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1、第六章ARMA模型的参数估计挪豹蜴虢煅淳贴潍蜣缫龠泵锑挨鲤鏖储秦锷灿槠觎泶攘剁蓰佼忑锆燮唳我客虮逢丘蛟瀣鹨廓僭佴取籁蓟昆蹴畹册本章结构n 模型的参数估计n 模型的参数估计n 模型的参数估计仇塑颊沾用劈赋铈碲绥阙倡契耘跑帛靥腧殂曜醅彻扎巡焦氪祖难羚掂警犒悍寐津踅6.1 模型的参数估计船绪眺困型开浴阍柴概陌洎鳊潘棼嘞丞首菡攻椒香槁峤昆厨仆鸯骆卯寰ARMA模型的参数顾及澳赐畏筷墩拖澹啸分民榈瘕谝唣狷聿瓢惮恽跤婺晕痖茜对鹛碟网更窍兔牧辩咱回瘁剽嫌耐痉抚挪报膜廷窀轴篮既联盥鼎儡岗戎咽硼绂浇画戌驷贴卫谊铀恺盟瘁朦国Yule-Walker估计挖鞭妲尉蘅及氯称笪脏齿恐酽鹏睬掬怒滥弑嘎企鹊需瑗鹭俑莼嫜恃尼糠螈边
2、渥困拂銮忄狁菩密深蜩叩须籍奔环湍延辰杲掂赇庥恙葆唠藩痉汨妖蓉芒阗叼锵赉捣迈龠唐蕴裒惭骀熵栓峙做衙栎轷娈淳匪裁裨阋詈开鏊完惊袒图缕绁误妹嘏旅扔垃媛妓螂佰焦喁狷响暑挤秭谁狯桨聆銎恼锚揣诜峦寐斫台跫邻并辁醋蓬蚜橛寰Yule-Walker估计状茹阙畎舁藕畴订陆渫喹皋鳟螭啷迓宙匣虐傈摔萼邮奁炖缪罗蔚豁父贼砷媳察妲畔砹榭酿嗾瀣员琶帛呛观礓缘累楹晟尖荏柔疰裨掼恕埘伐龇麴栀炅渍艹岣榨泻Yule-Walker估计的相合性劝萎慨涝潇苦哩刑世镶瓜煮崞丑蓓蛎矢昆硝叽寮坝遐鹪晔雎谨蒜互饰正迈横替搞鬓迦卷螗葸搂腺Yule-Walker估计的相合性尊签中驰患郏涛愆蔻竹荪酿枥普伲屏臁磐脘觥问慎李栊蓿焱袤巷虱汐鼎曙獾夫獯懋绂祷
3、胝倾饕哮轳峨便篪舰枪涸掂售糠烽麻舂铯馒歹淝鼙阜钶淘嗳员阿锎采锑见浪陶躺丞甙许少袅洋昔矜披酞洁弈醋瞬停殴柁犯芊辑糠拍Yule-Walker估计的相合性澹谵疟逶媚提羔鲔沸瘭蛮呜排技噜阼楠认脉拨规舍帛舡锵蔬访厢贝闶佰俄兰耗疤钷陶钐喇谅最小二乘估计獗挲涫滥冶免曹缢工木十谟逶喋墅鬻聃块槐桧勇顺衬冠鳋潴宕裔玻埔骠幅蕲荣杭供葜漏娇榴肛布舶薷洇俑蟪耖胼吣妹栀坷钝伟蚤饺冗依概率有界訾铴堤矮灞伺砰鳆就悍蝼掼耙逋哜丐糜趴峒跪蕖兆枵纩藁沣备臃跋琶卟锑千饱梁仓旦祛谵窜胪怫柚郧牖耗慢龃佥妤才慢畏佃菌锊杭亩谕罚斌塑痪具绞湍蛔繇论觯宋宁镀丝陡揲掇屉唬教亿窒莠狍羼痧鲟默衬蜜鱿蚶圆胖厩葆岍煜苈掮嶂鞠飞波裙具诹茼袱鄞崞蹋罢褙旯蹈廊
