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1、浅谈评级结果在银行信用风险管理中的应用浅谈评级结果在银行信用风险管理中的应用 近年来， 全国借款企业评级市场在人民银行的大力推动下， 在各商业银行的积极配合和参与下， 取得了长足的发展。 越来越多的商业银行在信贷审批过程中，更加重视评级机构出具的评级报告， 积极地把外部评级引入到商业银行信贷管理流程中，信用评级发挥着积极作用。 一、评级结果在商业银行信用风险管理中的应用 根据目前情况，评级机构的评级结果在商业银行的信用风险管理中主要应用在以下几个方面： 1、规模较大的商业银行使用外部评级对内部评级进行校验 规模较大银行主要指国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行，规模较大银行现开始使用外部评
2、级结果， 对内部评级结果进行校验， 判断其客户评级结果的稳定性、准确性和一致性，以期建立映射关系。通过以往评级实践证明，规模较大的商业银行非常注重将评级机构的信用评级结果与自身内部评级结果进行比照，校验内部评级。 2、规模较大银行使用外部评级做区域经济分析和行业风险研究 规模较大银行现开始借助外部评级力量对区域经济进行信用风险判断， 对其信贷业务影响较大的集团客户进行信用评级， 对信贷投放较为集中的重点行业进行评级， 以期规避集中风险。 可以从近几年规模较大商业银行参加人民银行组织的借款企业评级工作中推荐的客户作分析， 银行推荐的客户在几乎都是当地规模较大、对信贷资产有较大影响的客户，这些客户
3、多是集团客户，股权关系复杂，需要做大量征信， 评级工作相对复杂。 现在已经有商业银行购买评级机构的行业风险分析报告。 3、中小银行使用外部评级结果作为授信的重要参考 中小银行主要指农村信用社、地方城市商业银行，中小银行相对大银行，由于竞争的劣势， 信贷资产是其主要资产。 中小银行加强信用风险管理成为日常工作的重中之重， 正在逐步重视信用风险防范， 将客户信用状况达到一定级别作为为其授信的必要条件。 但囿于自身技术和人员状况， 借助于外部信用评级机构的力量完成客户评级工作， 是一种理想选择。 目前不少城市商业银行与农村信用社与外部中介机构建立了这种业务合作关系， 中介机构的信用评级结果可以直接作
4、为这些中小银行客户授信准入的条件， 取得较好效果。 目前这部分评级业务主要集中增量客户，存量客户较少。 联合信用管理有限公司联合信用管理有限公司4、中小银行建立内部评级体系需要外部评级 加强信用风险管理能力， 是中小银行生存与发展的需要， 建立内部评级体系是防范风险的必然选择。中小银行受数据规模影响，掌握的客户、行业、区域、违约等数据信息有限， 如果自行开发内部评级系统所需时间较长且不易进行评级结果检验。中小银行可以借助外部信用评级机构的力量，帮助其完善评级办法、制定评级业务管理制度、修订指标体系、培训业务人员，逐步建立适合自身发展需要的内部评级体系。 通过合作开发内部评级系统， 中小银行可以
5、实现与外部评级机构的数据共享， 缓解中小银行面临的数据约束， 从而在较大规模数据的基础上高起点开发内部评级系统。目前，在内部评级体系建设方面，中小银行对评级机构有较大需求，从而带动了客户信用评级工作的开展。 5、中小银行对评级机构的个性化需求 中小银行围绕评级，对评级机构提出客户授信、信用量分析、担保能力测算、行业指标标准、贷款五级分类偏离度检查、贷后检查等个性化需求的逐步增多。 这些都是评级衍生服务，但对中小银行非常重要，是他们急需的，需要借助于外部中介机构的力量做这些事情。 6、商业银行对征信的需求 目前普遍存在 “商业银行贷款难、中小企业难贷款”问题，其主要原因是中小企业管理不规范，财务
