金鹰中小盘精选证券投资基金2007年年度报告

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1、 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 金鹰中小盘精选证券投资基金 2007 年年度报告金鹰中小盘精选证券投资基金 2007 年年度报告 基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2008 年 3 月 28 日送出日期：2008 年 3 月 28 日 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 2重 要 提 示 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告已经全

2、部独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于 2008 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期为 2007 年 1 月 1 日起至 2

3、007 年 12 月 31 日止。 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 3目 录 第一章、基金简介第 4 页 第二章、主要财务指标和基金净值表现第 7 页 第三章、管理人报告第 9 页 第一节：基金管理人及基金经理情况 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 第五节：基金内部稽查报告 第四章、托管人报告第 12 页 第五章、审计报告第 12 页 第六章、财务会计报告第 13 页 第一节：基金会计报表 第二节：年度会计报表附注 第七章、投资组合报告第 29 页 第八章、基金份

4、额持有人情况第 36 页 第九章、开放式基金份额变动情况第 36 页 第十章、重大事件揭示第 36 页 第十一章、备查文件第 39 页 目 录 第一章、基金简介第 4 页 第二章、主要财务指标和基金净值表现第 7 页 第三章、管理人报告第 9 页 第一节：基金管理人及基金经理情况 第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 第五节：基金内部稽查报告 第四章、托管人报告第 12 页 第五章、审计报告第 12 页 第六章、财务会计报告第 13 页 第一节：基金会计报表 第二节：年度会计报表附注

5、 第七章、投资组合报告第 29 页 第八章、基金份额持有人情况第 36 页 第九章、开放式基金份额变动情况第 36 页 第十章、重大事件揭示第 36 页 第十一章、备查文件第 39 页 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 4第一章 基金简介第一章 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称：金鹰中小盘精选证券投资基金 2、基金简称：金鹰中小盘 3、基金交易代码：162102 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2004 年 5 月 27 日 6、报告期末基金份额总额：48,149,542.39 份 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的证券交易所：无 9、上市日期

6、：无 二、基金产品说明 1、投资目标：本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过 积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略： 1） 、决策依据 本基金的投资决策依据包括： （1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向； （2）行业发展现状及前景； （3）上市公司基本面及发展前景； （4）证券市场走势及预期； （5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2） 、决策程序 （1）本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和 发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资 决策委员会提交投资建议，投资建议

7、包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、 个股或券种投资建议等； （2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素 的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； （3）本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置 计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； （4）本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相 关建议，制定具体投资方案。 (5)权证投资策略及决策程序如下： 在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投 资。 本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型

8、对 权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和 套期保值策略为主。 第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论； 第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证 的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议； 第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实 施； 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 5第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。 3） 、组合原则 本基金的投资组合必须符合以下比例规定： （1）本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的 80%； （2）

9、本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的 20%； （3）、权证投资比例限制： a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的千分之五； b、 任一基金持有的全部权证， 其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产 净值的百分之二； d、 基金管理人所管理的全部基金持有同一权证， 不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理 人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金 权证投资方案约定比例限制的，本基金

10、管理人将在十个交易日之内调整完毕； （4）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%； （5）基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总 和，不得超过该证券的 10%； （6）运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量； （7）本基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的 80%； （8）有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制； （9）法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定； （10）本基金将于成立日后三个月内达到符合规定的比例限制。 4

11、）本基金股票投资策略 本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股 方法与积极的投资操作相结合，选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票 投资组合，把握投资机会，实现收益。 股票投资组合包括中小盘股票组合和其他股票组合。中小盘股票组合通过 选择具有较高成长性、基本面良好的中小盘股，依据有效充分分散的原则构建。其 他股票投资主要是参与有较高投资价值的新股申购、股票增发申购以及根据市场情 况的短期股票投资。 5）本基金债券投资策略 采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债 券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券 组合

12、。 3、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。 股票投资比较基准采用 50%的中信标普 200（中盘）指数收益率加 50%的中信标 普小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信标普国债指数。” 4、风险收益特征 本基金属于风险水平适中、收益较高的证券投资基金品种。 金鹰中小盘精选证券投资基金 二零零七年年度报告 6三、基金管理人 1、法定名称：金鹰基金管理有限公司 2、注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 3、办公地址：广州市沿江中路 298 号江湾商业中心 22 楼 4、邮政编码：510100 5、法定代表人：谭思马

13、6、总经理：詹松茂 7、信息披露负责人：苏文锋 8、联系电话：020-83282855 9、传真：020-83282856 10、电子邮箱： 四、基金托管人 1、法定名称：交通银行股份有限公司 2、住所：上海市浦东新区银城中路188号 3、办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 4、邮政编码：200120 5、法定代表人：蒋超良 6、信息披露负责人：张咏东 7、联系电话:021-68888917 8、传真：021-58408836 9、电子邮箱： 五、信息披露 1、信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、登载年度报告正文的管理人互联网网址：http:/ 3、基金年度报告置备地点：广州市沿江中路 298 号江湾商业中心 22 楼 六、其他有关资料 1、聘请的会计师事务所 法定名称：立信羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广东省广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼 1106-1118 单元 邮政编码：510030 法定代表人：陈雄溢 经办注册会计师：张宁、黄毅杰 联系电话：021-83487300 传真：021-83486116 2、基金注册登记机构 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 邮政编码