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1、Fixed- Income Toolbox 固定收益工具箱扩展了 MATLAB 的功能，使得您能 够对固定收益进行建模和分析。该工具箱包括对多种固 定收益证券的定价、收益分析和现金流分析的工具，这 些证券包括按揭抵押证券、公司债券、政府债券、地方 债券和国库券等。固定收益工具箱同时还提供了对固定 收益衍生物的支持，如调期（SWAP）、可转换债券、 政府期货。 固定收益证券建模和分析 关 键 特 性 固定利率贷款组群和期末整付抵押贷款 的价格和收益计算 计算债务工具，例如：国库券、零息债 券和阶息债券的价格、收益、折现率和 现金流 提供计算调期（S W A P ）和敏感度，为证 券衍生物生成二元
2、树和三元树的功能 按揭抵押证券 您可以利用固定收益工具箱进行固定利率贷款组群 和期末整付抵押贷款进行建模，它包含了以下工具： 使用不同的预付方式对按揭抵押证券进行价格 和收益计算 利用期权调整价差法决 定抵押组合价格和有效久期 利用证券凸性、久期和 平均年限来计算固定利率贷 款组群的基本风险 债 务 工 具 固定收益工具箱还提供了对不 同的债务工具进行处理的函数： 计算国库券的价格、收益 折现率以及 损益折现率 计算政府债券，地 方债券以 及公司债券的价格收益和 现金流。工具箱中的零息函数 可以计算任何时期，任何定息 工具的现值 计算阶息债券的价格、收益和现金流。根据 上一次输入的终止日期来计
3、算下一次计息日 证券衍生物 固定收益工具箱提供了对固定收益衍生物处理的函 数，包括： 通过使调期（SWAP）的浮动利率和固定利率 相等，计算票面收益来计算调期（SWAP） 价格。 利用持续期避险能力来进行投资组合避险 使用二元树和三元树来确定可转换债券的 价值。 政府债券收益曲线（左）、标准预付函数 （中）、可转换债券价格敏感度（右） 息票债券函数 bndprice 给定 YTM，计算债券价格 函 数 bndspread 债券价位 （Spread of Bond ） bnddurp 给定价格，修改持续期 bndconvp 给定价格条件下的凸性 美国国库券函数 stepcpnprice 阶息债券
4、价格 stepcpnyield 阶息债券收益 stepcpncfamounts 阶息债券现金流分析 tbillprice 美国国库券价格 tbillrepo 国库券无亏损续购率 tbillval01 1 个基点的价值 zeroprice 给定收益，计算零息债券的价格 zeroyield 给定价格，计算零息债券的收益 liborfloat2fixed 给定浮动率，计算固定率 调期（S W A P ）函数 liborduration 最高收取方和最低支付方持续期 liborprice 给定调期率，调期的估价和再估价 固定利率贷款组群函数 psaspeed2rate 给定 PSA 速率，计算死亡率
5、mbswal 平均存活期 mbsprice 假定 PSA 预付速率，计算价格 mbsprice2oas 给定价格和基准现货曲线，计算 OAS mbsoas2price 给定 OAS 和 基准现货曲线，计算价格 mbsoas2yield 给定 OAS 和基准现货曲线，计算收益 mbscfamounts 抵押的现金流量、因素和日期 所 需 产 品 MATLAB Optimization Toolbox Statistics Toolbox Financial Toolbox 相 关 产 品 Financial Toolbox 金融工具箱，分析金融数据，开发 金融算法。 GARCH Toolbox GARCH 工 具 箱，使 用 单 变 量 GARCH 模型来分析金融波动。 Financial Derivatives Toolbox 金融衍生物工具箱，对固定收入衍 生物和有价证券进行建模和分析。 Datafeed Toolbox 从数据提供商获取实时数据。 北京九州恒润科技有限公司 2003.5 The MathWorks,Inc. 3 Apple Hill Drive Natick,MA 01760- 2098 USA Tel : 508- 647- 7000 Fax : 508- 647- 7101 E- mail : 零息函数
