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1、 华中农业大学肇位论文独创性声明及在用蠡删学位论文不如需保密，解密时间年月日是否保密r 了独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得华中农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，指导教师对此进行了审定与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明，并表示了谢意：研究生签名：乞亟帆劲勿年勿乖籼黼始以玉+ 臀名：宝矿鲜 签名日期：居年岁月刁日签名日期：名年崭刁日注：请将本表直接装订在学位论文的扉页和目录之间华中农业大学2 0 1
2、 0 届博士学位论文：大豆期货价格波动的风险管理研究中文摘要目录A b s t r a c t 第1 章导论1 1 研究背景11 2 研究目标51 3 国内外研究动态61 3 1 风险管理理论与方法71 3 2 风险控制的制度设计1 31 4 一般分析框架151 4 1 概念界定151 4 2 从疑难问题向科学问题的转化1 71 4 3 假说与模型l81 4 4 研究方法和数据来源：l91 4 5 逻辑框架与技术路线2 l1 5 可能的创新与不足2 21 5 1 可能的创新2 21 5 2 不足之处与展望2 2第2 章大豆期货价格波动特征与成因分析。2 42 1 期货价格波动的数据及预处理。2
3、 42 1 1 主力合约2 42 2 2 加权合约2 62 2 价格波动的统计特征2 82 2 1 价格序列2 82 2 2 价格收益率序列2 92 3 期货交易行为与价格波动：。3 22 3 1 交易行为与价格波动的衡量3 22 3 2 多尺度向量自回归3 32 3 3 实证结果3 42 4 大豆期货价格的分形特征3 92 4 1 文献回顾3 92 4 2 材料和方法4 02 4 3 实证结果。4 22 5 大豆期货价格波动的风险成因4 42 5 1 期货市场内部因素4 4目录2 5 2 期货市场外部因素4 62 6 本章小结。4 9第3 章大豆期货市场的有效性检验。3 1 引言5 13 2
4、 大豆期货市场的日历效应5 23 2 1 文献回顾。5 23 2 2 检验依据与数据描述5 33 2 3 检验方法一非均衡双因素方差分析5 7 3 2 4 检验结果5 83 3 大豆期货市场的事件效应5 93 3 1 文献回顾5 93 3 2 事件材料6 23 - 3 3 市场模型构建6 33 3 4 市场模型的参数估计6 43 3 5 事件效应的非参数检验6 53 4 本章小结一6 8第4 章大豆期货价格波动的风险测度与比较6 94 1 引言6 94 2 模型的构建7 14 2 1V 披方法和C V a R 方法。7 14 2 2V a R 测度方法比较7 l4 3 模型估计与仿真7 54
5、3 1G A I 比H 族模型的参数估计7 64 3 2 模型的仿真8 l4 3 3 模型的评价8 24 4 本章小结。8 7第5 章大豆期货价格波动风险的国际诱因分析8 95 1 引言8 95 2 大豆的贸易特征8 95 3 国际诱因分析9 25 3 1 国际大豆价格因素9 25 3 2 国际石油价格因素9 45 3 3 汇率因素9 65 4 实证研究9 65 4 1 理论与模型的推导9 65 4 2 实证结果9 85 5 本章小结1 0 3华中农业大学2 0 1 0 届博士学位论文：大豆期货价格波动的风险管理研究第6 章基于效率视角的大豆期货风险保证金制度改进。1 0 46 1 引言10
6、46 2 大豆期货市场风险保证金制度现状与问题1 0 46 2 1 按时间收取保证金10 56 2 2 按持仓量总规模收取保证金1 0 66 3 现有保证金制度的评价1 0 76 3 1 保证金对风险的控制效果1 0 76 3 2 保证金与风险的关系1 0 86 3 3 保证金对价格波动的影响1 0 96 4 期货市场保证金制度比较1 1 26 4 1S P A N 和T I M S 系统原理1 1 36 4 2 台湾省和香港地区期货市场保证金制度11 46 5 基于多尺度理论的动态保证金模型1 156 5 1 理论推导1 1 56 5 2 序列的小波提升1 186 5 3 模型的参数估计1
7、2 06 5 4 动态保证金制度的评价1 2 26 6 本章小结1 2 6第7 章结论与对策建议7 1 主要研究结论1 2 77 2 对策建议12 97 2 1 建立更加有效的农产品期货市场1 3 07 2 2 加快风险管理技术的创新1 3 17 2 - 3 积极应对国际风险13 27 2 4 改进现有风险保证金制度13 3参考文献9 付录1 4 7研究生期间科研论文和参加科研项目情况。1 7 6致谢：1 7 8图表目录图表目录表1 12 0 0 8 年中国农产品期货价格变化3表1 22 0 0 9 年中国农产品期货市场规模。4表1 3 三种资产配置模型应用特性的比较表1 2表2 1主力合约成交量比重与持仓量比重频数表2 6表2 2 价格序列描述性统计2 8表2 3 价格序列平稳性检验2 9表2 4 收益率序列描述性统计3 0表2 5 收益率序列平稳性检验。3l表2 - 6 收益率序列相关性和异方差检验。3l表2 7V A R 参数估计值3 5表2 8M V A R 模型参数估计3 8表2 - 9 主力合约收益率的H u r s t 指数以及H a u s d o r f f 分形维数_ 4 3表3 1大豆供给旺季和供给淡季的价格标准差5
