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2、 2条线条线 3 3条线条线 N N管理层管理层 ：大脑大脑司库司库 ：心脏心脏清算清算 ：动静脉动静脉IT IT ：神经网络神经网络风险风险 ：免疫系统免疫系统 业务业务条条线线 ：四肢四肢客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户客户 客户客户客户客户客户客户市场市场 FTP1FTP1市场市场 FTP1FTP1利率汇率利率汇率 RATESRATES利率汇率利率汇率 RATESRATES政策政策 FTP2FTP2政策政策 FTP2FTP2FTPFTPFTFTP P 1+21+2商业银行司库职能商业银行司库职能 拟人化的商业银行拟人化的商业银行uu Funding F
3、unding 融资融资筹资、投资、流动性筹资、投资、流动性uu Pricing Pricing 定价定价FTPFTPuu DerivativesDerivatives 衍生品衍生品内部对冲、外部平仓内部对冲、外部平仓分行分行&条线条线FTPFTPRATESRATES外外部部客客户户货货 币币 与与 资资 本本 市市 场场LIBORLIBOR SHIBORSHIBOR 投放投放剩余剩余资金资金借入借入短缺短缺资金资金商业银行司库运营商业银行司库运营司库司库 Cash PoolCash Pool商业银行司库头寸摆布商业银行司库头寸摆布主账户主账户代理账户代理账户1 1代理账户代理账户2 2代理账户
4、代理账户3 3代理账户代理账户4 4代理账户代理账户5 5代理账户代理账户6 6代理账户代理账户N N司库头寸司库头寸本日账户头寸本日账户头寸= = 上日账户头寸上日账户头寸 + + 本日收款本日收款- - 本日付款本日付款头寸划拨头寸划拨主账户（通常开立在本行）主账户（通常开立在本行）与代理账户（通常开立在他行）与代理账户（通常开立在他行）之间的头寸划拨之间的头寸划拨保障支付保障支付 避免透支避免透支商业银行司库账户划分商业银行司库账户划分公公 司、司、 个人个人 同同 业、业、 其他其他 （银银 行账行账户户2 2）司库司库 （银（银 行账行账户户1 1）全球全球 市场市场 投行投行 资管
5、资管（交（交 易账易账 户）户）银行账户银行账户 Banking BookBanking Book交易账户交易账户 Trading BookTrading Book市场市场风险管控要求风险管控要求商业银行司库交易分类商业银行司库交易分类 流动性流动性目的目的 / / 投融资目的投融资目的 / / 风险风险对冲对冲BankingBanking Book 2Book 2 存款存款 贷贷贷贷款款 其他其他BankingBanking Book 1Book 1 流流动动动动性性+ + 风险对风险对风险对风险对 冲衍生品冲衍生品 投融投融资类资类资类资类 + + 套利衍生品套利衍生品TradingTra
6、ding BookBook 代客交易代客交易 套利交易套利交易银行盘银行盘2 2银行盘银行盘1 1交易盘交易盘资资资资 产产产产 负负负负 债债债债 ( ( 存款存款 / / 贷贷贷贷款款 / / 拆放拆放 . ) . ) 分分 期期 限限 业业业业 务务务务 缺缺 口口活期，活期，7 7天，天，1 1个月，个月，3 3个月，个月，6 6个月，个月，1 1年及以上年及以上大大 宗宗 资资资资 金金 来来 源源 与与 运运 用用 - - 集集 中中 度度 风风风风 险险险险 敞敞 口口央行央行资资金金 / / 掉期掉期 / / 债债券券 / / 贵贵金属金属 . .司司 库库库库 ( ( 拆借拆
7、借 / / 债债债债券券 / / 衍生品衍生品 . ) . ) 流流 动动动动 性性 储储储储 备备备备 缺缺 口口现现金与金与备备付金，付金，7 7天，天，1 1个月，个月，3 3个月，个月，6 6个月，个月，1 1年及以上年及以上商业银行司库仪表板（需求原型）商业银行司库仪表板（需求原型）里程表里程表温度表温度表 油量表油量表汇汇 总总总总行行境内境内亚亚太太欧非欧非美洲美洲其他其他 维度维度: : 机构机构 部门部门 账户账户 货币货币 产品产品 期限期限 交易交易对手对手 度量度量: : 利率利率 汇率汇率 金额金额（余额余额/ /发生额发生额 现值现值/ /面值面值/ /额度）额度）
8、资产业务资产业务 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上负债业务负债业务 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上业务缺口业务缺口 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上央行借款央行借款 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上 市市场场场场掉期掉期 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上 债债债债券投券投资资资资 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上司库资产 司库资产 1天，7天，1个月，3个
