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1、商业银行风险管理,主 要 内 容,一、国内外风险管理不当造成的损失 二、商业银行风险管理框架 三、商业银行管理方法论 四、城市商业银行面临的挑战,一、国内外风险管理不当造成的损失,金融机构管理不善所带来的损失,金融灾难,* 加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议） 不善损失17个亿 * Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿 * 日本大华银行1996期货损失26个亿 * 美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预,国内金融机构损失,1、商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大 2、违规、违纪贷款不断出现：江苏铁本、托普
2、集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案 3、案件损失时有发生,二、商业银行风险管理框架,什么是风险（risk）？,R 代表 RETURN 回报,I 代表immunisation 免疫能力,S 代表一定的计算机系统,K 代表知识和合格的人才,风险与收益,因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。,问题：商业银行对待风险？答案： （a）规避风险 （b）承担一定的风险，求得最大利润,当前银行风险管理模式并未形成系统,当前风险管理模
3、式,全面风险管理模式,风险管理框架,事前,事中,事后,风险管理的全过程,风险管理框架,I 级,II级,III 级,银行面临的风险包括： 第I级：系统风险，为银行所不能控制； 第II级：规章（政策）风险、商誉风险、竞争风险 第III级：信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险、人的风险目前主要风险管理工具软件： 1、J P Morgan 的CreditMetrics 2、KMV 的Portfolio Manager 3、McKinsey 的CreditportfolioView 4、CSFP的CreditRisk+,风险金字塔,风险管理框架 主要风险,风险控制框架,成立集团风险委员会进
4、行行业、国家、客户的信用等级评定，确定对应的信用额度， 并完成对客户的授信制定风险管理的有关政策，借以控制银行的各种风险风险经理制完善风险管理（包括市场风险）报告和监测制度，定期分析全行的风险状况，对可能产生或已经产生的损失，提出相应的改正措施 风险报告：资产组合、套期、交易战略、压力测试,风险控制框架 - 风险管理委员会,银行管理委员会,集团风险管理委员会,稽核委员会,董事会风险政策委员会,利率风险管理委员会,资产负债管理委员会,风险管理委员会,交易风险管理委员会,环境政策管理委员会,支付政策委员会,行业景气分类图,成长性分类：高速增长、快速增长、稳定增长、启 动增长,高速增长行业：包括钢铁
5、、建材（含水泥）、有色（含电解铝） 。 快速增长行业：包括机械、煤炭、电子、化工、医药、食品和饮料。 稳定增长行业：稳定增长行业既包括电力、煤气自来水等垄断特征比较明显的行业，也包括纺织服装、金属制品业、造纸印刷、文教体育用品等竞争比较激烈的行业。 启动增长行业：启动增长行业包括：石油天然气、汽车、烟草。,风险管理制,销售力量1、储蓄所2、个人金融服务中心3、企业金融服务中心客户经理,审批中心 1、企业贷款审批中心 2、小型企业和个人贷款审批中心 3、住房贷款审批中心 4、信用证全国总中心 风险经理,风险控制框架 - RMIS,债务人信息抵押物管理系统贷款信息客户贷款结构信息不良贷款及清收巴塞
6、尔协议BIS II PD/LGD/EAD/MD考核体系 RAROC合规报告,信用风险,债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性 破产可能性 市场价钱变化 信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点,信用分析,目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统 定量标准 定性标准 信用评审公司的做法 业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征 金融风险(Financial Risk)：融资结构、财务政策、现金流等等 内部做法 信贷人信用分析 贷款评级,信用等级检测,(1) 专家系统 （2）信用等级方式 （3）信用评分 （4）期权方式,二、风险控制框架 - 个人客户信用识