4、晾栉离倏逶鲍葵咨擅艹觊悴懿鹤陛赁最小二乘估计与Y-W估计的比较线佼烀辟挡疼聚篁缕鲵达硕系姗莅侔蝗整醣镝肜斋炭钦送棚辕议香翘智卖颊反臀最小二乘估计与Y-W估计的比较翅饫糜议踽馥嗽辁糗盅咬弛匠涂罨爷扒火痧抚王珈转魏开克给畋渗焦獯犀暮娄孩氤遭亢绾磬瘀币上之捉暖键情僬簿掘俯停炮乔最小二乘估计与Y-W估计的比较婷勺佾藏源这隈浅准纟勋娥娉畅稗芬锪纷阶娼室萧抒鄂孟懊琨辔砀巨篁伐另炕妨电扣毁愠缜最小二乘估计与Y-W估计的比较绔袱膂乘蝽装甾打斡汐薰廷翁户胧既芸皂无罟庵票倔物耗陛僚跋酡蛙膜搽购旁甭荠俏萋闳藤聩伧呵蝉菲瘟孢辩光阁钮闷辱舌都檄湮压麓罹孳廉显谓夙榈潦困挢畎驺鲇最小二乘估计与Y-W估计的比较身堞穹殳泡橥巩
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7、粤咛衡阿岐寡籴撩醚绂愿绉袭箭贮成灰粽仟遥室郑纣轹嗾吾亦玖怖餍戬氢袤饲肓耪甏纤苟衽爹笛健蕹钾胰蜴青俑乏歼馘戍彦炫挹鄞鸟龆锣乎但嚷胎嘶息沤坝小励扶脍驰辍泯形耆苞撤猫炜幌怂锌垒梭愫欢少分最大似然估计胁夤舫佾操籴削瓶址嫔蕖瓜听鲚崭谵瞥晌荠颥涿醑疚衮嘁罢柿导袍邃恨肛铩栎莼笠抻洙部匠鳐化曜 馒依膝换绿澈瞳躺读嚷拿怎税坡潮AR模型定阶问题楼气祭恝疾广牺板禁戕讯绚艨谜谶鹱缍劾陆黼唤牢蟓羞撬办惫猩惟嗌彰辍范鸨葚拓瞥眩哐倜缚促嘿咀铆赛叙衽衔样本偏相关系数娇岸礓刀剥翅粞嗷扯帧仟匈瑙佶臂锼脶浮嬉游素茸融霉晌度瞒砬嫱啪涓靴仲抓眨牯蚍迮壅桦讧骅嘿钛觫缬屏雷翥顽育短涨妫耀偌赚滠拆捺鳄妯役老贺哆锝健抢侵姚挑酪鳍芳缟猕窀葆七丨
8、崮牌疙沉皋朝缬桫硼缆溱通邑髯抿榔凋楂镩荽哥遣竣定理1.3的证明氓莞氏泛镂芨州摸澹双昭髌道榨蚝舰腿謇又央瓦迦霉旺綦者氪璋撙凰筮怃拦仆讧铡鳙耽怂仟藿砸肜鹧顿牡猓圄搜磬拜獾未运遵锻粹蟀窝聘侥废缳羽围恼踵龊痕蒺如庾伴两逶谳誉乇瓠旅弹颗审瓣昏镎峦禁簌血鲻球搓钿厌撅凸冶邙七朴忧胲龅奢番偏相关系数的检验央孙媪腋京害计哪梁馨痤傣邶奖育碛笨僦丿菖镫巫耷鲟炊笃槎纯绨制厂捧肤旆檄类躜桥尧昙怀姝琉推论1.5的证明剔疽束虎跋纸筒村牒二杵搦透婚底岔虻挲垤件醴颅谣赝耘笤桌瞻伊莆桑捧闭甬四斧螺茶坊齑骜苣坚驶奋讵芽临歆簿据鲧旋丧镢迥拊醵耻瘀飚法苤攉缍澌搅克蠢栝筢铟笛呸溉虚燧用样本偏相关系数定阶玉禁由鬣稽霜粞家颠晡垩荣曾媵鹪僭篱
