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1、保 险 学*Page 2第二章 保险制度一、保险的本质（一）什么是保险1、保险的定义保险是一种以经济保障为基础（目的）的金融制度安排。它通过对不确定事件发生的数理预测和收取保险费的方法，建 立保险基金；以合同的形式，由大多数人来分担少数人的损 失，实现保险购买者风险转移和理财计划的目标。注意：书上P25对于保险的各种定义中，“补偿”与“给付”，“保险费”与“保险金”。 *Page 32、核心要点 保险的本质特征：经济保障； 经济保障的基础：数理预测和合同关系； 经济保障的费用：投保人所缴纳的保险费所形成的保险基金； 经济保障的结果：风险的转移和损失的共同分担； 由经济保障的作用衍生出保险的金融
2、中介功能。3、区分：保险与赌博 损失的参与性和客观性； 投机风险与纯粹风险。*Page 4案例2.1：保险的功能与作用98年盛夏的洪灾使位于洞庭湖畔的某县蒙受了建国以来最大的 灾难。从6月份开始，在长江、澧水、洞庭湖水的夹击下，该县 400公里长的防洪大堤就开始处于险情之中。其中，某乡6657 户农户中的6549户的财产都受到了不同程度的损害，重建家园的工作相当艰难。由于资金紧缺，寒冬来临时，人们的生活遇 到了较大的困难。该乡曾向平安保险投保：4月，由乡保险代办站为全乡农户代投 农村家庭财产保险，每户缴费7.5元，保额为2500元。同年12 月8日，平安保险公司一次性给付该乡受灾投保农户赔款及
3、各种 开支费用共计人民币380万元，户均580余元。这笔款项对正处于冬天里的灾民来说，无疑是雪中送炭。*Page 5分析：我国是自然灾害发生最频繁的国家之一，各种自然灾害发生 频率高，波及范围广，不但给人民的生命财产造成严重的威 胁，而且在遭遇重大自然灾害时，整个国民经济也会受到影 响。保险不仅为遭灾的个人和家庭提供经济补偿，而且保证 了灾害过后社会生产的持续进行，从而起到稳定国民经济发 展的作用。启示：本案例可体会到保险的基本职能及在国民经济中的作用。1、保险的基本功能是分散风险和经济补偿。2、保险也有利于国民经济持续稳定的发展。3、保险还有利于社会的稳定。*Page 6（二）可保风险的条件
4、对于保险人而言，适合承保的风险为可保风险，满足条件为： 1、经济上可行；2、独立、同分布的大量风险标的；3、损失的概率分布可被确定；4、损失可被确定和计量；5、损失的发生具有偶然性；6、特大灾难一般不会发生。现实中也并非一定要遵循上述定义，如英国劳合社承保某些名 人的特殊风险辨证理解上述可保风险概念！ *Page 7案例2.2：恐怖活动：对保险的重新思考2002年10月12日，印度尼西亚旅游胜地巴厘岛连续发生两 起炸弹爆炸事件。造成近200人死亡、300余人受伤的惨剧。死者中包括了来自新加坡的四名橄榄球运动员，他们生前 都购买了保险，然而，不幸的是，他们的保险单都不包括恐 怖活动这种风险责任。
5、“911事件”后，全球各再保险公司纷纷宣布，不为保险公司提供因恐怖活动造成伤亡的再保险；原因在于无论从恐怖 袭击造成的损失的严重程度还是从发生频率来看，这种风险 都是难以衡量的。如此一来，主要靠再保险公司分担承保风 险的普通保险公司自然只能将恐怖袭击列为除外责任。*Page 8启示“9.11”事件中纽约世贸中心遭受恐怖袭击对于世界保险业来 说，无论在财务方面（死亡及失踪人口2,600余人，直接损 失400亿美元以上，间接损失更多），还是在心理承受方面 ，都是一次重创。全球保险公司合计赔付超过500亿美元，随着恐怖活动愈演愈烈，给无数无辜者造成威胁及对整个社会经济的巨大破坏作用，使得人们开始重新
