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1、www.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.com1一、模型基本属性一、模型基本属性一、模型基本属性一、模型基本属性模型名称屠龙刀模型类别沪深 300 股指期货(IF888)模型周期5 分钟日内交易模型测试时间范围2010 年 5 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日模型测试手数设置每次按固定数量1合约建仓模型佣金设置按成交金额1%收费模型开发平台开拓者(TB)二、模型测试结果二、模型测试结果二、模型测试结果二、模型测试结果项目项目项目项目全部交易全部交易全部交易全部交易多头多头多头多头空头空头空
2、头空头净利润1713132.16 元781730.32 元931401.84 元总盈利4159327.30 元1992194.04 元2167133.26 元总亏损2446195.14 元1210463.72 元1235731.42 元总盈利/总亏损1.701.651.75交易总手数1782 次868 次914 次盈利比率51.63 %48.39 %54.70 %平均利润961.35 元900.61 元1019.04 元平均盈利4521.01 元4743.32 元4334.27 元平均亏损2837.81 元2701.93 元2984.86 元最大资产回撤65213.60 元最大单次盈利3814
3、6.04 元最大连续盈利52652.15 元有效收益率1300.19%年度收益率487.74%夏普比率0.0464手续费合计297467.84 元145269.68 元152198.16 元月度平均盈利53700.44 元净利润/回撤值2626.96%连续盈利手数12 次8 次11 次连续亏损手数12 次10 次9 次三、模型交易盈亏曲线图三、模型交易盈亏曲线图三、模型交易盈亏曲线图三、模型交易盈亏曲线图www.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.com2四、模型月度盈亏柱状图四、模型月度盈亏柱状图四、模型月
4、度盈亏柱状图四、模型月度盈亏柱状图注: 绿色柱表示盈利月,红色柱表示亏损月五、五、五、五、模型优势模型优势模型优势模型优势屠龙刀是根据沪深300股指期货日内5分钟进行发开的兼具趋势和震荡捕捉的独特策略,本策略对日内趋势和日内宽幅震荡的自动识别率可达到 80%左右，在 2012 年本策略实现了单手股指单利超过 70 万的惊人收益。(下图为模型实盘中的一些表现实例)www.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.com3发生于 2012 年 05 月 28 日,日内上涨行情完全捕捉.发生于 2012 年 11 月 2
5、9 日,日内震荡与趋势行情分段有效捕捉.六、模型劣势六、模型劣势六、模型劣势六、模型劣势本模型的软肋在于对无规则震荡缺乏免疫力,可能会出现连续亏损的情况,无规则震荡行情中日内最大连续亏损次数达到过 5 次，但此类亏损出现的概率非常低，在亏损回撤时只要坚持下来稍后都会有非常漂亮的盈利行情。(下图为模型实盘中的一些表现实例)www.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.com4发生于 2012 年 05 月 30 日,日内无规则震荡行情正反挨扇.发生于 2012 年 12 月 27 日,日内无规则震荡行情连续亏损次
6、数达到 5 次.六、免责条款六、免责条款六、免责条款六、免责条款中量网(www.ChinaLHTZ.com)作为中国最大的量化投资研发评定平台,会客观的反映各类模型的优缺点,实际反映每日的信号情况,真实公布账号的盈损状态,对于模型的适应性,稳定性,盈利性会做出科学,公正,真实的评级,但是各类程序化交易都有自己适应的行情周期,不可能永久盈利,所以对于市场状态的把控是投资者需要注意的地方,本网不担负任何因模型亏损产生的法律纠纷,请广大程序化投资爱好者谨慎选取模型,理性看待量化投资,投资有风险,入市需谨慎.www.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.comwww.ChinaLHTZ.com5公司名称: 中量宝（北京）科技有限公司公司地址: 中国 北京市 东城区鼓楼东大街 206 号 北京国际创意设计园 A 座 2 层，100009联系电话: 400-999-3108010-56421306联系邮箱:
