兴业鑫天盈货币市场基金

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1、 兴业鑫天盈货币市场基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 兴业鑫天盈货币市场基金 2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月26日 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 21 重要提示1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 2 基金产品概况2 基金产品概况 2.1 基金基本情况2.1 基金基本情况 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式

3、 基金合同生效日 2015年11月02日 报告期末基金份额总额 25,852,029,380.65份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管

4、理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 3下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 报告期末下属分级基金的份额总额 916,903.48份 25,851,112,477.17份 3 主要财务指标和基金净值表现3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B 1.本期已实现收益 6,975.4128

5、0,876,365.512.本期利润 6,975.41280,876,365.513.期末基金资产净值 916,903.4825,851,112,477.17注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1 本报告期基金份额净值收益

6、率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业鑫天盈货币A净值表现兴业鑫天盈货币A净值表现 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 0.9517% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.6114% 0.0007% 兴业鑫天盈货币B净值表现兴业鑫天盈货币B净值表现 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 过去三个月 1.0170% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.6767% 0.0005% 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共

7、13 页 4注：1. 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 管理人报告4 管理人报告 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 54.1 基金经理（或基金经理小组）简介4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限说明 任职日期 离任日期雷志强 本基金的基金经理2017-01-04 -

8、6 中国籍，硕士学位，特许金融分析师（CFA），注册会计师（CPA），具有证券投资基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作，主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。 2016年6月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。 1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明4.2

9、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组

10、合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 61.宏观经济分析 国外经济方面，三季度世界经济增长动力较上季度有所强化。主要经济体经济走势良好，美国经济和欧元区经济增长趋势改善。从领先指标来看，9月美国ISM制造业PMI指数上升至60.8， 创新阶段新高。 就业市场持续改善， 失业率继续小幅下行至4.2%左右。但通胀依然难有起色，8月PCE和核心PCE通胀当月同比分别下

11、行至1.43%和1.29%左右。欧元区制造业PMI指数回落后于9月上行至58.1，通胀依然受抑制，9月CPI同比增速稳定在1.5%，在油价上涨动能趋缓下，通胀或继续受抑制。美元指数本季度从96下降到低点91附近，进入9月有所走强，回升至93，在四季度美联储缩表操作大背景下，美元走强仍有较强支撑； 国内经济方面，当前我国经济金融运行总体平稳，三季度经济增长较前两季度小幅放缓。具体来看，领先指标制造业PMI小幅回落后于9月回升至52.4的水平，同步指标工业增加值 1-8月累计同比增速6.7%，逐步走低。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车涨跌互现：1-8月，社会消费品零售累计增速上升至10.4%

12、，固定资产投资累计增速大幅回落至7.8%，进出口总额累计增速逐步回落至11.7%。通胀方面，CPI同比保持稳定，9月CPI维持1.60%；PPI超预期回升，9月PPI至6.90%水平。 2.市场回顾 债券市场方面，三季度中债总全价指数下跌0.42%，中债银行间国债全价指数下跌0.71%，中债企业债总全价指数下跌1.76%。具体来看，10年期国债收益率从3.57%的水平上行了4个BP至3.61%，10年期金融债（国开）收益率从4.20%下行1个BP至4.19%。货币市场方面，三季度，在银监会强监管的背景下，央行货币政策整体保持不紧不松，资金面波动较前两季度改善，整体平稳。银行间1天回购利率收至2

13、.96%，7天回购利率收至3.20%。 3. 运行分析 报告期内，组合积极应对宏观经济形势、货币政策和市场流动性变化，在监管协调去杠杆、重要政治会议因素以及货币政策维持稳健中性、公开市场“不松不紧“环境下，投资策略整体采取中短久期、高安全性、高流动性策略下，组合操作较上季度积极，灵活性增强，同时扩大交易对手范围，把握各项流动性监管指标安全的前提下，平衡跨季资产布局，参与货币市场波动性紧张机会，平滑组合收益波动，努力取得流动性、安全性和收益性三者平衡。下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，继续做好负债管理和流动性风险管理，加强货币基金流动性新规各项应对和调整，确保合规和流动性安全，兼顾组合收

14、益性。 4.5 报告期内基金的业绩表现4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值收益率为0.9517% ，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，本基金B类份额净值收益率为1.0170%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 7本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 5 投资组合报告5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况5

15、.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,894,947,405.0144.39其中：债券 11,524,984,744.3443.01资产支持证券 369,962,660.671.382 买入返售金融资产 1,344,128,753.245.02其中：买断式回购的买入返售金融资产 -3 银行存款和结算备付金合计 13,414,609,798.7850.064 其他资产 142,757,688.990.535 合计 26,796,443,646.02100.005.2 报告期债券回购融资情况5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项

16、目 金额(元) 占基金资产净值比例（） 1 报告期内债券回购融资余额 -1.34其中：买断式回购融资 -2 报告期末债券回购融资余额 931,227,963.153.60其中：买断式回购融资 -报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107兴业鑫天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 页，共 13 页 8报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54报告期内投资组合平均剩余