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1、支付结算风险管理电子支付与结算电子支付与结算课程专题课程专题-提纲一、支付风险定义、种类及联系二、我国支付系统存在的风险三、我国支付系统风险管理措施四、对我国支付系统研究的几点想法引入案例一、支付风险定义、种类及联系1.支付风险定义：支付结算风险是指各种不利因素对支付系统 稳定运行所产生的负面影响及其损害。 国际清算银行关于重要支付系统的核心原 则中第三条指出：系统应该清楚地定义 信用风险和流动性风险的管理过程 ，说明 系统操作者和参与者各自的责任 ，并提供 适当的激励手段以管理和控制这些问题。 2.支付风险种类 （1）流动性风险。系统中某个当事人在期满以后 的某个时间可能有足够的资金支付其在
2、系统范围 内的债务，但在预期的时间内没有足够的资金清 偿其在系统范围内的债务所构成的风险。 （2）信用风险。系统中某个当事人既不能在预期 时间也不能在以后的任何时间完全清偿其在系统 范围内的债务所构成的风险。 （3）法律风险。导致或者恶化信用风险或者流动 性风险的不合理法律框架或者法律上的不定性所 构成的风险。例如，支付清算组织管理办法一、支付风险定义、种类及联系（4）运行风险。导致或者恶化信用风险或者流动 性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误 所构成的风险。（5）系统性风险。某个参与者不能清偿其债务或 者系统本身的破坏，可能导致系统的其他参与者 或者金融市场中其他的金融机构不能在期满时
3、清 偿其债务所构成的风险。这种失灵会导致广泛的 流动性问题和信用问题，从而可能威胁到系统和 金融市场的稳定。一、支付风险定义、种类及联系支付风险之间的联系诸风险有着广泛的联系，一种风险出现并 扩大时，有可能导致另一种风险，各种风 险之间存在明显的传导性、方向性，构成 一个完整的传递链条，其联系如图所示。 其中流动性风险和信用风险在支付系统风 险链中处于关键和核心地位。一、支付风险定义、种类及联系图1 支付系统风险链1.流动性风险流动性管理手段比较缺乏商业银行流动性风险控制难度大自动质押融资机制效果不明显二、我国支付系统存在的风险2.法律制度滞后没有专门关于支付系统的立法现有的法规还有很多不尽完
4、善的地方现有法律制度落后于实际情况对非金融机构清算组织管理缺乏统一的制度二、我国支付系统存在的风险二、我国支付系统存在的风险3.运行风险运行维护力量不足各商业银行行内系统开发不完善、升级不同步监控功能有待完善操作风险4.缺乏应急管理机制二、我国支付系统存在的风险三、我国支付系统风险管理措施1.借鉴国外经验，优化流动性管理美国：FEDWIRE给予参与者一定的无抵押透支权 ,对信用级别较高的参与者在透支额度之外再给予 有抵押的透支额度，日间透支收取一定的利息， 对于资信状况不好的参与者则不予日间透支或取 消其透支资格；此政策禁止隔夜透支，若某一系 统参与者在营业终了无法平衡头寸清算账户仍为 借方余
5、额的，美联储将对其给予高额罚息贷款。 欧盟：在TARGET中，流动性由在欧洲中央银行 系统中的各国中央银行提供。为了保护这些中央 银行不遭受结算风险，所有的日间信贷必须有抵 押品，有人担心这会使得对抵押品的要求过度， 但有一解决办法是扩大合法抵押品的范围。但是 这里存在着抵押品价值波动迅速的问题，使得各 国中央银行常常暴露在结算风险中。而实际上， 大多数TARGET参与者都提供了比他们支付需求 更多的抵押品，这意味着抵押品要求的成本是很 低的。 三、我国支付系统风险管理措施日本：BOJ - NET日银系统主要采取有担保 的日间透支和政府债券质押融资等措施提 高流动性，对清算账户余额不足的付款通
6、 知提供排队机制和抵消机制以节约流动性 。三、我国支付系统风险管理措施加拿大：LVTS大额汇划系统采用对支付指令进行 风险测试（支付金额是否在净借记限额内）的方 式实时控制风险的作法值得我们借鉴。LVTS系统 中参与者发送支付指令需通过两种约定抵押方式 中的一种来规避信用风险：一是全额抵押的“违约 者支付”机制（自行承担风险）；二是协议抵押的 “幸存者支付”机制（共同承担风险）。这两种方 式下发送的支付指令均有不同的净借记限额控制 ，一旦通过风险控制测试，则支付指令是不可撤 销的，接收方获得日间支付的最终性。三、我国支付系统风险管理措施完善PMIS或者开发综合信息服务系统 ，整 合支付清算体系
7、信息资源，通过对现代化 支付清算体系各个组成系统（尤其是HVPS ）所提供的信息进行采集、分析和整合， 了解各种在流动性和风险之间进行平衡的 政策在实际的操作过程中的效果，并像意 大利等大多数发达国家的支付系统一样， 注重进行数据分析，为制定更好的适合我 国国情的管理流动性和风险的政策办法提 供实证支持。 三、我国支付系统风险管理措施2.进一步完善相应的法律和规章制度。虽然现在有票据法和支付结算办法 等相关法律规范和人民银行制定的大 额支付系统业务处理办法和大额支付 系统运行管理办法等规章制度，但是仍 然很不完善。 三、我国支付系统风险管理措施3.完善系统功能，防范运行风险确保系统接口之间有效、顺畅衔接加强系统的监控功能，有效进行风险预警三、我国支付系统风险管理措施芬兰银行支付结算模拟软件对我国支付系 统研究的启示（2009年度国家大学生创新 性实验项目：中国大额支付系统流动性风 险研究基于BoF-PSS系统模拟）大额支付系统在平衡流动性和风险方面的 最新进展及对我国的启示 支付系统中日间流动性需求的度量方法 实务部门和研究机构更加紧密的合作 密切关注和研读国外文献四、对我国支付系统研究的几点想法
