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1、商业银行现金资产及流动性管理(自学）,一、商业银行现金资产的管理 1、现金资产的构成 1）、库存现金 2）、在中央银行的存款 包括：法定准备金及银行在中央银行的一般性存款 3）、存放同业存款 4）、托收中的现金 2、现金资产管理的目标及原则 1）、目标：在确保银行流动性需要的前提下，尽可能地降低现金资产占总资产的比重，以使规模适度,2）、应坚持的原则 适度存量控制原则 适时流量调节原则 安全性原则,二、商业银行流动性管理 1、商业银行流动性及流动性管理 商业银行流动性 商业银行流动性管理 2、商业银行流动性管理的目标及原则 流动性管理的目标：就是要在保持适度流动性的基础上，实现其盈利最大化的根
2、本目标。必须注意适度控制存量，适时调节流量,流动性管理的目标,应追求三个目标： 1、满足客户提存、支付和正常的贷款需求 2、满足货币管理当局的法定存款准备金要求 3、在这两个前提下，银行应将现金资产和流动性资产控制在合理的水平上，以尽量降低持有现金的机会成本，扩大盈利性资产，增加收益,3、商业银行流动性供给与需求 1）、银行流动性供给与需求的影响因素 （1）、流动性供给主要来自： （2）、流动性需求主要来自：,（2）、资金结构法：通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求 负债流动性需要量=095(游动性货币负债-法定准备金)+ 030(脆弱性货币负债-法定准备金)+ 015(稳
3、定性货币负债-法定准备金) 银行总流动性需求=负债的流动性需求+贷款的流动性需求=负债的流动性需求+100新增贷款额,3、流动性指标法：银行通过对比自身的流动性指标及同行业的平均水平来评估其流动性需求状况资产流动性测量指标： 现金资产/总资产（或总存款）；流动性资产/总资产（流动负债）；总贷款/总存款无风险资产比率=（现金资产+政府证券）/总资产,负债流动性的测量指标,股权资本/总资产 贷款损失/总贷款 贷款损失准备金/总贷款 存款组合 总存款/总资产 核心存款/总资产 易变负债/总资产,3）、商业银行流动性管理的策略 （1）、资产流动性管理策略 通过资产途径满足流动性 （2）、负债流动性管理策略 （3）、平衡流动性管理策略,银行流动性需求的分析和估算,银行流动性管理的内容主要包括： 对各类存款、各类贷款、法定存款准备金总量和其他变量变化的预测； 作出上述变量对银行头寸影响的分析 分析银行全部的潜在资金流入和潜在资金流出，在此基础上，按需时间段计算出流动性缺口或需求。 例：书259266,
