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1、浙江大学硕士学位论文商业银行监控指标与考核指标的相关性分析及资金配置姓名：李松恭申请学位级别：硕士专业：运筹学与控制论指导教师：陈叔平20010301摘要p5 5 2 2 5 2在商业银行进行资产负债比例管理背景下，本文以商业银行分行为问题的定位点，从国内商业银行资产负债比例管理中指标执行的现状出发，系统研究了商业银行监控指标与考核指标的相关性分析及资金配置的问题。本文首先对商业银行总行下达给下级分行的监控指标和考核指标间关系进行了定性分析和相关分析。这对商业银行总行根据分行资金的流动性、安全性、盈利性应该重点监管哪些监控指标提供了方法和参考依据。然后建立商业银行资金优化配置的数学模型，并用模
2、拟的案例行对模型进行数值求解，给出一套资金的优化配置方案。最后，对模拟的案例行进行模型参数的敏感性分析和数值解的进一步讨论。这对商业银行分行实现总行的指标要求，提高资金使用效率，达到商业银行分行在经营中所追求的资金流动性、安全性、盈利性均衡结合，具有一定借鉴和参考的价值。A BS T R A C TU n d e rt h eb a c k g r o u n do fa s s e t - l i a b i l i t i e sm a n a g e m e n to fc o m m e r c i a lb a n k ，i nt h i st h e s i sc o n c e
3、n t r a t i n go nt h eb r a n c ho fc o m a n e r c i a lb a n k ，i nv i e wo ft h es t a t u sw h i c ht h eb r a n c ho fc o m m e r c i a lb a n kp e r f o r m st h ei n d e x ，w es y s t e m a t i c a l l yr e s e a r c ht h ec o r r e l a t i o na n a l y s i so fs u p e r v i s i o ni n d e x
4、a n de v a l u a t i o ni n d e x ，a n dt h ea l l o c a t i o nf o rf u n do fc o m m e r c i a lb a n k T h i st h e s i sf i r s t l yp r e s e n t sq u a l i t a t i v ea n a l y s i sa n dc o r r e l a t i o na n a l y s i so fs u p e r v i s i o ni n d e xa n de v a l u a t i o ni n d e xw h i
5、 c ht h ec o m m e r c i a lb a n kr e q u i r e di t sb r a n c ht op e r f o r m A c c o r d i n gt os a f e t y , l i q u i d i t ya n dp r o f i to ff u n do ft h eb r a n c ho fc o m m e r c i a lb a n k ，i tp r o v i d e sm e t h o df o rc o m m e r c i a lb a n kh o wt os u p e r v i s ei n d
6、 e x T h e nt h i st h e s i sb u i l d sm a t h e m a t i c a lm o d e lo f0 1 1 1 “ p r o b l e m ，a n dg i v e sn u m e r i c a ls o l u t i o nb ys i m u l a t i n gb a n kc a s e F i n a l l yt h i st h e s i sp r e s e n t ss e n s i t i v i t ya n a l y s i sf o rp a r a m e t e ri nt h em o
7、d e la n dd i s c u s s e sn u m e r i c a ls o l u t i o n I ti so fr e f e r e n t i a lv a l u ef o rt h eb r a n c ho fc o m m e r c i a lb a n kt oo b t a i nr e q u i r e m e n to ft h ec o m m e r c i a lb a n k ，a n dt Om a k em o s tu s eo f f i r e d ，a n dt ob a l a n c es a f e t y , l i
