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1、新监管标准的实现之路,Oracle全面的、集成的风险管理软件系统陈宝珠 Oracle中国区售前总监,Oracle金融事业部,总部设在纽约 全球1.2万员工专注于金融服务业 过去6年投入$120亿研发预算 在145个国家有超过9900家客户 多项软件产品 FLEXCUBE REVELEUS 咨询服务 业务运作和IT运作服务,Oracle于2007年4月成立了 金融事业部，以整合其在金融行业的产品和服务,世界最大的软件企业所提供的端到端的金融服务业解决方案,Oracle在改变游戏规则 应用软件和技术供应商中无人可及的解决方案,最全面的解决方案 开放性和标准性 创新方案快速实施 更好的性能和可靠性
2、加强的端到端的安全性 更短的部署时间 更容易管理和升级 更低的拥有成本 降低变更管理的风险 一站式的支持,Oracle的金融服务业战略 提供全面、开放、整合的解决方案,4,甲骨文的金融行业解决方案,行业奖励和推崇,行业反洗钱奖第一名2010 排名: 连续4年获得最佳反洗钱解决方案读者评选的行业领先者GRC解决方案排名第一监管合规类软件顶级品牌用户调查排名第一金融服务业的操作风险和整体风险控制产品的领导地位在评比中位于领先者的象限；提供整体风险控制的卓越能力,Oracle 解决方案信誉和影响力,Oracle 风险管理及管理会计系统的部分客户,系统建设现状 系统建设分离 多个不同的系统 技术平台不
3、统一 业务口径不统一,部分银行在风险管理和管理会计上的 系统建设经验和教训,带来的问题 低扩展性 高维护成本 复杂的系统集成 统计报表的不可用性,对区域性商业银行的启示 统一规划、一步到位 功能全面、系统集成 分块实施、错落有序 数据领先、事半功倍,Oracle风险管理+管理会计解决方案,统一的数据源，从根源上解决数据问题 统一的财务管理和风险管理应用 预集成，模块化，高扩展性 功能具有前瞻性 Basel III。,市场（资金）风险,信用风险,治理与合规管理,监管合规管理（金融犯罪）,渠道分析,分析性CRM系统,甲骨文金融服务分析应用程序,治理,合规管理风险,反洗钱,交易合规管理,经纪人合规管
4、理,欺诈检测,操作风险,零售信用风险,对公信用风险,资产负债管理,组合分析,市场分析,服务分析,渠道利用率,渠道绩效,市场风险,客户利润贡献度,客户利润贡献度,产品利润贡献度,经济资本,监管资本,第一支柱,第二支柱（ICAAP）,第三支柱,资本充足率,信用风险,市场风险,操作风险,绩效管理,责任中心管理,成本分摊与管理,预算与预测,整合,资产负债表规划,资金转移定价,多维利润分析,1. 强化资本充足率监管 一级资本细分为核心一级资本（普通股权益）和一级资本（再加留存收益） 二级资本保留 取消三级资本 2. 提高资本充足率监管要求 核心一级资本充足率：由原来的2%提高到5%； 一级资本充足率：由
5、4%提高至6%； 资本充足率不变，为8% 引入留存超额资本(Conservation buffer)，要求为2.5% 3. 引入“系统重要性银行”概念 业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行。对系统重要性银行附加资本充足率要求为1%,新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化,4. 提出0-2.5%“反周期超额资本”(Counter-cyclical buffer)要求 即应监管当局的要求，银行在信贷高速扩张时期(经济上行期)应计提的超额资本，在经济下行期用于吸收损失，以维护整个经济周期内的信贷供给稳定。 5. 引入杠杆率、拨备率、流动性等三