6、不真实，银企之间信息不对称。因此，无论规模较大的商业银行， 还是规模较小的中小银行， 都有强烈的对中小企业真实性进行核查的征信需求， 出于成本和专业化考虑， 商业银行需要信用中介机构对中小企业进行专项的征信活动，以解决银企之间的信息不对称问题。 二、目前信用评级结果应用中存在的主要问题 虽然外部评级在商业银行信用风险管理中得到一定程度的使用， 但是从过去几年的实践看，借款企业评级市场发展中的主要问题，即有效需求不足、评级价值体现等问题还没有得到根本解决。 1、未能形成使用信用评级的长效机制 目前各地方借款企业评级市场一般通过商业银行推荐企业的方式启动市场，由于全国大多数地区开展借款企业评级业务
7、时间不长， 基层商业银行、 参评企业的意识还存在差异， 因此往往推荐的参评企业数量只占银行客户的很小比例， 不能覆盖合作银行全辖客户，合作银行是否参考评级报告，程度有多深，由于没有较强的约束，未做出制度性安排，因此很难形成评级业务发展的长效机制。 2、有效需求不足 信用评级应渗透到银行信用风险的全过程，在客户授信、贷款定价、准备金计提、 经济资本配置以及计算资本充足率等方面发挥作用。 但目前外部评级主要联合信用管理有限公司联合信用管理有限公司应用于客户授信需要， 在其他信用风险管理方面尚未使用信用评级结果， 即信用评级的风险量化作用未能得到有效发挥。 信用评级结果使用范围过窄， 造成信用评级有
8、效需求的不足。 3、信用评级的应用价值未能得到体现 评级的价值主要是客观、准确地评价出企业的偿债能力及偿债意愿，并用简单标识标示出企业的风险程度。 信用评级等级符号本身没有意义， 只有和特定的违约率联系起来， 准确反应出企业的违约程度才有意义。 目前商业银行使用评级结果时，更多地是注重信用评级报告中对客户风险的揭示，而对信用评级级别、企业的信用风险程度以及信用级别所代表的违约率重视不够。在借款企业评级中， 评级机构经常遇到推荐客户的商业银行帮助企业要高信用级别的情况， 有悖于常理，因为企业信用级别高，银行只能要求较低的风险溢价，这对银行不利，之所以银行帮企业要级别， 主要原因是银行不注重评级结
9、果所反应的企业的信用风险状况，并未在信用管理中真正使用评级结果。 4、评级缺乏连续性，难以进行统计分析 由于评级机构与商业银行的合作程度较浅，商业银行推荐的客户不稳定，加之企业参评的意愿较差，复评率较低，因此造成参评企业连续性差。商业推荐客户更像是摊派，今年你做、明年他做，缺乏稳定性。因此，难以对客户评级进行有价值的统计分析工作， 违约率及迁徙率分析有效性较差， 评级机构很难为商业银行提供有价值的分析报告。 5、评级机构自身存在的问题 目前，评级机构良莠不齐，提供的评级产品不能让协作银行满意；有的机构出于短视， 工作不严谨； 评级机构对商业银行实际需求研究不够， 以自我为中心，脱离实际；评级机
10、构人员变动较大，评级缺乏稳定性，不利于评级的长期运作。这一系列问题造成评级机构的整体形象难以得到商业银行的认同， 尚未树立权威性和公信力，因此，限制了商业银行与评级机构的合作。 三、建立商业银行应用评级结果的长效机制 经过近几年评级实践的不断探索， 我们认为， 只有通过建立评级机构与商业银行全面合作方式， 促进信贷市场评级业务长效机制的建设， 更好地满足合作银行的相关需求，才能促进借款企业评级业务的长久发展。 1、点、面结合，构建商业银行和评级机构全面合作关系 要建立长效机制， 促进信贷市场评级业务的发展， 不能仅从点上应用外部评级，即参加试点的商业银行选择几家样本企业进行评级，这样效果不理想
