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1、山东大学硕士学位论文1 1 研究背景及意义1 1 1 研究背景第1 章引言金融市场，竞争形势愈演愈烈，农村信用社不再是一枝独秀。村镇银行、贷款公司、农村资金互助社相继成立，邮储银行等在农村增设网点。银监会支持大型商业银行在农村增设机构网点，延伸服务渠道。批准外资法人银行在其总行或分行所在城市辖内的外向型企业密集市县设立支行，支持当地县域经济、外向型经济以及新农村建设。积极稳妥培育村镇银行、贷款公司和农村资金互助社等三类新型农村金融机构，调整组建核准程序，鼓励按照区域挂钩的原则集约化组建村镇银行。截至2 0 1 1 年底，全国2 4 2 家银行业金融机构共发起设立7 8 6 家新型农村金融机构，
2、其中村镇银行7 2 6 家( 已开业6 3 5 家) ，贷款公司1 0 家，农村资金互助社5 0 家( 已开业4 6 家) ；4 7 3 家分布在中西部地区，占6 0 2 ，3 1 3 家分布在东部地区，占3 9 8 。新型农村金融机构累计吸引各类资本3 6 9 亿元，各项贷款余额1 ，3 1 6 亿元，其中小企业贷款余额6 2 0 亿元，农户贷款余额4 3 2 亿元，两者合计占各项贷款余额的8 0 。国家鼓励和引导民间资本进入金融服务领域。，并且对于民间资本允许其兴办允许民间资本兴办金融机构。，同时，在加强有效监管、促进规范经营、防范金融风险的同时前提下，放宽对金融机构的股比限制放宽政策，。
3、对于支持民间资本以入股方式参与商业银行的增资扩股持支持态度，且参与农村信用社、城市信用社的改制工作。鼓励民问资本发起或参与设立村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等金融机构，放宽村镇银行或社区银行中法人银行最低出资比例的限制。对于简化中小金融机构呆账核销审核程序进行简化，。适当放宽小额贷款公司单一投资者持股比例限制，对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策。支持民间资本发起设立信用担保公司，完善信用担保公司的风险补偿机制和。中国银行业监督管理委员会2 0 1 1 年报h t t p ：w w w c b r c g o v c n ，2 0 1 2 0 44山东大学硕士学位论文风
4、险分担机制。1 1 2 研究意义通过研究J 县农村信用社的农户联保贷款的贷款模式及信贷风险管理现状，分析信贷风险管理的问题与差距，利用科学的信贷管理理论与知识，优化贷款的模式与风险管理流程，探索切合农村信用社实际情况的管理办法，提高信贷风险防范与提高收益能力，实现信贷的可持续发展。以期能为我国农村信用社决策部门建立完善农户联保贷款提供相应的解决依据和策略。本文对J 县农村信用社农户联保的现状、存在的不足进行分析，就信贷模式及风险管理流程提出优化意见。为J 县农村信用社提供有效的提示和建议。从而优化风险与收益，牢固发展传统业务，拓展新业务，提高整体竞争力。而且，本文研究具有以下几点意义：第一，完
5、善农村农户联保贷款对于提高中国农村信用社自身的经济发展和效益具有重要意义，而且，能促进信用社更好更健康地发展；第二，完善农村农户联保贷款对于解决农村金融服务而言，可以有助于解决其供给方面存在的不足及问题，也可以提升农民的收入水平；第三，完善农村农户联保贷款对于我国社会主义新农村建设也起到有益的作用，不仅可以扩大器内需建设，而且，有助于构建和谐社会。1 2 研究的对象及方法1 2 1 研究对象本文以J 县农村信用社农户联保贷款为研究对象。1 2 2 研究方法1 文献研究法根据一定的研究课题，通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题。能了解J 县农户贷款的历史和现状，帮助确定
