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1、 1 计量经济学期终考试题 时间：2003.7 专业： 国民经济 姓名： 田启伟（2002661）得分： 1. 说明建立计量经济模型的步骤，并举例说明。 计量经济学的工作步骤一般为： 1、理论模型的设计 理论模型的设计主要包括三部分的工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系（建立熟悉表达式） 、拟定模型中的待估计参数的数值范围。 （1）确定模型中所包含的变量。模型中包含多少变量和变量的类型取决于研究对象的性质和目的，使利用确定的这些变量建立的模型尽可能反映真实的情况，同时又尽可能地简单，以便于操作。模型变量包含三大类：内生变量，前定变量，随机变量。前定变量又包含两类：滞后内生变量，外生变量。
2、（2）确定模型的数学形式 利用经济理论，如对生产函数，需求函数，消费函数等给出的数学形式建立模型； 用样本数据作散点图， 根据散点图显示的变量之间的函数关系作为模型的数学形式。 无法事先确定模型的数学形式时，就采用不同的数学形式进行试模拟，然后从中选择出模拟结果较好的一种作为模型的数学形式。 （3）拟定模型参数的符号和大小的理论期望值。如对生产函数模型中的参数,A，A应为大于 0 的数；,应为 0 与 1 之间的数。 2、样本数据的收集 样本数据的搜集一般从下面两个途径进行： （1）到第一线去直接搜集原始资料，即未经加工整理的资料； （2）搜集次级资料，即将原始资料经过整理或分析简化而得到的资
3、料。 样本数据的收集与整理具体包括以下几个问题： 三类常用的样本数据：时间序列数据，横截面数据，虚拟变量数据。 时间序列数据按照时间先后排列的统计数据，由统计部门提供； 截面数据发生在同一时间截面上的调查数据，由统计部门提供； 虚拟变量数据也称为二进制数据，一般为 0 或 1，虚拟变量经常被用在计量经济学模型中，一表征政策、条件等因素。 选择样本数据的出发点：可得性、可用性 样本数据的质量：完整性、准确性、可比性、一致性 3、模型参数的估计 在建立了理论模型并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，选择适当的方法估计模型，得到模型参数的估计量。在选择方法时，要考虑方程是否可识别，方法的前提条件和
4、估计特性，解释变量之间的相关程度，还要考虑经济模型的目的，方法的难易和费用大2 小等。 4、模型的检验 （1）经济意义检验检验参数估计值的符号大小是否与根据经济理论及经验所拟定的期望值相符。如果不符，查找原因，采取修正措施。 （2）统计检验常用的统计检验有拟合优度检验，变量和方程的显著性检验、参数估计值的标准差检验。 （3）计量经济学经验常用的检验有异方差检验、序列相关检验、多重共线检验等。 （4）模型的预测检验主要是检验参数估计值的稳定性和相对样本容量变化时的灵敏度。 具体举例说明如下： 克莱因战争之间模型是克莱因于 1950 年分析美国第一次世界大战到第二次世界大战之间的经济情况而建立的一
5、个宏观经济模型。 1、理论模型设计：克莱因战争模型是在凯恩斯收入决定模型的基础上作了以下扩充： 引入了工资，利润和税收； 把原模型中的政府支出再划分为政府工资支出和非工资支出； 按利润定义设定了方程（5） ； 按净投资定义设定方程（6） ； 劳动力需求函数是描述企业经济行为的行为方程。模型如下： （1）消费函数：C=b10+b11P+b12Pt-1+b13(Wp+Wg)+1 (1) （2）投资函数：I=b20+b21P+b22Pt-1+b23Kt-1+2 (2) （3）劳动力需求函数：Wp=b30+b31(Y+T-Wg)+b32(Y+T-Wg)t-1+b33t+3 (3) （4）国民收入：Y=
6、C+I+G （4） ） （5）利润： P=Y-Wg-T0 (5) （6）期末资本存量：K=Kt-1+I (6) 其中，Y：国民收入；C：消费支出；I：净投资；P：利润；WP：私营企业工资；K：年末资本存量，以上为内生变量。Wg：政府工资；G：政府非工资开支；T：税金，以上为外生变量。 2、样本数据结果：根据方程变量选者了美国 1920-1941 年资料数据。 3、模型的估计：分别采用 OLS 法和 2SLS 法读模型进行估计。 消费函数：OLS：C=16.239+0.0193P+0.235Pt-1+0.796(Wp+Wg) (7) 2SLS：C=16.543+0.199P+0.214Pt-1+
7、0.81(Wp+Wg) (8) 投资方程：OLS：I=10.125+0.479+0.333 Pt-1-0.112 Kt-1 （9） 2SLS：I=20.284+0.149P+0.616 Pt-1-0.157 Kt-1 （10） 3 劳动力需求方程：OLS：Wp=0.064+0.439(Y+T-Wg)+0.146(Y+T-Wg)t-1+0.13 t（11） 2SLS：Wp=0.065+0.438(Y+T-Wg)+0.146(Y+T-Wg)t-1+0.13 t（12） 从两种方法估计结果看，相应的系数有一定偏差（特别在投资方程） ，但相差不大。 4、模型检验（经济意义检验） 模型的简化式为：Y=1
8、Yt-1+2X (13) 其中，U 为内生变量向量；X 为前定变量向量；1，2分别为相应的简化式系数矩阵。 Y=P Y K C Wp I T Y t-1=P Y K C Wp I X= Wg T G t （Wg）-1 T-1 T （14） 1= 2= （1）边际分析 利用结构方程估计式可以进行边际分析。例如由（7）式可知，工资收入的边际消费倾向是 0.796，工资收入每增加 1 美元，消费将增加近 0.8 美元。现期利润和滞后利润对消费也有一定影响，其编辑消费分别为 0.02 和 0.235。相比较而言，现期工资收入是影响消费的一个决定因素。同理，可对（9）和（11）做类似分析。 （2）乘数分
9、析 从短期乘数2可知，政府现期开支增加 10 亿美元，则国民收入可增加 19.3 亿美元，消费增加 6.21 美元，私营企业支付工资要增加 8.11 亿美元，投资增加 2.59 亿美元。 计算 （1-1）-1 2， 可得长期乘数。 结果如下： 政府开支对国民收入的长期乘数为 2.323，税收对收入的长期乘数为-1.569，故在长期情况下，平衡预算乘数为 2.323-1.569=0.754。 0.863 -0.063 -0.164 0 0 0 1.489 0.174 -0.283 0 0 0 0.746 -0.015 0.816 0 0 0 0.743 0.189 -0.098 0 0 0 0.