9、月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上司库负债 司库负债 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上司库储备缺口司库储备缺口 1天，7天，1个月，3个月，6个月，1年，3年，5年，7年，10年及以上商业银行司库仪表板（需求目标）商业银行司库仪表板（需求目标）业务缺口业务缺口大宗交易大宗交易司库司库 储备储备 缺口缺口汇汇 总总总总行行境内境内亚亚太太欧非欧非美洲美洲其他其他 维度维度: : 机构机构 部门部门 账户账户 货币货币 产品产品 期限期限 交易交易对手对手 度量度量: : 利率利率 汇率汇率 金额金额（余额余额/ /发生额发生额 现值现值/ /
10、面值面值/ /额度）额度）二二、为什么选择、为什么选择 Tableau Tableau ？选选 对对 工工 具具 跟跟 随随 思思 维维 易学易用易学易用：用拖、拉、拽玩转数据魔方。 完全自助完全自助：从此不再依赖IT。 超强透视超强透视：丰富的图表，与思维同步。 开发利器开发利器：既是分析工具，也是开发工具。 挖掘利器挖掘利器：既能挖掘数据，也能挖掘分析人才。为什么选择为什么选择 TABLEAU TABLEAU ？厨厨师师菜菜单单/ /食食谱谱 DashboardDashboard厨房厨房TableauTableau食材食材 Data SourceData Source我我 的的 数数 据，
11、我据，我 做做 主！主！三、商业银行司库三、商业银行司库仪表板仪表板的创建的创建掌掌 握握 数数 据据 实实 现现 目目 标标资产负债数据 与资产负债表 维度与视角产品维度产品维度 资产负债表内外资产负债表内外 1- 1-按机构按机构2-2-按部门按部门3-3-按客户按客户4- 4- 期限维度期限维度1- 1-原始期限原始期限2- 2-重定价期限重定价期限3- 3-到期期限到期期限风险资本风险资本维度维度1- 1-分类分类2- 2-评级评级3- 3-权重权重4- 4- 货币维度货币维度1- 1-美元美元2- 2-英镑英镑3- 3-欧元欧元4- 4- ALM ALM 资产资产负债管理负债管理 F
12、unding, Pricing, CapitalFunding, Pricing, Capital and Market Risk Managementand Market Risk Management 融资融资, , 定价定价, , 资本与市场风险管理资本与市场风险管理BS BS 资产负债表资产负债表 价格价格数据数据 买价买价 卖价卖价 利率利率 汇率汇率 金额金额数据数据 余额余额 发生额发生额 基期基期 报告期报告期 财务会计视角财务会计视角：涉及产品、货币，：涉及产品、货币，2 2个维度个维度 管理会计视角管理会计视角：涉及产品、货币、期限，：涉及产品、货币、期限，3 3个维度个维
13、度 风险资本视角风险资本视角：涉及全部：涉及全部 4 4个维度个维度准备数据源准备数据源 连接数据源连接数据源 绘制图表绘制图表 仪表板仪表板 故事故事 内网发布内网发布制作制作/ /发布仪表板发布仪表板总总行行 公司公司 个金个金 境内境内 北京北京 天津天津 上海上海 境外境外 纽约纽约 伦伦敦敦 东东京京 资产资产 负债负债 业务业务 缺口缺口司司库库 流流动动 性性储储 备备缺缺 口口大宗大宗 资资金金 来源来源 与运与运 用用司司库库 仪仪表表 板板司司库库 故事故事商业银行司库仪表板（管窥）商业银行司库仪表板（管窥）资产负债业务期限缺口资产负债业务期限缺口 ( (文本表文本表/ /
14、数据源数据源: :核心业务系统核心业务系统) )大宗资金交易分布大宗资金交易分布 & & 司库头寸分布司库头寸分布 可视化：地图可视化：地图/ /饼图饼图/ /条图条图/ /气泡图气泡图/ /树状图树状图筛选器：地区筛选器：地区/ /机构机构/ /货币货币/ /产品产品/ /交易对手交易对手司库流动性储备缺口司库流动性储备缺口 ( (文本表文本表/ /数据源数据源: :司库交易系统司库交易系统) )汇总汇总总总行行境内境内境外境外 灵活的数据源连接灵活的数据源连接 并发连接并发连接(SQL)(SQL) 数据混合数据混合 超强的数据透视超强的数据透视 任性切分任性切分 玩转数据魔方玩转数据魔方 不不依赖依赖IT IT 轻松拖拉拽轻松拖拉拽( (VizQLVizQL) ) 数据分析易如反掌数据分析易如反掌 轻松实现轻松实现WEBWEB应用应用 - DESKTOP/SERVER - DESKTOP/SERVER 天作之合天作之合 极极佳的数据可视化工具佳的数据可视化工具 - - 助力企业信息助力企业信息发现发现TABLEAU TABLEAU 印象印象THANKS!THANKS!刘学锋 司库高级业务经理 E-Mail:
