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1、首都经济贸易大学C a p it a lU n i v e r sit yo fE c o n o m i c sa n dB u si n e s s硕士学位论文论文题专学目：作者商业银行利率风险管理研究2 2 0 11 1 8 0 6 9 6独创性声明一本人郑重声明：今所呈交的商业银行利率风险管理研究论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名：日期：，地年土月斗日关于论文使用授权的说明本人完全了解首都经
2、济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。( 保密的论文在解密后应遵守此规定)辫瞧煦年至月斗日苴登经渣旦星厶堂亟堂鱼途塞g 直些堡堑型奎凰险笪堡盟窒 摘要自2 0 世纪以来，欧美等一些国家逐步放宽了针对金融市场的管制，利率市场化逐步得到推进，在这种情况下，利率的变动越来越快，很大程度上对银行的利润产生了冲击，进而使得银行面临的利率风险逐步加大。特别是2 0 0 8 年以来，国际金融市场的波动进一步加大，利率和汇率两者之间的关联进一步凸显，使得商业银行的
3、经营环境变得更为复杂和严峻，商业银行所承受的市场风险、特别是利率方面的风险不断加剧，这种形势促使银行必须重视和加大针对利率风险管理。巴塞尔委员会也针对利率风险管理出台了1 2 条原则，反映了对利率风险的管理已经成为国际共识，并将成为各个国家的监管部门对银行实施相关监管的重要内容。我国虽然利率市场化的进程在逐步加快，但是利率波动范围依然没有完全放开，且利率管制方面的政策性因素依然较重，同时，国内的银行尤其是国有商业银行在市场化的程度方面还有待提高，对利率风险管理的重视程度还没有得到足够意义上的体现。在这种形势之下，国内的银行很有必要学习国际上先进银行管理利率风险的一些做法，充分参照他们针对利率风
4、险管理的成功经验，并以此为基础，研究符合国内商业银行实际的利率风险管理的方法和系统，使国内银行所承受的利率风险得到较为有效的降低。本文在开篇首先介绍了利率风险及其管理原则，接着从管理的意识、手段、风险的量化等方面分析了国内商业银行管理的现状，随后对商业银行利率风险的预测与度量方法进行了分析，然后探讨了与之相关的一些金融工程方法，对其在中国的适用性进行了评述，最后从金融环境的建设、金融工程方法的运用、金融电子化的建设、资产负债的管理、利率预测机制和产品定价完善以及人才培养等方面提出了相应的利率风险管理的应对之策。主题词：利率市场化利率风险利率风险管理苴塑暨蓝塑曼盔堂墅兰差鱼途塞g 直些堡堡型奎丛
5、隍筻堡班窒A b s t r a c tS i n c en l e19 7 0 s ，t h ew e s t e md e V e l o p e dc o u n t r i e sh a V er e l a X e df i n a n c i a lr e g u l a t i o n ，t h ei n t e r e s tr a t e 孕a d u a l l yl i b e r a l i z e d ，t h em a r k e ti n t e r e s tr a t e s 丘e q u e n t l yn u c t u a t ea 1 1 ds 嘶o
6、 u s l ya 虢c tt h eg r o w mo f b a n k s e a m i n g s ，t h ec o m m c r c i a lb a n k sf a c e dg r e a ti n t e r e s tr a t er i s k ，e S p e C i a l l ys i n c e2 0 0 8 ，m ei n t e m a t i o n a lf i n a n c i a lm a 呔e tt u n n o i li n t e n s 嫡e d t h el i I l l 【a g ee 虢c t so ft h ee X c
7、h a I l g er a t ea n di n t e r e s tr a t eh a v eb e c o m ei n C r e a s i n 哲yo b v i o u s ，a 1 1t h i sm a d eh u g ec h a n g e st ot h ei n t e m a t i o n a l i z e dm o d e mc o 加m e r c i a lb a n k s T h em a r k e tn s k ，e s p e c i a l l yt h ei n t e r e s tr a t er i s k 如n h e ri
8、n c r e a s e d ，s ot h a tc o m m e r c i a lb 砌( sg e n e m l l yn e e dt os t r c - n 垂h e nt h em a J l a g e m e n to fi n t e r e s tr a t e s k T h eB a s e lc o m m i t t e e 出s om a d et h el2b a s i cp n n c i p l e so fi n t e r e s tr a t er i s km a n a g 锄e n t ；t h i ss h o w sm a tm
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10、ag r a d u a l l ya c c e l e f a t e d ，t h ei n t e r e s tr a t en u c t u a t i o nm g ei ss t i l ln o tc o m p l e t e l yo p e n ，w i t has t r o n gp o l i c yf a c t o r s ，a n d1 0 wd e g r e eo fm a r k e t i z a t i o no fC h i n a sc o m m e r c i a lB a r 】- l ( s ，e s p e c i a l l ys
11、 t a t e o w n e dc o m m e r c i a lB a n k s ，m ei n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n th a sn o tr e a l l ya p p r e c i a t e db yt h eb a l l k s I I lt h i ss i t u a t i o n C h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sn e e dt o1 e a mi n t e r e s tr a t er i s km a n a g 锄c n tt e c l
12、l l l o l o g yu 略e n t l y 舶mf o r e i 驴c o u n t r i e s ，a n da b s o r bs u c c e s s 如lr i s km a n a g e m e n te X p 砸e n c e so ff o r e i 伊b a l l l ( s ，a I l do nt h i sb 心st oe x p l o r et h ei n t e r e s tr a t er i s km 肌a g e m e n tt e c l l l l o l o g ya n ds y s t e mi no u rc o
13、 u n t r i e s ，t or e d u c et h e s ko fo u rc o m m e r c i a lb a n k s T h i sa r t i c l ef i r s ti n 仃o d u c e st h ei n t e r e s tr a t er i s ka n di t sm a l l a g e m e n tp r i n c i p l e s ，a n dm e nt oa 1 1 a l y z em em e t h o d so fp r e d i c t i o na n dm e a s u r e m e n to
14、 fi n t e r e s tr a t er i s k ，a n dm e nd i s c u s s e st h em e t h o d so ff i n a n c i a le n 西n e e n go fi n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n t ，m e a n w h i l er e V i e w si t sa p p l i c a b i l i t yi nC h i n a ，a 1 1 dt h e na n a l y z ep r e s e n ts i t l l a t i o no
15、fc o m m e r c i a lb a I l l ( m a l l a g 锄e n ti nc h i n a 舶mm ea s p e c to fr i s km a l l a g 锄e n tc o n s c i o u s n e s s ，m e m o d s ，q u a I l t i t a t i V er i s ke t c F i n a l l yp u t sf o n a r dm ec o u n t e m e a s u r e so fi n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n tf -
16、 r o mt h ea s p e c to ff i n a n c i a le n v i r o m n e n tc o n s t m c t i o n ，f i n a n c i a le n 西n e e r i n ga p p l i c a t i o n ，f i n a n c i a le l e c t F 0 1 1 i cc o n s t 王1 】c t i o n ，a s s e t sa n dl i d b i l i t i e sm a J l a g e m e n t ，i n t e r e s tr a t ep r e d i c t i o nm e c h a n i s ma n dp r o d u c tp r i c i n gi m p r o v e m e n ta n d p e r s o n n e l 佩n i n gi ni n t e r e s tr a t er i s km a n a g e m e n ta n ds oo n K
