一个国家的商业银行制度是该国政治、经济、法律制度以及社会历史等诸多因素综合作用的产物。,（一）确立商业银行制度应遵循的一般原则,