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1、我国利率互换交易对收益率曲线的参照分析以及对进一步完善国债收益率曲线的作用匕助黑林氙宏延兄二00七年九月目录一、我国IRS盟本交易0我国IRS基本交易状况CDERSRIEE马我国IRS基本交易状况N页11玟环E林环日我国IRS基本交易状况(续。200642月9日中国人民银行发布途知推画人民币利率互换交易试点,利率井换CIRS构成我国俚市的重要交呆创新。月前我国IRS的基准利玄主要包挂R007、SHIBOR以及年期定期存歇利率,其中基于R007的IRS申于基准利率可排作性轼渡,因此其交最为活跋,报价也最为全面伟仁7月为值,基于R007的IRS的名丶札会仪颜占全部1R吊义札伊标颤的80%ibLE,
2、其报传期限也洁萍从3个月刹10年的13个期限。500我国互换利率曲线分析CDERSRIEE马我国互换利率曲线分析*从IRS报价历史水势李看直观上其与与玮刹收益率变动风有一定园歪总;*IRS的长期超茹性取与其E朋春相关余CDERRRE马我国互换利率曲线分析(续)匹明荣芸根芸复一hn-mnnmrrriinih二anE|。3报作与间朝吴佳性伊洁侈刑木秉一2007红莉走助基札吴合*2007年b木陆值市波动加腐丽者差明有所执大,但仿兮有动态收待征aTsssay7马我国互换利率曲线分析(续E二【碧看言言晏弓复董言雇妄。月俊或图F1S3招坤于朋政河故吴根河定价。在市朱秉阮阮11S祥仰河陨吴春休命单余希河动在町扬动剧绍动阮餐18S玮价与釜随余冼之间利涛趣于投大,兰波动感度也阮朝限抱长顶所提高,并在师回稚防殷西者之何命河重新国皂收政。以上宏价特怪真步表明或国ROoT-IRS丶要供探路交易收盎串迹行定价,闵时在顾弈收益波动加剪阮医具有一定刹顽阮探的定传大作用。我国INS报价与伟蹬保利冼之闵的境寇耿系可倩的交启晓科特性、市执红特炳算国裕有关CBERRRE8我国金融债收益率与国债收益率的利差研究CDRRSRIEE
