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1、会议纪要资料保密，仅供客户内部参考 - 1 - 2017/3/20项目阶段 第一阶段国泰君安 汪家瑞、张建华、朱小健 日期/时间 3 月 7 日与会人员 安达信 韩鹏、王缨、潜源 会议室 三和大厦 3102 房间会议目的 风险控制办公室会议事项及讨论内容1. 国泰君安筹建之初，风控办就形成了。2000 年底，汪家瑞从投行业务部转入风险控制办公室。2001 年风控办转型期，全面职责刚刚界定，习惯和观念比较难以转型。2. 风险管理：国家政策已经非常清楚，希望安达信对风险控制的整体框架和评价建议能早日出台。信息收集应该已经比较充分。3. 现阶段的两项工作：内部控制的建设和执行情况的监督和监察，希望在
2、现阶段能考虑进去。4. 与风控办的业务流程中的问题：a. 对合同、协议的风险监控方面：与法律部的分工。看的侧重点不同。大部分的谈判和合同前期，风控办不会介入。现在的新项目，可能会在项目的初期进行监管。传统的业务没有必要也没有可能介入，但新业务可以介入，在开展之前，先建立风控的体系，以后只需要日常的监控。b. 日常的风险监控：和稽核审计部的工作区别。现在不是很清晰，监督检查的工作必须先建立制度。c. 监督和检查必须是有重点有目标的来进行检查。d. 投行项目工作中的问题：项目中已经作了详细的研究，再提交风控办，但风控办现在能够监控的仅仅是定价问题，原来内核和风控办做了重复的劳动，现在风控办和内核小
3、组合并起来了。整个公司的风险控制不系统，有遗漏；重复控制的情况也存在。e. 制度存在的情况下，可以不控制具体的点，但对于舱位、浮动盈亏等需要进行面的监控，投行直接到风险控制点。f. 现阶段，投资组合的风险管理模型在部门内部设计，风控办的职责是审核该模型的理论和结果的可靠性。g. 如何参与项目的进行：如开放式基金。开始是由经纪业务部组织，风控办全程参与了改过程。但目前公司的制度中没有明确的制度规定来定位风控办的角色。h. 如何制定风控机制，如何保证自己的权威性。风控办的人员具有知识储备。i. 合作的部门：研究所、公司内部的所有部门5. 目前风控办组织架构定位中的问题：会议纪要资料保密，仅供客户内
4、部参考 - 2 - 2017/3/20a. 风控办转型前介入单个项目的评审，包括公司对外的合同、协议的评价。b. 随着证监会的要求，介入了制度建设。公司的制度体系建立的工作落在了风控办。c. 试探性的工作：自有资产的变动状况。但经过去年的实施，可行性不高。因为信息不对称，对真正的风险点无法进行控制；对于易于监控死的资产，监控的意义不大。对公司所有的企业债进行调查和监控，何时到期、有何风险。对于资产存在的形态，努力做到监控。资产委托管理中，将指数点和资金量信息提供给公司领导，使领导能看到相关时点的资本风险。很多的坐庄行为都存在保密性，如果公司风控办去调查，反而可能增大风险。d. 控制风险可以对员
5、工的个人生涯负责，与公司的长远结合起来。风控办的监控范围和问题需要求得成本和收益的平衡。风险控制需要保障公司发展，而不是抑止公司发展。e. 法人治理结构上，在政策的制定上面应该考虑风险的管理。f. 未来风控办的定位：决策支持部门。但现在是一个监控部门，现在无法提供决策支持，救急的情况比较多。6. 集团化的体系中，风控办的定位和业务范围，风控体系的设计：a. 应该是设在总部，下面的分公司可以设置风险管理员等接口人员。b. 风险管理员可以反映不同层次的风险。c. 点面结合，业务部门的内控制度控制的点，风控办不在控制。7. 汪家瑞：只有在信息充分和对称的情况下，才能达到公司的风险监控。8. 目前在绩
6、效考核方面的问题：a. 很严重的问题，考核不合理会制约风控办的发展和资源的稳定。b. 风控办的工作不受欢迎、了解的人很少、保密性强。完全根据打分的依据来考核。c. 部门现在的考核制度没有透明度，部门的总经理也完全不了解。意见很大。人员流动率很高，部门人员都离开了公司。 d. 难以量化风险控制后的盈利，因此对于风控办的考核和管理部门的考核一样。e. 风控办自己的指标建议：职责的考核，项目的业务评审（签署同意的意见后需要承担责任） 、公司的整体风险控制（风险点的设计） 、有价值的风险控制报告数量、反应能力如何（涉及到对证券公司的影响的政策，风控办应该有预警） 、风险控制体系的运作情况。应该由领导来
7、考核，并且需要有权重。f. 部门合作满意度的考核，风控办的意见是：不合理。监管的成分高，对立面的成会议纪要资料保密，仅供客户内部参考 - 3 - 2017/3/20分比较足。9. 预算的编制：a. 公司的预算不是很严格，编制的时候没有指导意见；超出后没有很明确的监控。完全根据上一年度的情况来做。b. 除了差旅费外，预算内的其他费用支出都需要财务部重新审批。c. 有一张预算表格，项目很少。现在的预算管理会议等都是针对营业部，但总部的业务部门和管理部门都不进行预算的管理。d. 中间没有反馈预算执行的情况信息，因此部门总经理不知道预算现在的情况，也不知道超出预算会带来的问题。费用的控制方面，控制的意
8、义不大。a. 很不透明。不知道如何做才能多拿奖金，因此奖金的激励措施完全失去了作用。没有方向。目的意见：a. 部门协作非常困难，全面风险管理的推行不仅仅需要明确职责。b. 风险流程，在定性的分析方面比较容易，在定量的方面很难。风险控制指标应该与公司的年度指标联系。c. 公司的信息管理和数据管理滞后，公司不控制，部门壁垒变高，因此部门间的资源会浪费。公司的信息安全性的管理。现在的管理监控仅仅是部门领导决定可以看到的级别。d. 公司的数据现在提交不到风控办。部门层面的规划具有短期性，数据共享有问题，没有从全公司的整体来进行设计数据管理的框架。e. 非现场稽核的监控中，风控办可能没有权限。公司层面必须建立数据仓库，建立公司整体的信息战略和规划。f. 稽核审计部与风控办之间的关系：风险管理部门更多站在管理者的角度；稽核审计部更多的站在执法者的角度，对制度的修改和制定没有权限。如果让风控办参与监督和监察的工作，原则上讲应该是没有问题的。交叉应该是对的，因为制度制定的部门不能完全脱离于执行部门，应该是互相的制约。稽核部对制度的执行和制度的制定提出建议性的意见。风控办的时效性应该比稽核审计部强。a. 投行：证监会下发政策后，公司业务的合规性、合法性b. 其他的风险模型只是理论，没有真正使用会议纪要资料保密，仅供客户内部参考 - 4 - 2017/3/20会议决定：后续行动:附件:
