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1、天毕又警T 程硕士学位论文_ 函陵锺l 曩强D 】I 葺I 【H _ I l 蔓昌爿l I 嘲啊R 嘲置a l 曩I D 】领域：T 、l T 糕作者姓名：摩玉军指导教师：赵国杰教梧 企业导师：万平高T甲：j ；上毒托，W 七止仃出9 0 0 5年5月摘要谯回顾了我瓣商业银行的缀营制度和管溅锖度后本文分析了我阐商业银行二级分行在管理中面临的问题，对商业银行二级分行管理中的关键因素进行了系统分耄瑾。文中蓑重分析了二级分行流动性管瑷中豹特殊挫，流动性管理的篮控指标帮流动性管理斡逡作税髑。对翡韭银行二缀分霉亍透行餐疆变革和滚稷重缓闯题，提出商业银行骤走扁平化管理的道路，并为商业银行二级分行的扁平化管
2、理指出一定的改革方溅。本文进一步分析了资众利用和应对利率风险的闯题。文中着重分褥了亵筵疆锊二缀癸孬瘫帮资金转移避程孛静定绘模型，提窭了饯纯资金在二缀分行内部转移时定价机制的具体方式，并对模型进行了验证。本文分析了商业银行全面走向市场之后，二级分行可能筒临的利率风黢的内容，指出现行的剥率风险管理剖疫巾存在羞诸多的弊端，嚣娶滋行进一步憋改革。文中探索了建梅二级分行抵御利率风险的预餐桃制和风酴鬻疆体帝4 。关键调：商业银行，二级分行，流动性管理，内部转移定价，利率风险管理A b s t r a c tT h i st h e s i sr e v i e w e dt h em a n a g e
3、m e n ts y s t e mo ft h ec o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r y W ea n a l y z e dt h ep r o b l e m st h a ts e c o n db r a n c ho fc o m m e r c i a lb a n kf a c e di nm a n a g e m e n tp e r i o d I nt h et h e s i sw ed e e p l ya n a l y z e dt h ek e yf a c t o r si nt h em a n a
4、g e m e n tp e r i o d T h i st h e s i se x p o u n d sf o r m i n gm e c h a n i s mo ft h el i q u i d i t yr i s k i nc o m m e r c i a lb a n k ，p o i n t so u tt h a tc o n t r a d i c t i o nb e n e f i ta n dr i s ki sd e e pr e a s o no f t h el i q u i d i t yr i s ke x i s t e n c ei nc o
5、 m m e r c i a lb a n k ，a n a l y z e so np r o b l e m se x i s t i n gi nt h el i q u i d i t yr i s km a n a g e m e n to fo u rs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n kb yu s i n gt h e o r yo fb a n ka s s e t s - d e b t sm a n a g e m e n t ，a n dp u tf o r w a r dt h es o l v i n gw a y
6、 s F l a t t e n i n gm a n a g e m e n ti sac o m p l i c a t e ds y s t e mp r o j e c ti n v o l v i n ge n t i r eb u s i n e s so p e r a t i o nf l o w , a c c o u n t i n gc a l c u l a t i o nf l o wa n dm a n a g e m e n tf l o wi ns e c o n d a r yb r a n c h e s I np r a c t i c e ，f l a
7、t t e n i n gm a n a g e m e n ts h o u l db eu n d e r s t o o di nad e e p e rs e n s ea n db u s i n e s so p e r a t i o nf l o w ；h o r i z o n t a la n dv e r t i c a lo r g a n i z a t i o n a lm a n a g e m e n tf r a m e w o r ka n da c c o u n t i n gc a l c u l a t i o no fs e c o n d a r
8、 yb r a n c h e ss h o u l db er e e n g i n e e r e d W i t hs y s t e mr e f o r mo fc a p i t a lc o n t r o la n dt o t a lc o s tm a n a g e m e n ta n de s t a b l i s h m e n to fo p e r a t i o nm a n a g e m e n tf l o wa n dc o m p r e h e n s i v er e e n g i n e e r i n go fw h o l es y
9、s t e m ，s u b s t a n t i a lp r o g r e s sc a nb ea c h i e v e di nf l a t t e n i n gm a n a g e m e n t C h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sa r ed e f i c i e n ti ni r m o v a t i v eb u s i n e s su pt on o w T h ec r e d i ta s s e t st a k eah i g hp r o p o r t i o ni na s s e t sb u s
10、 i n e s s T h eq u a l i t yo fc r e d i ta s s e t sh a sc r i t i c a le f f e c t so ne x i s t e n c eo ft h ec o m m e r c i a lb a n k s F o c u s i n go nc a u s e so fc r e d i tr i s k so fc o m m e r c i a lb a n k s ，t h i st h e s i sg i v es u g g e s t i o n sf o rs t a t e o w n e dc
11、 o m m e r c i a lb a n k st op r e v e n tt h ec r e d i tr i s k sb yu s i n gt h ee x p e r i e n c eo fi n t e r n a t i o n a lb a n k i n gi n d u s t r y Sc o u n t e rm e a s u r e so fc o n t r o l l i n gt h ec r e d i tr i s k s K e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k ；S e c o n db r a
12、 n c hb a n k ；l i q u i d i t ym a n a g e m e n t ；i n t e r e s tr i s km a n a g e m e n t独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。躲挽粤：研年nF学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解云洼太堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权
13、丢蓥太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明)一张诧砖孕名：钾易辩吼勿玎年矿月竹签字吼, - o J - 年J 月矿日第一章导论1 1 选题的背景第一章导论党的十四大提出了“把国有专业银行改造成国有商业银行”，十四届三中全会进一步提出了“把专业银行逐步转变为商业银行”。虽然国家颁布的商业银行法将国有专业银行( 工、农、中、建) 的名称规范为国有商业银行，但这种名称的改变并不等于国有专业银行已成为了真正意义上的商业银行。经济体制改
14、革前的国家专业银行在“大一统”的金融体系下只是作为人民银行的部门或行政部的部门存在，并不是真正意义上的商业银行。经过体制改革后的国家专业银行，为了适应我国经济转轨、体制交替时期的特殊环境的需要，国家专业银行与完全市场经济条件下典型的商业银行相比，有其特殊的运行机制。我国经济仍处在向社会主义市场经济转轨时期，而计划经济体制的惯性，不可能因一个法令和政策的公布，就会产生质的变化。自从1 9 9 4 年正式实施国家专业银行商业化改革以来，国有商业银行推行了资产负债比例管理，资产风险管理等经营管理方法，但管理效果不明显、离真正意义上的资产负债管理还相去甚远。因为国家专业银行的发展历史主要是支持经济发展
15、中重点资金需要的历史，长期以来承担政策性贷款和信贷资金供给制度等导致的资本金不足问题、信贷资金财政化问题以及相应产生的明亏暗亏，并不是政策性金融与商业性金融分离、推行资产负债比例管理等方法本身能够解决得了的。在新旧体制处于交替状况的特殊环境中，国家专业银行逐渐取代财政在国民收入分配领域发挥了重要作用，其作为金融产业的主力军，成为了经济、金融体制改革的推进器。随着经济市场化程度的深入、经济金融对外开发的增长，与新旧体制交替阶段相适应的国家专业银行运行机制中所蕴含的问题便日益显著地暴露出来，如信贷资金呆滞问题，信贷约束软化问题、银行经营成本逐步提高、部分银行出现亏损问题等。这些问题都阻碍了经济金融
16、体制改革的进一步深化，国家专业银行向商业银行的转化，不应只是名称上的变化，而应有其实质的内涵，而对其二级分行的管理是其中的重要内容。商业银行的二级分行是商业银行重要的组成部分，对二级分行管理的好坏，直接影响到整个商业银行运营。中外无数案例表明。只有强化和优化二级分行的第一章导论经营状况，才能提高整个商业银行的经营效率，促进银行的整体发展。抵御来自商业银行内部的系统风险和来自整个金融市场的外部风险。有鉴于此，本文将商业银行二级分行的管理作为主要研究内容。1 2 研究内容与研究路线对商业银行二级分行管理的研究，我们主要集中在这样几个方面，即评价商业银行运行状况的流动性指标、商业银行管理能力的扁平化管理结构、评价商业银行运行效率的内部资金转移定价模型，以及商业银行抵御外部金融风险的利率风险管理机制。论文首先回顾了我国商业银行的经营制度和管理制度的现状，分析了我国商业银行二级分行在管理中面临的问题通过与国外商业银行成功的管理经验相对照，提出了商业银行二级分行管理中的关键因素。流动性向来是金融市场的命脉，商业银行系统必将越来