6、大指标 杠杆率(核心资本/表内外总资产)：要求4%水平 拨备率：贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于2.5%，拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于150% 流动性指标： 流动性覆盖率、净稳定融资比例均不得低于100% 6. 达标时间要求 系统重要性银行： 2013年底 非系统重要性银行 2016年底 银监会的新监管标准（巴塞尔）已全球领先，使中国的银行站上了世界金融业的顶峰！,新监管标准（巴塞尔 III）带来的变化,1. 强化资本充足率监管 2. 提高资本充足率监管要求 3. 引入“系统重要性银行”概念 4. 反周期超额资本要求 5. 引入杠杆率、拨备率、流动性等三大指标
7、杠杆率 拨备率 流动性指标,Oracle全面的、基础的风险管理系统 帮你满足新监管标准（巴塞尔 III）的要求,Oracle监管资本管理,Oracle流动性管理,Oracle风险数据仓库,Oracle金融服务业数据集市（仓库） 所有业务数据的存储中心,Wealth,CRM,分支机构,Trading,Banking,ERP,产品,客户,HCM,企业逻辑 数据模型,Account,Contract,Product,Customer,Txns,Account,数据集市（仓库）,映射、物理化,1.,2,3,Inbound ETL,Oracle 金融服务业 数据模型 实体: 600+ 属性: 8000+
8、 主题域: 80+,分析型数据仓库， 全面、预置、可直接部署， 性能超强， 满足金融机构具体的需求,全面、预置、可直接部署的风险管理数据模型帮助银行准备合规数据,Oracle金融服务业数据集市（仓库） 帮助银行准备合规数据,计算： 杠杆率 贷款拨备率,第一支柱 - 最低资本要求,信用风险,市场风险,操作风险,汇总风险暴露,调整质押品价值,调整信用风险缓释,资产负债表科目,内/外部的评级,监管风险权重,内部模型法,利率风险,支持完整的操作风险需求,标准法 内部评级初级法 内部评级高级法,标准法,第二支柱监督检查,第三支柱市场纪律,压力测试,透明性,风险集中度分析,资本充足率报表,定量披露,剩余风
9、险,弹性报表,定性披露,股权风险,外汇风险,期货风险,期权处理,计算PD/LGD,计算风险加权资产,Oracle监管资本管理 帮助银行资本充足率合规,充实的风险控制自查架构 弹性过程路径 关键风险指标KRIs 内外部损失数据 行业标准 工作流工具 资本配置计算 高级计量法：计算明细资产损失,基本指标法 标准法 替代标准法 高级计量法,基于PD&LGD风险权重,Oracle 满足第一支柱所有要求,信用风险缓释 不同方法 最佳方法 多种风险暴露映射到多种质押品多种监管法规 随不同国家标准的判定和定位 面对具体法规变动的灵活性多种的货币压力测试模型验证/返回测试零售业务分池,所有相关风险下的资本 信
10、用风险 市场风险 操作风险所有资本计算方法 标准法及其衍生算法 内部评级法及其衍生算法所有资产种类 主权、银行同业、公司风险暴露 专项贷款及其它 零售 应收票据所有投资组合 资产证券化 非证券化,第二支柱：压力测试和模型需求,满足第三支柱需求,Oracle 流动性风险管理 帮助银行计算流动性指标,流动性覆盖率LCR净稳定融资比例NSFR,Oracle流动性风险管理,报告,运行框架,合同层现金流,时间段定义,BAU,S1,S2,正常规则运行,压力规则运行,数据,流动性时间段,应急融资方案,正常场景输出,压力场景输出,法律实体,业务维度,业务条线,产品类别,客户类别,拖累状态,贷款状态,CBS1,
11、CBS2,应对战略后输出,Stress Testing Capability,规则框架,提前支取,打折出售资产,负债业务增幅,授信额度的提取,资产业务增幅,扣减幅度,续转,流失,资产价值的变化,违约业务的收回,业务和压力规则,压力测试功能,冲击库,Shock Library,场景,Scenario 1,S1,轻度危机,Scenario 2,S2,严重危机,业务增幅,-10%,-15%,-20%,提前支取,+12%,+25%,1,000,000,建模功能,模型,技术,内部,现金流模型,随机处理,外部,市场（资金）风险,信用风险,治理与合规管理,监管合规管理（金融犯罪）,渠道分析,分析性CRM系统