6、认真考虑保险所 扮演的角色。 *Page 9二、保险的经济学基础（一）保险需求1、保险需求的效用分析（重要）借用效用函数及期望值的概念：效用函数表示消费者从商品中获得的满足程度（U）和既定财富水平（W）之间的关系的函数。假设消费者是理性人、且是风险回避者，其效用函数有如下特征：函数对财富量的一阶导数为正，二阶导数为负，即， 财富增加，消费者总效用上升，边际效用递减，效用函数为 严格凹函数。*Page 10风险回避者的效用函数ABCD对风险回避型投资者，满足期望效用（VNM期望 效用函数，见课本P11） 小于期望值的效用。在 图中表示，即对于拥有 风险回避型效用函数的 人，有C点纵坐标（即为 期
7、望效用）小于D点纵坐 标（期望值的效用）图中，A（x1,u(x1)），B（x2,u(x2)）。U(x)x*Page 11某人的效用函数为U(W)，预计以p的概率发生L的损 失。如果投保，将缴纳保费pL（假设为精算纯保费，损失期望值为pL)，损失时获得L的赔付，其期望效用函数为：EUI = pU(W-pL-L+L)+(1-p) U(W-pL)= Up (W-L)+(1-p) W如果不投保，损失自己承担，则期望效用为：EUNI = pU(W-L)+(1-p) U(W)*根据Jensen不等式，知：EUI EUNI。经济含义为：只要保险公司按精算纯费率提供保险产品，消费者进行充分投保后的期望效用总是
8、大于不投 保时的期望效用。伯努利定理Page 12*这还说明：保费在精算纯保费之外存在一定的上升空间，即根据不等式：EUI EUNI ，可知EUI - EUNI = K 0，这表明，在实际中保险公司即使收取比精算纯保费高出一 定比例的保费（只要比K值小），对于消费者来说，这一效用不等式也成立，高出的部分通常称 为附加保费。合在一起称为保险费用，即保费。Page 13*Page 142、影响保险需求的因素（简要）（1）风险因素无风险无保险，随着科技的发明、经济的发展和社会的进步，不确定因素大大增加，对保险的需求将不断扩大。（2）消费者的效用函数一般而言，风险厌恶者有更大的保险需求。（3）价格因素
9、（4）经济因素收入水平；利率（对寿险影响明显）等等。（5）人文社会环境因素中国传统的儒家文化使家庭保障极为发达，不利于保险推广。（6）政策因素收入分配、金融、财政以及社会保障政策等都对保险需求产生影响。*Page 15（二）保险供给（简要）1、可保风险与保险产品定价尽管最终的市场价格由保险市场供求力量决定，但保险人一般需要根据自身情况制定一个初始的保险产品价格。保险价格的确定，即，保险费率的厘定，是保险精算的重要内容。*Page 162、影响保险供给的主要因素（简要）（1）社会可用于经营保险业的资本量；（2）整个社会对于保险产品的市场容量保险需求；（3）保险的市场价格；（4）互补品和替代品的数
10、量；互补品：各种强制性险种最为明显，如车险和汽车业的发展， 房险和购房者的数量等；替代品，如各种保障福利制度等（5）保险的经营技术和管理水平，包括组织机构的效率；（6）制度、政策环境监管制度、保险税收政策等（7）保险人才的数量和质量精算师、承保员、理赔员、风险评估人员等 *Page 17（三）保险市场的供求规律1、一般供求规律2、供求规律在保险业作用的特点消费者行为引致的保险供求曲线变异（1）逆向选择：隐藏信息信息不对称设计保单的要求；课本P37表2-1。（2）道德风险：隐藏行为设立免赔额、共保、限额保险以及费率调整等*Page 18三、保险业的产生与发展（简要）（一）产生最早类似保险的实践在
11、公元前3000年的中国，现代保险起源于 欧洲中世纪末期的海上保险。财产保险先于人身保险，海上保险早于陆上保险（重要）。 海上保险：共同海损说、海上借贷说； 火灾保险：1667年，巴奔创立了世界第一家火灾保险公司 人寿保险源于海上的奴隶交易，转向船长和船员及旅客。1693年爱德华 哈雷编制了第一张完整的生命表，1762年英国成立了世界第 一家人寿保险公司伦敦公平保险公司。*Page 19（二）现代保险业的发展1、发展特点 随着国民经济的增长而不断增长； 随着风险种类的增加而不断扩大新的险种； 随着投保人的需求而不断改进保单设计； 保险金额日益巨大，保险索赔额增多； 再保险业务迅速发展，保险业日益