11、。一定要解决面的问题，即与商业银行开展全面合作，从评级入手，深入商业银行风险管理的全过程，要商业银行在客户准入、产品设计、信贷管理、资本管理和内部联合信用管理有限公司联合信用管理有限公司评级体系建设等方面， 与评级机构开展全面合作。 通过走与商业银行全面合作的道路， 深化商业银行与评级机构的合作关系， 解决目前借款企业评级市场中存在的一些深层次矛盾， 可以促使内部评级与外部评级相结合， 扩大评级结果的使用范围，扩展信用评级的有效需求，使得评级机构开发新的评级产品和衍生服务，满足商业银行的个性化的需求。 2、外部评级机构提供丰富的评级产品 评级机构可以根据评级结果衍生出较多的有价值产品，为商业银
12、行提供服务。可以进行客户授信限额额度测算、信用量分析；对担保企业进行担保能力测算； 可以进行贷后评价， 对贷款进行分类； 可以重点关注区域经济中的主要行业，可以根据区域行业的统计数据设计行业分析模型， 对特定区域可以进行区域分析或区域评级，测算该地区的授信总量；运用征信的理念充分做好集团客户、关联企业的评级等。在充分理解合作银行信贷文化的基础上，深入了解银行的需求，设计个性化的产品。不能简单地就评级论评级，要充分调查、了解商业银行的个性化需求，采取措施，下功夫设计出让商业银行感到有价值的产品，创造新的市场。 3、利用技术优势，帮助中小银行建立内部评级体系 目前，中小银行信用风险仍然是最主要的风
13、险，对信用风险的管理是中小银行信贷工作的首要和关键环节。加强中小银行信用风险管理，做好信贷客户信用评级工作，缩小与大银行、外资银行的差距，已成为中小银行刻不容缓的工作。与大银行和国外同业相比，我国中小银行受经营历史、经营规模、业务领域、营业区域和专业人才的限制，风险管理水平相对较低。因此，中小银行要想完善信贷风险管理的技术手段，建立相应的风险管理制度安排，逐步缩小与大银行和国外同业在风险管理技术方面的差距，需要依托评级机构的力量，建立、开发内部评级系统。通过开发内部评级体系，逐步向先进的风险管理模式靠近，迅速提高信用风险管理水平，培养一批适应银行业形势发展需要的风险管理人员，积极应对面临的各种
14、竞争和挑战。 评级机构可以参与商业银行设计内部评级体系的具体过程， 为其提供咨询服务，在这方面中介机构大有可为。设计内部评级体系，是一项系统工程，并不仅仅是帮助中小银行制定一个评级办法这么简单， 更重要的外部信用评级机构通过帮助中小银行完善评级办法、制定评级业务管理制度、设计评级业务流程，修订指标体系、培训业务人员，构建基于 IT 技术的数据库评级系统，逐步建立适合中小银行实际发展需要的内部评级体系。 帮助中小银行建设适合其自身特点的内部评级体系， 切入点仍然是借款企业主体评级，但通过构建基于 IT 技术的数据库操作平台等一系列手段，逐步将评级渗透到中小银行信用风险管理的全过程，提升中小银行的
15、信用风险管理水平，联合信用管理有限公司联合信用管理有限公司同时也为评级机构带来新的业务空间。 4、评级机构要自我提高，增强技术服务能力和水平 为推动与商业银行开展合作， 评级机构必须提高自身的研究能力， 进行各项技术准备，不断推出新产品和增值服务，满足商业银行的需求。评级机构不能把眼光局限于对单个客户进行评级， 仅研究企业信用评级办法， 还要积极进行创新，不断为商业银行提供增值服务。 在条件许可和样本比较充分的情况下， 评级机构可以开展行业评级、区域评级研究，对参评客户进行行业标准值统计，可以在满足一定量前提的数据样本支持下，分地区、分行业清洗、分类和统计相关数据和指标， 使每个地区逐步建立起具有区域特色的指标评价体系。 评级机构可以利用自身丰富的数据资源，通过对数据进行研究，开发各种评级模型，向合作银行提供个性化服务。 评级机构要克服短期行为，将评级作为一项事业，努力培养人员，加强研发力量，苦练内功，提高业务质量，树立自身良好的市场形象，以自身能力和信誉赢得市场。 目前，借款企业评级处于一个关键阶段，面临一些困难，但我们深信在人民银行的具体领导和大力推动下，评级机构与商业银行通力合作，坚定信心，艰苦努力，信贷市场评级必将跨上新的台阶。 联合信用管理有限公司联合信用管理有限公司