12、,甲骨文金融服务分析应用程序,治理,合规管理风险,反洗钱,交易合规管理,经纪人合规管理,欺诈检测,操作风险,零售信用风险,对公信用风险,资产负债管理,组合分析,市场分析,服务分析,渠道利用率,渠道绩效,市场风险,客户利润贡献度,客户利润贡献度,产品利润贡献度,经济资本,监管资本,第一支柱,第二支柱（ICAAP）,第三支柱,资本充足率,信用风险,市场风险,操作风险,绩效管理,责任中心管理,成本分摊与管理,预算与预测,整合,资产负债表规划,资金转移定价,多维利润分析,Oracle市场风险解决方案 功能全面,估算VaR、CVaR、成分VaR、增量VaR、边际VaR等指标。,以简单回测和Kupiec测
13、试法进行模型验证,在用户指定风险因素冲击下进行风险评估,利用仪表板提供全面的报表和图表功能,各种金融工具的定价库，包括互换期权、封底和封顶等非标准型衍生品。,支持历史性和隐含性波动性分析历史性波动分析采用EWMA 和 GARCH 法,采用标准方法论：分析工具法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法,交易增长下的“组合VaR”计算,风险指标测算,多种测算方法,模型 验证,压力测试,报表/ 仪表板,覆盖各种金融工具,波动性 估算,增量VaR,甲骨文Reveleus市场风险,Oracle市场风险解决方案 产品覆盖广泛,涵盖的金融工具,即期交易/债券,远期交易/期货,货币市场工具,期权,互换,伊斯兰金融工具,共
14、同基金,信用衍生产品,担保产品,BMA 掉期 货币掉期 利率掉期,资产抵押证券 按揭抵押证券,CDS期权 抵押债务 信用违约掉期 第N次违约掉期,固定期限利率互换债券 商品 币种 股权 外部债券 固定利率债券 浮动利率债券 优先股 私募股权 零息券,商品远期/期货 货币远期/期货 股权远期/期货 欧元期货联 邦基金期货 远期利率协议 利率远期/期货 指数远期/期货,银行承兑汇票 汇票 存单 商业票据 回购协议 国库券,平均价格期权 障碍期权 一揽子/彩虹期权 上限/下限/上下限期权棘轮期权 数字期权 分红式标准期权 FRA期权 前进式期权 指数期权 指数远期/期货期权 利率期权 利率互换期权
15、回望期权 呼叫期权 标准期权汇率 联动期权,Sukuk债券 定期融资债券,债券基金 股权基金 混合型基金 货币市场基金 私募股权基金,Oracle操作风险解决方案 功能强大、全面,情景设计,情景结果,风险,损失事件,关键指标,合规和义务,情景分析,问题 & 行动计划,保单库,问题列表库,合规库,关键指标库,风险库,控制措施库,Oracle操作风险解决方案 功能组件间的协同互动,损失事件识别,损失事件 登记责任人,损失事件 登记结束,风险/控制 识别 (库),风险评估,风险/控制 分配,关键指标定义 （库）,关键指标评估,关键指标检查,识别原因,行动计划创建以及映射,行动计划跟踪,行动完成,获取损失数据,风险自评,关键风险指标,行动计划,问题解决结束,关键指标分配,评估计划,测试计划定义,测试结果报告,控制措施评估,风险计算,风险模型,风险测量 : VaR / 条件VaR,GLMM,分布拟合,迁徙矩阵,蒙特卡罗模拟,混合效果的 线性回归,返回测试,结合,GLM,PD : 信用尺度GLMM 模型基于现金流Merton模型,CCF : 回归 顶点暴露,严重度与频率分布模型,证券化计算: 粒度池 厚度层次 部份信用增加层次 非证券资本,历史损失分布模型,经验分布模型,情景生成 随机模型,长期分布模型,LGD: 回归基于现金流,