6、研究课题。2 定量分析与定性分析相结合的方法。国务院办公厅关于鼓励和引导民间投资健康发展重点工作分工的通知h t t p ：帆n v g o v C I I 。2 0 1 0山东大学硕士学位论文3 比照分析法通过外部先进经验与该信用社实际情况相结合。4 实证调查与分析方法本文通过对我国J 县农村信用社农户联保贷款的风险管理相关问题进行调查了解，找出J 县农户联保贷款在具体实施过程中存在的问题，从而了解我国农户联保贷款存在的普遍性问题，最后，提出相应的解决策略及具体方案。山东大学硕士学位论文1 3 研究思路1 3 1 文本基本结构框架1 3 2 论文内容结构本文主要针对J 县农村信用社联保贷款进
7、行研究，在对农户联保贷款的理论基7山东大学硕士学位论文础、信贷风险管理的理论基础的分析阐述的基础上，提出J 县农村信用社农户联保贷款实施的具体情况，接着对农户联保贷款进行了风险识别和量化，最后提出加强农户联保贷款实施措施的意见和策略。本文主要分为以下几个部分：第一部分为引言，主要阐述了论文研究的背景及意义、研究的对象及方法、研究思路及相关的国内外文献等作为本文研究的理论基础。第二部分为理论基础，主要针对农户联保贷款理论基础、信贷风险管理理论基础进行了详细阐述，为后面章节的农户联保贷款实施现状的分析做了铺垫。第三部分为J 县农村信用社农户联保贷款实施情况，主要对J 县、山东省等农村信用社做了简单
8、介绍，并且对J 县农村信用社农户联保贷款模式进行了分析。第四部分为农户联保贷款的风险识别与量化，主要针对信用风险识别机量化做了相应的阐述，并且运用一定的模型进行管理和防范。第五部分为加强农户联保贷款风险管理的措施，从农户联保贷款可选择的模式入手，从加强风险管理内部控制、风险管理文化建设、建立科学考核机制等方面提出了加强农户联保贷款风险管理的措施和建议。第六部分为结论与展望，指出了本文研究的可能创新之处和以后需要继续研究的部分。1 4 文献综述1 4 1 国外文献综述巴塞尔新资本协议被视为国际销售行业的“基本法”，是目前全球银行界通用的“规则”。1 9 9 7 年9 月在巴塞尔颁布实施的有效银行
9、监管的核心原则中，将银行风险归结为八点：市场风险、国家和转移风险、信用风险、利率风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、法律风险。2 0 0 4 年6 月，巴塞尔新资本协议针对商业银行的全面分先进行了重新划分，称之为“三大风险”，包括信用风险、市场风险、操作风险。2 0 世纪7 0 年代，小额联保贷款最早产生于孟加拉国，由于传统的信贷对抵押品过于依赖，导致贫困的农户等小生产者贷款非常困难，1 9 7 4 年，孟加拉发生了饥馑，贫困人口大幅度增长，小额联保贷款的先驱们在吉大港大学( B a n g l a -山东大学硕士学位论文C h o t t o g r a mB i s h s h o b
10、i d d a i o e ) 尤努斯( M u h a m m a dY u n u s ) 教授的带领下开始探索并进行小额信贷扶贫实验( N e wY o r kT i m e s ，1 9 9 7 ) 。格莱珉银行( G r a m e e nB a n k )是孟加拉乡村银行的前身，“迄今为止，格莱珉银行共向贫困农民发放近5 7 亿美元的贷款，扶持7 6 8 万农村贫困人口开展生产性创收活动，贷款覆盖8 3 5 6 6 个村，占孟加拉全部村庄的一半以上，而这一阶段格莱珉银行的累积还款率均在9 8 以上，从而使格莱珉银行成为最有效和效益最好的农村扶贫项目( 杜芳芳2 0 0 8 ) 。”
11、z o 世纪9 0 年代，联保贷款因孟加拉国“乡村银行”的成功经验被很多国家复制和发扬，在我国也得到了广大农村开始试验。很多学者也开始选择各地农村联保贷款的案例进行多方面的分析和研究。夏书亮在日本农村金融体系的运行范式范及经验借鉴一文中认为，在日本，合作金融在农村金融体系中居于主导地位，对于资金来源和资金利用都首先考虑到会员的要求，而且，其分支机构几乎覆盖了农村整个的金融市场。合作金融的发展战略是“需求追随型”，而且，在农业经济发展的每一个阶段，会根据会员的需求特点，提供有针对性的产品，不断创新金融服务。另外，日本属于政府主导型的金融体系，所以，政府凭借自身的信用降低了农村金融信贷的交易成本，
