经济学信息范式刍论

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1、经济学信息范式刍论页码，1/7file:/F: 标准管理法律法规大全 信息产业管理与执法 论文. Arti1267.ht2002-9-15【原文出处】经济研究 【分 类 名】理论经济学 【标 题】经济学信息范式刍论 【作 者】管毅平【正 文】 信息范式的形成和运用，突破了新古典范式的界域，形成了一些优于新古典范式的特点，将经济学分 析的生产可能性边界大大地外推了。新古典范式是信息范式由以形成的最直接基础。信息范式本身，不过是 经济学理论演进的当代一环，也面临着未来的被批判和突破。初步顺次考察经济学信息范式的提出、形成和基本特点，是本文的任务。本文认为，已经形成并仍在 发展的信息范式的基本假设只

2、有两条：经济行为人最大化效用动机假设和信息不完备或不对称假设。区分经 济行为人的动机、决策实施过程和结果，对于理解这两条基本假设，理解理性和有限理性的关系，特别关 键，而且与笔者读到的新古典主义和批判新古典主义的各种观点，都有所不同。本文只在信息范式基本假设 的框架内，有所侧重地讨论涉及经济学理性的相关概念；对延续了新古典范式的信息范式的基本分析方法， 不多作讨论。一、新古典范式的缺陷：从信息视角出发的评析一、新古典范式的缺陷：从信息视角出发的评析在新古典范式中，基本分析方法还是有效和有力的，已经为信息范式所承续；无力和失效的是基本假 设，这些假设构成了新古典范式的核心。新古典范式的最基本假设

3、，是通过经济学论著和教科书提炼并广泛 传布的完全竞争市场假设。在我看来，完全竞争市场假设中，经济行为人信息完备假设最为关键，由此可以 得出一系列推论：第一，价格可以传递市场交易中的一切信息，信息是完备和对称的。于是经济行为人不必为获取信息 支付成本，获取信息的成本为零。既然经济行为人获取信息的成本为零，他们获取信息的激励也就无从谈 起，有效使用信息的激励也不存在。因此，新古典范式中不存在信息成本和激励的问题。第二，信息成本是交易成本的最主要组成部分，信息成本为零是交易成本为零的必要条件。因此，新 古典范式是交易成本为零的世界，在很大程度上取决于信息完备假设。新制度经济学和其他相关理论的进 展，

4、较好地阐释了这一点。第三，既然信息完备，市场交易及其前景就是确定的。因此，在新古典范式中，风险、不确定性及其 相关的经济行为人的预期，便没有容身之地，聊胜于无。这意味着，新古典范式是确定性经济学范式。如果 严格遵循这一范式，对于现实的经济分析就很难切中肯綮，或者只能倒过来，让现实的经济削足适履地符合 这一范式。第四，信息完备和确定性保证了经济行为人的理性最大化效用的动机自动实现。因此，新古典范 式中经济行为人的理性是完全的，没有必要区分经济行为人在动机、决策与实施过程、结果三方面的理性与 否以及程度如何，三者是一致贯通的，不受限制的。第五，经济行为人信息完备，不存在获取信息的激励，交易成本为零

5、，理性完全，他们都是价格的接 受者，商品同质，资源进出市场无障碍，使经济行为人被抽象成为无差异的同质人。现实中，经济行为人的 差异性、他们私人信息的不完备或不对称性、个体行为人之间的竞争等相互作用，被综合从而化解消融于市 场价格这个公共信息之中了。竞争的差异性、多样性和风险性，这些现实市场竞争的完全性完全性意味 着丰富性，丰富性内在地蕴含着差异性的本来意蕴，被竞争的同一性和确定性的异化意蕴替代了，这与经济学信息范式刍论页码，2/7file:/F: 标准管理法律法规大全 信息产业管理与执法 论文. Arti1267.ht2002-9-15经济学的个体主义出发点和微观分析之名不甚相符。因此，新古典

