证券交易第九章

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1、第 9 章 债券回购交易债券回购交易一、单项选择题一、单项选择题1.沪、深证券交易所以国债为主要品种的质押式回购交易的开办时间分别是( )。A.1993 年 l2 月和 l994 年 11 月B.1993 年 10 月和 l994 年 12 月C.1994 年 10 月和 l993 年 12 月D.1993 年 l2 月和 l994 年 10 月2.证券交易所质押式回购实行( )。A.抵押库制度B.质押库制度C.扣押制度D.第三方看管3.证券交易所质押式回购的申报要求之一是以债券回购交易资金的( )进行报价。A.月收益率B.季度收益率C.年收益率D.加权平均收益率4.在上海证券交易所进行债券回

2、购交易集中竞价时计价单位为( )。A.每百元资金到期收益B.每百元资金到期年收益C.每千元资金到期年收益D.每万元资金到期年收益5.在上海证券交易所进行债券回购交易集中竞价时，申报数量为( )，单笔申报最大数 量应当不超过( )。A.100 手或其整数倍，1 万手B.10 手或其整数倍，1 万手C.10 张及其整数倍，10 万张D.10 张及其整数倍，1 万张6.深圳证券交易所规定，债券回购交易最小报价变动为( )。A.0.005 元或其整数倍B.0.0l 元或其整数倍C.0.05 元或其整数倍 来源：D.0.1 元或其整数倍7.深圳证券交易所规定，债券回购交易申报数量为 l0 张及其整数倍，

3、单笔申报最大数 量应当不超过( )。A.1 万张B.10 万张C.50 万张D.100 万张8.全国银行间债券市场债券交易管理办法规定，全国银行间债券市场回购的债券 是指经( )批准、可在全国银行间债券市场交易的政府债券、中央银行债券和金融债券等记 账式债券。A.中国证券监督管理委员会B.中国人民银行C.中国证券业协会D.中国银行业监督管理委员会9.2002 年发布的全国银行间债券市场债券交易规则第 6 条规定，全国银行间债券 市场回购期限最短为( )，最长为( )。A.1 天，l 年B.2 天，l 年C.10 天，l 年D.50 天，l 年10.全国银行间债券市场回购交易数额最小为债券面额(

4、 )，交易单位为债券面额( )。A.1 万元，1 万元B.10 万元，l0 万元C.10 万元，1 万元D.10 元，l 元 11.( )是指参与者为达成交易而直接向交易对手方作出的、对手方确认即可成交的报价。A.公开报价B.对话报价C.格式化询价D.双边报价12.( )是指经批准的参与者在进行现券买卖公开报价时，在中国人民银行核定的债券买 卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价，并可同时报出该券种的买卖数量、清算速度等 交易要素。A.公开报价B.对话报价C.格式化询价D.双边报价13.( )是指参与者必须按照交易系统规定的格式内容填报自己的交易意向。A.公开报价B.对话报价C.格式化询价 来源

5、：考试大D.双边报价14.债券回购( )与参与者签署的债券回购主协议是确认债券回购交易确立的合同文件。A.成交通知单B.成交传真件C.成交确认单D.成交协议书15.债券回购业务参与者违规操作对交易系统和债券簿记系统造成破坏的，由中国人民 银行给予警告，并可处( )人民币以下的罚款。A.2 万元B.3 万元C.7 万元D.10 万元16.全国银行间市场买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过( )。A.61 天B.90 天C.91 天D.97 天17.买断式回购的首期交易净价、到期交易净价和回购债券数量由交易双方确定，但到 期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应( )首期交易净价。A.

6、小于B.等于C.大于D.包括18.全国银行间市场规定进行买断式回购，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券 余额应小于该只债券流通量的( )，任何一家市场参与者待返售债券总余额应小于其在中央 国债登记结算有限责任公司托管的自营债券总额的( )。A.20%，20%B.20%，200%C.200%，20%D.200%.200%19.上海证券交易所买断式回购交易按照( )进行申报。A.交易的券种B.证券账户C.回购期限D.价格20.上海证券交易所买断式回购申报价格按每百元面值债券( )进行申报。A.到期价(净价)B.到期现价(净价)C.到期购回价(全价)D.到期购回价(净价) 21.上海证券交易所买

7、断式回购每笔申报限量：竞价撮合系统最小( )手，最大( )手。A.1 000，50 000B.5 000.10 000C.1 000，10 000D.500.1 00022.全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之 间以( )进行的债券交易行为。A.竞价方式B.询价方式C.招投标方式D.定价方式 www.xamda.CoM 考试就上考试大23.( )是全国银行间债券市场的主管部门。A.中国人民银行B.中国银行业监督管理委员会C.财政部D.中央国债登记结算有限责任公司24.全国银行间市场质押式回购成交合同的内容( )。A.由正回购方决定B.由中国人民银行统一制定C

8、.由逆回购方决定D.由回购双方约定25.格式化询价是指参与者必须按照( )规定的格式内容填报自己的交易意向。A.中国人民银行B.证券交易所C.交易系统D.结算代理人26.债券买断式回购交易也称( )。A.封闭式回购B.开放式回购C.一次性回购D.双向回购27.全国银行间市场买断式回购以( )。A.全价交易、全价结算B.净价交易、净价结算C.净价交易、全价结算D.全价交易、净价结算28.全国银行间市场买断式回购中，( )负责买断式回购交易的日常监测工作。A.中央国债登记结算有限责任公司B.中国人民银行C.中国银行业监督委员会D.同业中心29.上海证券交易所会员参与国债买断式回购引入( )制度。A

