计量经济学（第四版）7.2 模型总体设定

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1、7.2 计量经济学应用模型总体回归 模型设定 一、问题的提出及其重要性 二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必 要性”原则 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动 力学关系导向”原则六、案例：消费理论与消费函数模型 一、问题的提出及其重要性1、模型总体设定 两种基本总体模型： 一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随 时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡 关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分 布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。 二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济

2、因 素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法 则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程 ，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。 总体模型设定(以单方程模型为例)直接影响因素集的分解 恒常性和显著性两个维度 显著的恒常性因素集 显著的偶然性因素集 无数单独影响可以忽略的非显著因素集 总体模型设定(以单方程模型为例)模型总体设定的任务： 界定显著恒常因素集作为解释变量。 确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数 形式下的关系参数。 确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布 参数。 最终得到待估总体模型。 模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向时

3、间序列模型的数据关系导向正在发展的关系论导向二、计量经济学模型总体设定的“一般 性”原则 1总体模型设定的“研究目的导向”及其问 题 研究目的导向 任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个 经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果 。 按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的 设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重 的问题。 错例1：在一篇研究制度变迁与经济增长的关系的 博士论文中，建立了如下模型： 其中，GDP表示国内生产总值，MDI表示制度变 迁。估计得到 结论：制度变迁对于GDP的弹性系数为2.1。即制 度变迁变化1%，国内生产总值将变化2.1%。 错例2：在一

4、篇研究证券市场发展对宏观经济影响 的博士论文中，建立了如下模型：其中CZSR为财政收入，GPRZ为股票融资额。 估计得到：结论：股票融资额增加1亿元，财政收入将增加 4.729亿元。 错例3：在一篇研究我国财政支农支出（CZZN） 对城乡收入差距（SRCJ）影响的硕士论文中， 利用19782006年数据，估计得到如下模型：结论：财政支农支出扩大了城乡收入差距。 错例4：在经济研究一篇研究通货膨胀与经济 增长的关系的论文中，建立了如下模型：结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率 较快上升和国民经济较快增长。2总体回归模型设定的“一般性”原则 正确的总体模型只能是一个。对于同一个作为研究对象的

5、被解释变量，它和所有影 响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一 种客观的数据生成过程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方 法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生 影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点 应该相同。 “一般性”是“唯一性”原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化 得到的“简洁”的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管 其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性 条件等原因在后来的约化过程中被排除。从一般到简单。3、“从一般到简单”建模思路的解释 逻辑学解释计量经

6、济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建 立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验 只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不 能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采 用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的 正确的函数关系。 经济学解释 总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济 活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是 变化的。 如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变 的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结 构关系才是正确的。 “其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的， 所以必须将所有变量同时

7、引入模型，因为被解释变量 的变化是它们共同作用的结果。 统计学解释针对“源生性”随机扰动项的Gauss-Markov假设和正态 性假设才能被满足。进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性 。4什么情况下可以不遵循“一般性”原则？ 所有的显著的影响因素（解释变量）在行为上是 独立的，在统计上是不相关的。 三、计量经济学模型总体设定的“现实 性”原则 1、总体模型设定的“先验理论导向”及其问 题 经典计量经济学模型是指20世纪30年代至70年代 发展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面 数据建构的。截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据 顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特

8、定 总体。 经济经济 理论论相对经验对经验 数据而言具有先验验性，因此 经典计计量经济经济 学模型通常被认为认为 是先验验理论导论导 向的。 正统经济学理论导向存在的问题：第一，正统经济统经济 学以经济经济 人假设设和理性选择为选择为 其理 论论体系的基石，任何一种理论论都建立在决策主体是理 性的和决策行为为是最优优的基础础之上。而计计量经济经济 学模 型描述人们实际观们实际观 察到的经济经济 活动动之中蕴蕴藏着的一般 规规律，实际经济实际经济 活动动既不是“理性”的，也不是“最优优” 的。第二，正统经济统经济 学理论论强调调“简单简单 ”，认为认为 只有简单简单 的理论论才能够够揭示本本质质