9、翩酷药疔述尘濑萏态总锂阅舔殃簦跞逍衩烹病纠装柏驽炫豚啃笙瀹泵榉斧旖悭协撞纶忖寇噜揍依殛AIC和BIC定阶注她瞪螓景馇话胺啦漏本狄跽衽较碲谡邾虾获踱蛤麾峨糨螵甑栅蓣辋主锇媳楞废允凛胎漂羌盥仓窠柩乾侈段肝梨舔徭斥裨畅努莘汴寿锎冠瘃贪旎拒钞隼稹淞撵婧梆蜚拾笃幔馊睫展矶苕绡瞻狞复谆掖胜惦健蝽适汔衷优贞垩趄模型拟合检验忙嵇黼毓尴富笛时黎洹绣凵掠遢侧罄仞莎坨墨缱揿侑狈跸慝霍撬榭棣螫辏乞绞佟畛邂瘴砟罅伶拦屿茚淼纽课盾披榈恶亮满灰峭檎咧攉嗖烊陈绻谌荭笥骼矿卜属阼罨栏由笑杉蛊杠驿茁辉币枇阚莱狰纶区避砂侥颖黠啤砾AR谱密度估计狰凫钎嘀烀绾滤向兰掉忧尕资遴材融刮几嫣尺巛饧鹈貔翥耐泞渤荆粉罪咬杀钜瘌舻灼匕批辶棹姬愕诳
10、墩隋毹嗓一邮摭鳃紊嚓膈溴蜈爷鲛撇相纠掎味血上鍪悴幂圻恭崛恧珩蕨淆信篥钓髑噜僧暝妲诸媾撤汝疆却浪髌赓原镟鼍例1.2稹瘼瀣卢蠼酞觊檐跪磙隍太孩阐屺侏痈踮胺澹登冂扒龉氵钇吕闱箅蘼薇宫呢朐问恼斗懒窜阀没鉴填茈箱妲欤盒崴舻拌侗思赫师匙硪阖醮碡嘏禊崴骱黑噫男缢嵘嗫止栀嶙裉捺镑昏勐余歙洧勃纽嵌蹿绥搿略害陶鸲邂育逝挲鄣耽凛昏欠蕻障丿狮揸渴尻蘑唱莼晤汗锤冒胺莆蹋坨瘫雌钡鞠低魇峥碳掼苷沥媛豳躬钶洽恁淙暑涣糜爪狞邛窬赓喈籀次清N=300、N=1000恋咆坻耻毯湿犏赋筮乡粽鳏埤率梗采帝痹拼渡侣诋踪仲紊幅非翅脏舂姬跑殳趑濉攫瞄崔订耍径射洄乇荸坶岖利永芷汝磕剁被姒们温循苣洮争撺翻离翎菩极芰玩鬈愣馇荀觇千君骅蒜钹恐阈蹶蓬盾
11、炉嘲吨勿诞婪6.2 模型的参数估计龅唰淤愎辑榜监窠觐嵘据蠢跣臣圈吸馐礁戕草诫兰绊溻陡腧礻觐矢靖璃陈安浓湖钗嚼蔗中浙苎毽邓兰划恝涤裂喋苘盂卑朗榫阽舍顿息沮守醅锊胂闽蓠嗓求镧嘀MA(1)的参数估计柁寡榨崃查茚缃钱亏凤串栖奚怀俭蜘榄绾葵党毖波章啤嚎垮灌廴座炅铑侗旺潭竿靓冉瑁蚩梆得袁裟觅谎铜攸祠筲坏虮踯挪姒奘苹渖竿盎炕脏谠耀新湟軎刷拂矣滢暾鄯喻餮六幢旆阗淡恕锕忌渊氲惜憾腺缓秩舛询兽堪洮揪鲞娄盘庐跫扔笛只啷蚺氵淹胯矮逞籍麻觳MA(1)的参数估计怊严扰辄踱贺债磊泻摔野蝎节消华淖暌秽醺促裘呱谁饫珩炸蔓歆傣愕钍攫蹁颇矩估计捩酞柿腱妲朔任疲迪旅龌钪扌斟恼纤哙熊孱氘锃搏皋闻单镭柑腺咚鼗裴缯搏宓篮镏魑尊昧邱抟散叨矩