6、范式的经济分析，实质上至多微观于个别 市场或行业；个体经济行为人的风险类型、如何决策、由谁决策的问题无关宏旨，至少不太重要。第六，信息完备假设加上前述完全竞争市场假设的另外三个特征性条件，使得在新古典范式中，市场 交易的一般均衡必然达成，帕累托最优必然自动实现。于是，市场机制失灵在新古典范式中没有存身之地。 这样，运用新古典范式于理论分析的必然结论就是，市场机制的自发作用最有效率，政府干预没有必要。在 我看来，“政府干预越少越好”的说法，要么是新古典范式抱持者面对现实的留有余地的说法，要么是放松 了完全竞争假设的说法。在不考虑分配效应的条件下，这一说法算不上新古典范式的严格推论。毋宁说，这 一

7、说法已经绽露出新古典范式内在的不合谐之处，隐含了突破新古典范式的必然性。上面六点推论意味着，新古典范式具有循环论证的性质，其假设已经决定了其结论的必然性和唯一 性。新古典范式的必然性和唯一性，面对经济世界的复杂性和多样性，显得过于严峻，过于乌托邦化。按照 斯蒂格利茨(Stiglitz,1994)的看法，新古典范式不讨论经济社会如何处理新信息的流动问题，不考虑人们 如何获取必要的信息以有效地配置资源的问题，甚至不承认经济社会传递信息的效率与获取信息的激励之间 的冲突问题。然而，这些问题都是客观存在的，例如股票市场信息不完备造成的“非均衡的均衡数量”现 象；又例如投资人或创新者的创新活动，意在获取

8、报酬，不可能免费传布技术知识的信息。如此等等，说明 了新古典范式解释域的偏狭和解释力的疲弱。今天看来，20至30年代关于市场社会主义的大论战中，兰格勒纳泰勒定理所表述的市场社会主义 与市场经济可以具有等效性的观点，是错误的。错误的根源在于：(1)低估了激励问题的重要性；(2)低估了 人为造成完全的定价体系运行的困难，相应地低估了经济中非价格机制配置资源的作用；(3)低估了配置资 本的困难；(4)误判了中央计划功能和竞争功能的作用；(5)忽视了经济中创新的作用 (Stiglitz,1994,p.66)。这一系列低估与高估，都建立在对于新古典范式的迷信和误用之上。其中最根本的 错误，正如哈耶克指出

9、的，是人们对于自身理性和科学的“致命的自负”，高估了中央计划当局模拟市场机 制获取、传递信息配置资源的能力(Hayrk,1988,chap.5),低估了信息及其引起的激励机制配置资源的作用。新古典范式对经济运行的解释与经济现实之间的严重不和谐，已经是不争的事实了。但是，人们还是 可以说，它类似于物理学的无摩擦真空世界，是与“实然”相对照的“应然”，向人们提供了可资参照的坐 标，至少在理论上很有价值。如果经济学分析继续拘于新古典范式，仍然可以保持较高的解释力和生命力， 当然好。问题是：新古典范式是不是目前的最优参照系？在哪些方面被突破了？有没有改进的可能？如果 有，如何改进，替代范式是什么？现在

10、，回答这几个问题的时机已经成熟，至少答案的方向已经清晰：新古 典范式不是目前最优的参照系，早已被突破，有了相当的改进，有继续改进的可能；改进的一个可行方向是 从更接近现实的信息不完备和不对称假设入手，建立改造并最终替代新古典范式的信息范式。近20多年来， 信息经济学及其整个经济学的进展，有力地支持了这一判断。二、信息范式的提出、形成及其重要影响二、信息范式的提出、形成及其重要影响信息经济学是问题导向的，信息范式的提出和形成依赖于信息经济学对于经济问题的研究。依我有限 的阅读，最先提出信息范式这一概念的是美国经济学家约瑟夫斯蒂格利茨。1994年，他在社会主义凋萎 了么？一书中，提出了“经济学信息

11、理论研究方法”(the information-theoretic apporeach to economics),简称“信息范式”(informationparadigm),作为区别于新古典范式的经济学研究的新范式 (Stiglitz,1994)。囿于该书论题，他没有详细讨论信息范式本身，更多地分析和讨论了涉及信息范式的经 济学一般问题。不过，从信息经济学等相关学科的进展和他讨论的问题中，我们还是可以进一步归纳、整理 和引申出信息范式的形成脉络。谈到信息范式形成的思想基础，至少有四位经济学大家必须提及。奈特1921年的风险、不确定性与 利润一书，区分了不确定性和风险，指出：在一个充满不确定性