12、并且，通过资金及政策进行扶持，也为农村金融市场的成长创造了有利而宽松的环境。在B e s l e y 、S t e p t h e n 、S t i g l i t z 的研究中可以看出，尽管在正规金融信贷过程中，对于贷款者的行为以及面临的道德风险等问题，银行是无法完全掌控的，但是，对于团体贷款，由于其本身的状况特殊，一般而言，同一个团体中的同伴之间可以相互监督，这样就能起到彼此约束对方从事风险性大的项目的目的，所以，对于解决贷款者道德风险的问题有所帮助。而且，B e r e n b a c h 和C h u r c h i l l 对于小额贷款风险做过较为系统的阐述。B e r e n b
13、a c h 指出小额信贷机构主要需要面对以下几点风险：第一，贷款资产组合风险。对于小型信贷机构而言，一般仅仅向非正规部门的客户提供短期劳动资本贷款，其贷款的过程中，一般都不需要采用物品等抵押，而是采用团体担保的形式，而且，其贷款地区和部门相对都比较集中，这就让小额信贷机构面临着较高的协。夏书亮日本农村金融体系的运行范式及经验借鉴 J 金融发展研究，2 0 1 0 0 7 2 7 ：7 6 7 8 山东大学硕士学位论文变风险；第二，管理风险。一般而言，小额信贷机构的信息系统整体的建设水平相对低下，对于大量的数据信息无法进行有效地处理，所以，影响到了整个机构的管理决策以及贷款资产组合的质量；第三，
14、支配和所有权风险。小额信贷机构没有真正的所有者，大多都依赖捐赠资金成立，这样一来，在缺少所有者的状况下，整个机构的经营需要依靠管理者的责任心；第四，“新产业”风险。小额信贷机构面对的风险部分还来自于小额信贷是一个相对新兴的领域。在最初进入小额信贷领域的时候，小额信贷机构面临的竞争一般都很小。但随着机构的成长，小额信贷机构将面对激烈的竞争，这会使其遇到很多不可预测的风险。K a s i a & P a w l a k 认为，小额信贷机构所设计的产品在满足顾客需要之前，还需要获得更多客户的相关信息，而且，不同的机构应该有不同的方法和方式，包其中包括依据正式、非正式的途径获取的客户信息，而这些信息的
15、获取，主要有以下几点：第一，在第一线工作的信贷员可以反馈一些相关的客户信息；第二，通过市场调查的方式，可以反应出一些较为可靠地信息；第三，通过竞争对手可以获取一些相关的信息和数据；第四，咨询机构可以通过与那些需要退出小额信贷的客户直接进行沟通，这样也能掌握小额信贷市场的现实情况和已经推出的小额信贷产品的缺陷。1 4 2 国内文献综述我国从上世纪8 0 年代，开始了对信贷风险的研究。随着经济与金融的发展，我国借鉴国外先进经验，不断发展信贷风险管理理论与实践。2 0 1 3 年月1 日起开始实施的商业银行资本管理办法( 试行) ( 以下简称资本办法) ，它属于中国版的巴塞尔新资本协议，将巴塞尔协议
16、I I 和巴塞尔协议统筹推进，商业银行应于2 0 1 8 年年底前全面达标。资本办法对于巴塞尔I I 和巴塞尔针对风险加权资产计算方面的核心要求进行了整合，将风险的覆盖范围进行了扩展，监管资本风险的敏感度也相应得到了提高，而且，合理设计各类资本风险资本权重体系，对于符合条件的银行采取内部评级法计量信用风险的资本要求，同时，要求所有银行计提操作风险和市Q K a s i aa n dP a w l a k ，M i c r o f n a n c ec e n t e rI f f C ，F a ll2 0 0 2 ，“C li e n t - F o c u s e dM i c r o f i n a n x e ：AR e v i e wo fI n f o r m a ti o nS o u r c e s ”1 0山东大学硕士学位论文场风险的资本要求。总之，资本办法在资本定义、要求、风险加权资产计量、全面风险治理等各方面都保持了与国际新资本