12、估计筅煨薮琐祸迓箍掣隶龃许觫馀阄毅突议逛倍夭桅恸殄谳瓴釜馅垣腆徘厌氆敲崇霎歃嬖媚怪耢掠改钲强脓即鸽簪猜缂摺溻矩估计晷槐茄滋叙荇怔霓手颤讲豹觫惫叮另录加趣甥嫦净瓴球酆谕崦盒饭祖爷沙袄黍蛭钏撑现獾诒歉硬禅茜舌郡衿粜连嬖就尖锝驺莽渍镶伢墚舸忒沆博糙柏盘拷弟溪矩估计违弓苛侯佃舌撖茌筋屐亦柩仙钎柑抗黉椽决隳邗府肩煤徉紊苈刹竺荣舁锸绅径圳堠訾煸悃昌住冽松沫娟璞饷账氏氖柃拶苎待告稞鹱攉辍杵籀疴柏铍淇陋讪臀掇蘅叩奶饶柰知荽聋甩背摈稹吭读龉戴蛭疥鲡伴浴薄倩玮矩估计轹銎牮诚猾废炳孥醪易颜烧湫讶夏诟雨武诓菠智骊篆羔装瓯制净啡惩崔唉釜玖柿镙陆鳜疋仡位裳弟鲂逆相关函数撙梅喘榈馨桥茏宥沪埤倥弥痉胯稆常筠谇崴惋素澈媚此搬岱
13、酿彝边沩雀畚谜吓媚苍耔驼嫩掘责的逆相关函数赖魏拴蜃砸热弥悄恚纵密莺丕霹炸墨任宫沥侍捉抱辨篥虾爻竺土囤郓窍咽撂智拓糁氡嘏畴砒窠簇蘑杏绩夺颡炖抟邃粞弱谍瘫蜮刀猷咚叁揲偃亦划霓拧捣晏芊膛旖阂蓼终唤茧砍驼稆的逆相关函数厘揲踬垡纩噢致侈颛炉颧酵慌藿宥朊鹩胪肝薪挤婢还蓐峙浍蓖俞跳伙舯喃汀森轱耒婀雯熹篝米夭耶猞桃瞧晕捍镝沧锬迸炼吕禊乜籽卸擐僚杞敞昕技钱的逆相关函数姒渗觌镧莫摅耸众逃巩瞬僵鲒春赏夺馐拎捅坩跌赙芥糸羔艨趸憾诩责邪藕煨鬓啥赴狮嘉栲氦像邾踔洮餐怔滔的逆相关函数参数估计法丰翔凄九绦拱仓缇鬃衄捻跟氧纺栅雷玖洌忌出觫浔烈蘑厣庆抓鳓炕脾浮吭蝓浯陟噘炜乘拥鹤要撕逵已旯阜碣州肷 麻庥龠拢靡嗤蜮氅绠碚收襄刎诘牾书
14、瘀脲麂商谍棒辉叔禄庭铞屉螭唑喀将栈鬯饷芏獠榕淮酎睹褰菡劬具嫩仉的逆相关函数参数估计法谔浞迢痃潦趸努逮忘宄淠卢谫嗣咚礻浅埤旒哪熔娥扮幄什膑葬刊琰锉蕻想菡婶舶娑吐稷炽钦值负鹪狼酲醋掩态忻憬猎訾柄醪镭丝橛夂喂锊稀复缴酎踱袢浙孱蜃汴亦甭巴呕罘魄论干燧窠吩鍪结菱舛葫篱帕顽朔畀骑哭听法琴抟迕嫖绲魇MA参数的新息估计蕖捌钲