10、746 -0.015 -0.184 0 0 0 -0.224 -1.282 1.119 -0.052 0.063 -0.063 0.014 -1.484 1.93 0.143 -0.174 0.174 -0.052 -0.296 -0.012 -0.015 -0.015 -0.015 0.666 -0.188 0.621 0.155 -0.189 0.189 -0.162 -0.204 0.811 0.195 -0.237 0.237 -0.052 -0.296 0.259 -0.012 0.015 -0.015 4 2. 投入产出线性规划模型的实施步骤。举一个实际例子说明。 答：按照模型的数
11、学处理必须与经济内容密切结合的原则，以投入产出模型为基础须按以下顺序进行： 1、 增加投入产出模型的变量个数。 原投入产出模型具有 n 个变量和 n 个等式， 在 （I-A）矩阵满秩条件下存在唯一一组解，故可行解就是最优解，没有选择的余地。增加变量个数使它多余方程的个数，就增加了择优的自由度，以便让模型提供更多的可行解，在目标函数指导下，从中选出最优解。结合经济内容考虑，原投入产出模型一个部门只允许一种工艺技术方式下的一种投入结构，增加变量后一个部门可有若干不同工艺方式的投入结构，由模型选择最好的投入结构。也可考虑一个部门的总产出分为不同的企业类型、或不同的地区等，以便选择最佳的企业规模或合理
12、的布局 。 2、投入产出模型中的严格等式关系改为不等式，这不仅在数学形式上符合了线形规划对约束条件的要求， 进一步加大选择自由度， 而且在经济内容方面提供了更大择优空间。 3、投入产出模型之外增设不等式方程。这一步骤从数学处理角度看，是为了增加模型最优解的非零解个数，因为线性规划模型的非零解个数不会多于不等式个数。从经济意义上讲，是为了增加经济系统更多的约束，这是由于仅仅是投入产出约束是很不够的。在这之外，诸如其他重大经济比例关系约束、各种生产条件、资源、人力、财力等约束均需在模型中加以考虑。 4、建立目标函数。以上三步建立了约束条件体系，形成线性规划模型的主体部分，另一部分就是目标函数，它在
13、模型中虽然只有一个式子，但它起着关键的作用，整个模型就是在它的指导下寻求问题的最优解，集中体现了模型的择优功能。目标函数要依据经济优化标准确定所采用的指标，而后写出数学表达式。 经过上述处理之后，形成了含投入产出模型在内的线性规划模型，其结构形式（以国民生产总值最大为目标函数）如下： max=AN*X 满足： 0*)(XGXGYXAI式中：X决策变量、总产出向量； AN增加值系数向量； Y最终产品向量； G资源（产品资源除外）消耗系数矩阵； G资源拥有量向量； 国民生产总值。 5 3. 什么是平稳时间序列模型？试比较)(pAR、)(qMA、),(qpARMA自相关函数（k）和偏相关函数（kk）
14、的性质和特点。 答：一个时间序列 tZ称为一个平稳序列要满足： （1）均值函数ttEZ为常数，记作。 （2）协方差函数)(,sttsZZE，只依赖于时间差 s-t，记作st。 表 征 类 型 自相关系数（k） 偏相关函数（kk） ARMA(p,q) 拖 尾 拖 尾 AR(p) 拖 尾 在 p 处截尾 MA(q) 在 q 处截尾 拖 尾 4. 什么是经济预警？常用的经济预警方法有那些？ 经济预警从逻辑上讲应包括这样几个阶段：明确警义、寻找警源、分析警兆并预报警度。明确警义是大前提，也就是明确监测预警的对象，是监测预警研究的基础，寻找警源是寻找警情产生的根源，分析警兆是预警过程中的关键环节，警兆也
15、叫先导指标，寻找警源，分析警兆属于对警情的因素分析及定量分析，预报警度则预警目标所在。以上预警逻辑实质上很简单，它是“果因果”分析的具体化。 常用的经济预警方法有：黑色预警方法、黄色预警方法、红色预警方法、绿色预警方法、白色预警方法。具体如下： （1）黑色预警方法不引入警兆等变量，只考察警素指标的时间序列变化规律，即循环波动特性。 （2）黄色预警方法是最常用的预警方法，也有人把它称之为灰色分析。它根据警兆地警级预报警素的警度，是一种由内因或外因到结果的分析。具体操作可进一步分为三种方式：指数预警系统； 统计预警系统； 模型预警系统。 （3）红色预警方法这是一种环境社会分析方法，其特点是重视定性分