9、。而计计量经济经济 学模型恰恰相 反，它强调调“一般”，必须须将经济经济 活动动所涉及的所有因 素包含其中。 先验理论导向的模型总体设定存在的问题：对对于同一个研究对对象，不同的研究者依据不同的先验验 理论论，就会设设定不同的模型。 模型具有结结构关系不变变性。 破坏了模型随机扰动项扰动项 的“源生性”，随机扰动项扰动项 可能 违违背Gauss-Markov假设设和正态态性假设设。 错例1：在经济研究的一篇实证研究我国货币 产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包 括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示 货币的M1和表示价格的消费价格指数，而货币流 通速度被合理地省略了。所依据的是经典的货

10、币需求理论。问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以 此作为描述货币产出关系的总体模型设定的依据是 否可靠？ 错例2：在经济研究一篇关于人民币汇率的均 衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论 分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给 、相对需求之间长期均衡关系的模型，并在此基 础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模 型。显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了 导向作用。问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以 此作为选择模型变量的依据是否可靠？2、总体回归模型设定的“现实性”的原则 计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济 学理论描述的是理想的经济世界。 经济学

11、理论揭示的变量之间的关系以其它因素不 变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。 经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的 导向。 经济经济 学理论论在模型设设定中的作用：描述理想经济经济 世界的经济经济 学理论论可以指导导我们们正确分 析现实经济现实经济 世界的动动力学关系；简洁简洁 的经济经济 学理论论至少揭示了“一般”经济经济 系统统中的一 部分经济经济 关系。经济经济 学理论论将作用于经济经济 关系分析，而不是直接作用 于模型总总体设设定。四、计量经济学模型总体设定的“统计 检验必要性”原则 1、总体模型设定的“数据关系导向”及其问 题 数据关系导向 经典模型对20世纪70年代经济衰

12、退和滞胀的预测和政策分 析的失效，引来了著名的“卢卡斯批判”。卢卡斯批判实质 上是对模型总体设定先验理论导向的批判。 基于截面数据的经典模型面临先验理论与经济现实的脱节 ，而被迫更多地转而依赖数据关系，依赖统计分析。直接 导致了计量经济学总体模型设定转向“数据关系导向”。 基于时间序列数据的计量经济学模型由于存在非平稳性和 序列相关性，其统计分析理论方法得到了迅速的发展，一 方面为模型总体设定提供了强大的工具，另一方面又将模 型设定引入仅仅依赖数据的歧途。 对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向 的主要内容； 在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据 关系导向中时间序列分

13、析的主要目标。 带来的新的问题是，计量分析的理论基础产生时间序 列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。 错例：在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者对城 镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进 行了严格的统计分析。首先进行单位根检验，发现它们都是2阶单整序列。然后进行Granger因果关系检验，发现在5%的显著性水 平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的 Granger原因。最后进行协整检验，发现它们之间存在（2，2）阶协 整。于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村 居民人均消费558.07+0.1817城镇居民人均收入。更进一步指出，城镇居民人均收入提高100元，可

14、以使 得农村居民人均消费提高18.17元。2、总体模型设定的“统计检验必要性”原则 脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性 是没有意义的。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却 不是充分条件。 如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么 它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验 ，包括因果关系检验和协整检验。 在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序 列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。 由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系 并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行 统计检验是完全必

15、要的，以达到“去伪存真”的效果。 从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理 论，给出了总体回归模型设定的有效工具。 这就是计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 。 五、计量经济学模型总体设定的“经济 主体动力学关系导向”原则 关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先 回答：要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经 济主体之间的关系意义的属性。要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经 济活动结果的经济变量之间的数据关系。 计量经济学模型分析的目的：不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之 间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结 果，脱离主体互动关系

16、建构的变量，不过是纯粹的数 字。而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互 动规律。 关系论：主体的任何行为为，都应应在主体和其身处处的环环境之间寻间寻 找原因。都必然由主体与其身处处的环环境之间间的作用引 起。经济经济 主体与其身处处的环环境之间间的动动力学过过程，是真正 的数据生成过过程。 无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设 定所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。 实现实现 先验验理论导论导 向和数据关系导导向的综综合 以经济经济 主体与环环境之间间的动动力学关系分析为为基础础和前 提，基于该动该动 力学过过程生成的数据，以数据统计统计 分析 为为必要条件，验证验证 并确定经济经济 主体与环环境的互动动关系 ，正是计计量经济经济 学总总体模型所要界定的因果关系。只有动动力学关系的理论论分析，没有基于统计统