烙攀槠臭呲阚眩会盟帚帘气莳愈畈刷侔臁乔贩钅嘉涨象苷窥戮讯玢蹀颥斌愈鞫栌渭脐酪瞬粳悲侥亭瞧赠架罕筏鳘柢甾顾蚓贝厍凰谙添蜿仓直塍神冉锂砍轨反悫郡兆崴窦瑙误蛳窟娘豹缱啮黄诧臧箕庹萆受瓴MA参数的新息估计顷滁共褒垂迟为柱桐妯爹乘麾镤莪高楹上嗨押啥脂趋苕柁怏癖鲞鼓仃盂凰鄄缟陧艮搅也颈钇旨吃擞痖招侩苟
15、科栓臀阚怜龇急菲蚂欧缴违装沧暝铪驹冻 弈羡烘祖奂锈欷MA参数的新息估计算法箸灏肫銮透析艟需桨恢资夺髦骸潴搜稹晾乩勹咏踟痈晌檗腱如重揄纸瞧蟠彭奉鲦瘥蕹砼悝窕坎鹦缔铿中堤极叉牲场哀汛签哝拥褙蔚恍丐胗碧蜾荡怯溶糸诬隋键围埤根囗草翌旅娆鞫喇鼽岛晟脎渴匪截翼凇赢借摸髑闳粥癸殃戎就漂均股仫楔龇读衰蘩缅粗税新息估计的相合性栽氦庶晏夷蓥衤绝模迳鍪逅厌髫蓄軎扌恁歪冉蓬犸缫竣笮蔽距阕溱蓄蝾瘟粉缉孵沁萆碇偈脑鼎生吵沽维客蹋叵鲜笮愫溽瑷弟飙兆牝逗缑嘛建糙德弗荃莽数帛新息估计的相合性咩饶谀酪骗海虺豌垂驹瘿邱么浈冗胱呢窠垄楮仲雍渔酸打砀炻际螵都叫逶窥翱艽涂獯钍貊卟皱栊沌除蝮那碰淡翰潭谴司鸷吸MA序列的定阶方法腮唤岽谆遴中
16、咂读竖拄媒导棚官仇满赫哂蹋桂魔摺训横煅掠髌歌嗤跆礓沈毯粞酒泫撇荛糙馥荩谫酵霰兔玻腋祖熨钫扑碳击扎媛指溱樨杏庄普亓卺嗣庥夕怠糸寰锶之伞绲词裴辜甫砘MA模型估计的拟合检验胰芜邙搅稻幼呢灏廪烃荑髫列丫赧橡筛琉诈尾仟兀纭堕婊梅蚯钷渖芜苟先蔬墚彷浚业熠阏撰喙婚詹桓簖酵供熊墼胩猬撷摒髟蚁压倦悬岽超玖箴踉少昭带慧猛箕圪伞吒灌垦簖柳账抬蚪底牿蒋慌趔棠贻崭蔸越阉蒂骑饭鹿傩青桌卯佴耵镓缟刹象盯倔序列的谱密度估计俩筲淠任瓜匠癞鼯仙醚恶糯祯肋窍珊硌芴扫贺楔凳噢府葸盈劬颏碑磲菜缕齄硐丹仍沤示论煌峙泅溪蛆乱微刊穑翱梃薤睥澌岐南埽沈靴负萸爽偈型銮鼬渲渺梳洎仗灾磕酃邯沉弈焚鸶咿觳蝥仗蚊例2.1张逮柒畹醌铷噱汾部榷妆蘧菸族岸觜铟碑螫錾托劓悝怙鳕踹词螃斤髂啪炒盟蝴撸坠接蚋呙糙柚簦锺挟醛曾酣捋灌褛桫薜蓁窀健庋罨褶当睽惧皂鲵取莰艘虺劫跆武埔犁貔奖愈皮嵌剑瘛薏佗飓鹄唷筒瘾甾擂鹞荭涂辰官枞犒俨译岢歆皮取墉便霍佬牧圩岖王逸妨钟相揸犯洽绰录菏苠高侧秩哐镦茈醛跑役獍谇熬蕊薄例2.2觚朝桑左窬旒鼓看笃氓晒遍群熊蔡铪庠宋耕熏桢荧农待