12、的世界上，一部分人会努力获取信息以寻 求获利的机会，而他们也会比其他人得到更多的获利机会的信息(Knight,1921)。这可以看作是市场信息不 完备或不对称思想的明确表述。在1920-30年代关于社会主义的论战中，哈耶克认为，只有通过深远地分散经济学信息范式刍论页码，3/7file:/F: 标准管理法律法规大全 信息产业管理与执法 论文. Arti1267.ht2002-9-15于竞争和自由定价的市场体系中，才可能充分利用知识和信息。他在论文“经济学与知识”(1937)中，探讨 了人类知识（信息）的积累和结构问题。在“社会中知识的运用”(1945)中指出：现实中完全竞争并不存 在，价格体系可

13、以传达稀缺性信息，但不能传达完全的信息。他批评经济学以完全信息为理论前提，从而无 法认识市场失灵问题，初步指出了不对称信息的存在：每个人都对其他人有信息优势（哈耶克，1989,第2、 4章）。他警醒人们注重知识和信息在经济中的作用，强调任何人和组织的信息都不可能完备。凯恩斯在 通论中，用大量篇幅，从贷款人与借款人两类风险、人们的现有知识、经济世界的不确定性、预期和投 资乘数的角度，探讨了不确定性和信息不完备对人们经济行为和经济波动的影响。他强调，人们据以作出预 期的现有知识和信息（情报）不足，再加上未来的不确定性，影响着工商界对经济前景的信心和“血气”， 这些因素共同制约着决策者的预期；预期波

14、动和利率的对比，以及人们的货币流动偏好，影响资本边际效率 的波动；资本边际效率的波动，与依赖于边际消费倾向的投资乘数效应，进而影响投资波动和就业波动，造 成商业循环。与他人不同，凯恩斯对不确定性、信息不完备的强调，明确地与经济波动联系在一起，实际上 与后来的博弈论、信息经济学等理论，有着精神上的血缘关联。这里，还应特别提到科斯的论文“厂商的性 质”(Coase,1937)。文中第一次明确论述了，包括在交易成本之内的发现相对价格的信息成本，以及信息交 易可能降低但不能消除信息成本：“建立厂商有利可图的主要原因，似乎是利用价格机制有成本。通过价格 机制组织生产的最明显成本，是发现相对价格的成本。随

15、着出卖相对价格信息的专业人员的出现，这种 成本可能减少，却不可能消除。”因此说科斯是信息经济学的思想前驱之一，毫不为过。信息经济学的诞生促进了信息范式的形成，信息范式是从经济学分析扬弃新古典范式的演进中逐渐蜕 变脱颖的。阿罗(Arrow)对于信息经济分析的贡献至伟，约从1948年开始，他就和其他学者合作，明确地分 析了不确定性下的经济行为，用数学模型分析了信息不完备带来的损失和预期风险等问题（阿罗，1989）， 他对此的研究持续了半个世纪。1961年斯蒂格勒的论文“信息经济学”(Stigler,1961)的发表，标志着信息 经济学的正式建立（黄淳、何伟，1998）。其后，一批从各个方面不同层次

16、研究信息经济问题的论著，广化 和深化了信息经济学。例如，阿罗(Arrow)1960年代以后的一系列论著，维克里的论文“反投机、拍卖和竞 争性密封招标”(Vickrey,1961),阿克劳夫(Akerlof,1970)关于旧车市场的论文，莫里斯关于不完备信息条 件下最优所得税制度的设计的探讨，以及其他经济学家的工作，大大推进和拓展了信息不对称或不完备对经 济活动的影响的分析。尤其是逆向选择和道德风险行为的分析，显示了由具体交易过程理解经济社会存在方 式和特征的信息经济学的重要作用和潜力，使不对称或不完备信息问题成为经济学的一个新焦点。这个新焦点的汇聚，伴随着相关领域的一系列前承后续、交织互励的发展：冯诺依曼和摩根斯特恩 1944年开创的博弈论和预期效用论，纳什1950年先驱性的非合作博弈论，1960年代塞尔顿和哈萨尼将博弈论 动态化，引入不完备信息，西蒙1947年以后关于管理决策行为中的有限理性的论述，以及1970年代以后新制 度经济学的崛起。这一系列发展，造成了工具性的博弈论，非最大化的有限理性基本行