7、别,1、一般采用打分的方法 credit scoring 2、国际上著名的为 FICO 3、国内一些机构在研制推广 4、国际知名信用登记中心Credit Bureau: TransUnion, Equifax，Experian,二、风险控制框架 - FICO风险指数,不理想 表现不一致,客户经理,专家系统型的表现,损失曲线 资产质量,预期损失,非预期损失,灾难性损失,0,ELp,ELp+ULp,损失的概率,损失,经济资本金,资产损失分布图,风险管 理 资产质量,资料来源： 标准与普尔(Standard & Poors),一个信用等级为A的企业一年后信用转移情况,贷款产品定价,需要考虑的因素：
8、贷款出现违约的风险 处理客户账户的成本 客户利润贡献度 市场竞争环境 资金成本,信用审批过程,贷款动机,风险回报率是否可接受？,偿还能力,企业发展计划, 管理能力,资产负债平衡表审查 资金流检验,管理能力审查,竞争力审查,定价分析,定量分析准则,信用评级 法律审评 等等,审批通过 支撑资金,贷款组合,初期审察,定量检验,贷款定价,审批通过 后期管理,信用分析关注的5P和4C,二、风险控制框架 - 贷后管理,未按期还本金及利息 延迟提供财务信息 现金流量出现困难或支票被打回 公司实际经营结果与计划差异大 失去与借款人和谐的关系,早期预警10条信号,从借款人竞争者或客户处得到负面消息 客户增加对信
9、用的需求 不寻常业务活动 管理层或管理行为发生变化 客户违背协议条款,二、风险控制框架 - 贷后管理,早期预警10条信号,贷后管理,范围：重点是关注类、关联客户 六项制度五级分类贷后监督检查、 关联客户及大额贷款检查预警分析 停牌制度 新增信贷业务信息反馈和定期分析 档案制度 集中机构，前、后台信息沟通,l 银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重 l 银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业 l 贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间 l 贷
10、款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞 l 借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款 l 贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险 l 借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款 l 银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息 l 外国人提供贷款担保 l 银行将贷款发放给投资或者控股公司 l 忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品,新加坡地区商业银行信贷业务管理11条经验教训,市场风险,指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。 特点 利率风险、汇率、股票价格等等 绝对型、相对型 市场风险管理较为发达,市
11、场风险管理主要包括,风险识别 风险测算 风险政策和过程 风险分析和检测 风险报告 风险确认和审计,导弹学家数学家,操作风险,是指所有潜在的、由非市场因素和信用因素引起的风险，也就是除了信用风险和市场风险以外的一切风险。 系统风险：主要指计算机故障给银行业务操作带来的风险。 技术风险：由于技术的落后，可能给银行带来的风险。 模型风险：在模型构造过程中，没有对市场状况和风险识别有一个全面的认识，导致模型的低效和无能 。 会计风险：指由于会计制度和政策不能正确反映企业经营状况,交易风险 操作控制风险 系统风险指令错误 超出风险控制量 系统失效 记帐错误 违法交易 模型风险 清算错误 作弊 市场定价错
12、误 实物传达 洗劫现金 错误信息 文件错误 保安风险 编成错误 关键人员风险 通讯错误 过程风险 后备计划失效,Source: GRAP,操作风险,操作风险管理,风险部的责任 业务部门的责任 内部审计部也要负责 银监会13条措施,具体实施,操作风险管理框架,操作风险定义及分类各业务线自我识别系统（RSCS）操作风险指标体系（KRI）建立损失数据库道德风险 VS 声誉风险,新巴塞尔资本协议三种操作风险资本计量方法,标准化法,高级 计量方法,越来越成熟的手法，也意味着监管资本量下降的可能越高,总收入 x （以监管资本的12%为基准进行校准),总收入 x (按业务线, 以监管资本的12%为基准进行校
13、准),内部模型(最小值为监管资本量的9%),流动性风险,流通风险可分为两类资产流动性风险资金流动性风险,定量定性分析比例,三、商业银行管理方法论, 如何管理一家银行！,商业银行管理方法论 基于价值管理,机构设置 战略计划及其分解 资源分配管理报告系统内部资金定价 资本金分配成本摊销与分配风险管理 经营考核 平衡记分卡（Balanced Scorecard） 高层管理人员奖惩,管理人员应具备的素质,信用分析员 贷款审批人员 分行经理 信托投资服务人员 住房贷款审批人员 风险定量分析员,银行需要的人材,人员素质 管理水平 核心竞争力 薪金制度 经营范围 收入渠道,四、商业银行面临的挑战,谢谢大家！,