9、.权限审批B.交易权限管理C.资格认定D.权限最小化30.上海证券交易所国债买断式回购交易的券种和回购期限由( )确定。A.上海证券交易所B.中国人民银行C.交易双方协商D.同业中心 31.上海证券交易所国债买断式回购单笔交易数量在( )手(含)以上，可采用大宗交易方式进 行。A.1 000B.5 000C.10 000D.50 00032.债券质押式回购交易，是指正回购方在将债券出质给逆回购方融入资金的同时，双 方约定在将来某一指定日期，由正回购方按( )计算的资金额向逆回购方返回资金，逆回购 方向正回购方返回原出质债券的融资行为。A.1 年期国债利率B.约定回购利率C.1 年定期存款利率D

10、.活期存款利率33.参与全国银行间市场质押式回购交易的双方应在( )办理债券的质押登记。A.全国银行间同业拆借中心B.中央国债登记结算有限责任公司C.证券登记结算公司D.证券交易所34.关于开展国债买断式回购业务的通知要求，于 2004 年 12 月 6 日，( )国债上市 日起在大宗交易系统将此期国债用于买断式回购交易。A.2004 年记账式(十期)B.2005 年记账式(二期)C.2005 年记账式(十期) 来源：D.2004 年记账式(二期)35.上海证券交易所规定，每一机构投资者持有的单一券种买断式回购未到期数量累计 不得超过该券种发行量的( )。A.10%B.15%C.20%D.25

11、%36.在债券质押式回购交易中，融资方是指在债券回购交易中融入资金、出质债券的一 方;融券方是指在债券回购交易中融出资金、享有债券( )的一方。A.质权B.抵押权C.处置权D.所有权37.2002 年 12 月 30 日和 2003 年 1 月 3 日，上海证券交易所和深圳证券交易所分别推 出了( )。A.金融债券回购交易B.企业债券回购交易C.以企业债为主要品种的质押式回购交易D.以国债为主要品种的质押式回购交易38.2009 年 1 月，中国证券监督管理委员会与中国银行业监督管理委员会联合发布通知， 开展( )在证券交易所参与债券交易试点。A.全国性银行B.政策性银行C.上市商业银行D.所

12、有商业银行39.由于债券的( )发生转移，因此买断式回购的逆回购方可以自由支配购入债券，如出 售或用于回购质押等，只要在协议期满能够有相等数量同种债券返售给债券持有人即可。A.处置权B.所有权C.收益权D.剩余财产分配权40.买断式回购协议具有较低的利率和较低的保证金要求，所以正回购方可以利用融入 资金建立一个具有杠杆作用的证券( )。A.现期空头B.现期多头C.远期空头D.远期多头 41.买断式回购的到期交易净价加债券在回购期间的新增应计利息应( )首期交易净价。A.小于B.大于C.小于等于D.大于等于42.全国银行间市场买断式回购结算的日常监测工作的责任主体是( )。A.同业中心B.中央国

13、债登记结算有限责任公司C.中国人民银行D.中国银行业监督管理委员会43.2005 年 3 月 21 日，即 2005 年记账式(二期)国债上市日起，在( )将此期国债用于买 断式回购交易。A.证券交易系统B.大宗交易系统C.竞价交易系统D.集合竞价结算系统44.上海证券交易所根据财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会关于开展 国债买断式回购业务的通知要求，于 2004 年 12 月 6 日，即 2004 年记账式(十期)国债上 市日起，在( )将此期国债用于买断式回购交易。A.证券交易系统B.大宗交易系统C.竞价交易系统D.集合竞价结算系统45.某证券公司持有一种国债，面值 500 万元

14、，当时标准券折算率为 1.27。当日该公司 有现金余额 4 000 万元。买入股票 50 万股，均价为每股 20 元;申购新股 600 万股，价格每 股 6 元。应付资金总额是( )元。A.3 600B.4 600C.600D.63546.接上题，需要回购融入资金是( )元(不考虑各项税费)。A.3 600B.4 600C.600 转载自:考试大 - Examda.ComD.63547.某证券公司持有国债余额为 A 券面值 l 200 万元，B 券面值 4 000 万元，两种券的 标准券折算率分别为 l.15 和 1.25。当日该公司上午买入 GC007 品种5 000 万元，成交价 格为 3

15、.50 元;下午卖出 B 券面值 4000 万元，成交价格 126 元/百元。则回购交易资金清 算金额为( )元。A.5 000B.5 040C.1 200D.1 38048.接第 47 题，国债现货交易清算应收资金为( )元。A.5 000B.5 040C.1 200D.1 38049.接第 47 题，标准券库存余额为( )元。A.-l 200B.-3 620C.1 200D.1 38050.接第 47 题，当日资金清算净额为( )元。A.6 420B.-3 620C.5 000D.5 04051.买断式回购的清算与交收中，证券方面，中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司根据清算结果，按照

16、( )的原则，将处于交收状态的国债在结算参与人证券交收账户和证 券集中交收账户之间进行划拨。A.价格优先B.货银对付C.公平公正D.时间优先52.国债买断式回购到期购回结算的交收时点为 R+1 日(R 为到期日)( )。A.13：OOB.14：00C.15：00D.15：3053.回购到期清算日(R 日)( )，融资方和融券方均可通过 PROP 系统对当日到期的一笔 或多笔买断式回购申报不履约。A.9：0015：00B.9：3015：00C.9：0013：00D.9：O015：3054.对融资方违约的交易，融券方应付国债义务自动解除，中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司对原冻结的标的国债予以解冻，解冻国债在( )日可用。A.RB.R+1C.R+2D.R+355.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统根据买断式回购业务原则及当 日交收结果判定履约金的归属，并将处理结果并入当日( )市场净额清算。A.一级B.二级C.发行D.流通56.买断式回购初始交易日(T 日)，中国证券登记结算