12、国家化； 保险业的金融中介功能日益增强。*Page 202、发展动因 社会对保险的需要；促进资源最优配置，提高经济效率，为其他部门发展提供大量资本，为经济发展创造稳定环境 个人对保险的需要；安全需要和个人理财 厂商对保险的需要；企业财产、人员安全、雇员忠诚等风险均可投保*Page 213、保险业发展趋势 随着社会的进步，新的风险逐步识别，可保风险的内容和范围不断变化，新的险种不断由保险人设计出来； 随着高新技术的不断发展，高技术的新险种必将不断出现； 随着生活节奏的加快，人们越来越钟情于“一站购买”，综合保险将日渐盛行，金融一体化趋势日益明显； 为在更大范围内转移风险，再保险业务不断创新发展的
13、基础上，保险期货、保险期权、自保公司等在内的另类风险转 移方式(Alternative Risk Transfer, ART)快速发展，保险业与资本市场的联系日益紧密。*Page 224、我国保险市场现状（略）改革开放初期，全国只有中国人保一家保险公司；2010年末，全国共有保险集团公司8家。100多家保 险公司群雄争霸，保险资产管理公司10家。另有保 险专业中介机构2550家，兼业代理机构18.99万家， 营销员329.78万人，较2005 年底分别增长了 41.67% 、 57.38% 、 124.66%。中国在全球最大保险市场中的排名提升为第六位。*我国保险业资产总额（亿元）Page 2
14、3*我国保险业保费收入增长情况Page 24*2011年的保费收入是2000年的8.99倍，年均增速22%，大大高于GDP的增长速度。但总体上，我国保险业的发展仍远远落后于世界水平。保险深度=总保费收入/GDP 保险密度=总保费收入/总人口中国的总体保险深度仅为3.3%，中国内地105美元/人。Page 25*我国保险业实行分业经营，寿险业发展速度高于非寿险业务。目前寿险业保费收入是非寿险业务的2倍。截至2011年12月我 国共有120家保险公司，财险、寿险公司分别为59家和61家。 Page 26*Page 27四、保险的基本分类（重要）标准分类保险标 的财产 保险人身保险责任保险被保险人个
15、人保险商务保险实施形式强制保险自愿保险业务 承保方式原保险再保险是否以盈利为目的商业保险社会保险*Page 28案例2.3：劳合社1688年，爱德华劳埃德在伦敦泰晤士河畔开了一家劳埃德咖啡馆。由于地理之便，劳埃德咖啡馆成为人们交换航运信息、 购买保险以及交谈商业新闻的场所。由于当时通讯十分落后，准确的消息对于商人们来说是无价之 宝。劳埃德为了招揽更多的客人来其咖啡馆，于1696年出版了 一张小报劳埃德新闻，每周出版三次，共发行了76期，使 其成了航运消息的传播中心。后来，咖啡馆的79名商人每人出 资100英镑，于1774年租赁皇家交易所的房屋，在劳埃德咖啡馆原业务的基础上成立了劳合社。*Pag
16、e 29英国议会于1871年通过了一个法案，批准劳合社成为一个保险社团组织，劳合社通过向政府注册取得了法人资格，但劳合社 的成员只能限于经营海上保险业务。直到1911年，英国议会才批准劳合社成员可以经营包括水险在内的一切保险业务。历史上，劳合社的SG保单适用数百年，成为海上保险合同的范本，被作为1906年英国海上保险法的附件。劳合社还设计了第一张盗窃保险单，为第一辆汽车和第一架飞 机出立保单。劳合社承保的业务十分广泛，特色是海上保险和 再保险。因而，劳合社在国际保险界有着重要地位，是当今世 界上最大的保险组织之一。*Page 30第二章小结：1、保险定义的核心要点和可保风险的特征；2、了解影响保险需求和供给的因素；3、理解逆向选择和道德风险对保险机制的影响；4