8、 q u i d i t ya n dp r o f i t I I 浙江大学硕士学位论文商业银行监控指标与考核指标的相关性分析及资金配置第一章商业银行各项指标的定义及符号约定本章我们首先假定商业银行的资产负债业务，接着对监控指标和考核指标给予定义，然后对文章中用到的符号进行约定。我国商业银行目前实行的是一级法人体制，商业银行的分行不具有法人资格，只有营运资金而无资本金，各商业银行总行留存本系统4 0 的资本金，分行营运资金在每年上报总行利润的3 3 中提取，因此我们对分行不考虑资本【2 。我们根据目前商业银行分行基本的资产和负债业务，假定商业银行是通过人民银行存款进行清算和结算下，对分行的资
9、产和负债进行如下的假定：1 ：资产业务：a ) 贷款：短期贷款( 半年以内、半年至一年) ，中长期贷款( 一年至三年、三年至五年、五年以上) ；b ) 库存现金：满足存款提取，指分行本部直接管理的金库中的业务库存现金；c ) 人行存款；满足商业银行分行的各种结算和清算，指分行本部在当地人民银行往来帐户的存款；d ) 同业拆出：指分行本部拆借给其他金融机构的资金；e ) 上存上级行的资金：存差行上存上级行的资金，包括分行本部在上级行长期上存的资金和临时上存的资金两部分。2 ：负债业务：a ) 存款：短期存款( 活期存款、三个月、半年、一年) ，中长期存款( 两年、三年、五年) ：b ) 同业拆入
10、：指的是分行本部向其他金融机构拆入的资金；c ) 向上级行借款：借差行向上级行借的资金，分行本部向上级行借款，包括借入的长期资金和短期资金；d ) 向人行的借款：是指分行本部向当地人民银行的借款，包括年度性借款和临时借款：浙扛大学硕士学位论文监控指标和考核指标的定义( 参见文献【1 】、【2 】) ： ，础洲盼黼心r 每。2 ) 备付金比例指标=鱼笪垒塑查叁堡 存款的期末余额卢“2 三二专善互，备付金余额= 库存现金余额十人仃仔款求颈。 3 ) 中长期黼懈标= 鬻黼 = 苦。 。，拆入榭静笔黼_ ，鲁。 s ，拆出洲鼢笔黼一= 鲁。 6 ) 资产删懒2 黼燃+ 1 - 等，其讹+ l 代表在洲
11、刻的流动资产余额包括在t + 1 到t + 2 时间段内到期的同业拆出款及到期的贷款( 不含逾期贷款) ，库存现金、在人行存款、上级行的存款；L L 。代表在t + l 时刻的流动负债余额包括t + 1 到t + 2 时间段内到期的同业拆入款、短期存款、中长期存款及到期的向上级行借款、向人行借款。7 ) 不良舭燃标2 焉禚筹g f r 等，不良贷款包括逾期航呆滞贷款、呆帐贷款。其中的逾期贷款是指因借款人原因贷款到期( 含展期) 未能归还的贷款，不包括逾期贷款：呆滞贷款是指逾期( 含展期) 三年以上的贷款，不含呆帐贷款：呆帐贷款是指借款人和担保人经依法宣告破产或死亡或外界重大自然灾害或经国务院批
12、准核销的逾期贷款而不能偿坏的借款。 8 ) 资产利润比例指标= 虿糯，符号约定【决策期为( t ，t + 1 ) J ：上。：期末的贷款余额；L 。：期末的第i 类贷款余额啊“2 i 石i 乏i 丽。D ，期末的存款余额；上，一：决策期内新贷出的第i 类贷款浙江大学硕士学位论文L ，。，：决策期内要归还的第i 类贷款；D 。+ ：期末的第j 类存款余额；D 。，：决策期内新增的第j 类存款；D ，。：决策期内提取的第j 类存款：c 。：期末的库存现金余额；月。：期末的人行存款余额；G 。：决策期内新增的备付金；“。：期末的流动资产余额i三上。：期末的流动负债余额；C 。：现金资产；B 0 ：期
13、初向上级行的存款余额；耳：决策期内向上级行的存款：既：期初向上级行的借款余额；耳：决策期内向上级行的借款；B 期初向人民银行的借款余额；尻：决策期内向人民银行的借款：C G 期末的拆出资金余额； k ：决策期内的新增拆出资金；C R 。：期末的拆入资金余额：巩，：决策期内的新增拆入资金：。，是同业拆入平均利率：r 。一向上级行借款平均利率；u 1r + 向上级行存款的平均利率：r e 向中国人民银行借款平均利率；是备付金平均利率；，是厶的平均利率：七是D ，的平均利率：口。：期末的存贷比指标值；卢。：期末的备付金比指标值；Y 。：期末的资产流动比指标值；K 。：期末的中长期贷款比指标值：q 。
14、：期末的不良贷款比指标值；，。：期末的拆入资金比指标值；t T “ t 。：期末的拆出资金比指标值；q 。：期末的资产利润比指标值；q ：第i 类贷款的风险损失因子；v目标偏好系数：I = 1 ，2 ，3 ：只在( 什l ，t + 2 ) 的预期总利润额。K ：决策期内到期归还的贷款、归还的拆出资金、归还的上存上级行的资金与到期的拆入的资金、向上级行的借款、向人行的借款之差：Z ，期初的贷款余额结转到下一决策期到期的贷款；。：期初的存款余额结转到下一决策期到期的存款；B L 。：期末的不良贷款余额( 包括逾期、坏帐、呆帐) ；B 。：决策期内不良贷款回收量与期初贷款在期内转化为不良贷款量差额；
15、R 。，：决策期内通过人行存款进行清算和结算的资金：五：商业银行总行给下级分行下达的第k 个指标要求值；k - I ，2 8 ；i = l ，2 表示短期贷款和中长期贷款；j _ 1 ，2 表示短期存款和中长期存款；浙江大学硕士学位论文第二章引言商业银行经营状况的好坏是由一组指标来反映的。在目前人民银行的资产负债比例管理下，各个商业银行总行在期初t 时刻对他们分行下达在期末t + l 时刻的监控指标要求和考核指标要求，t + l 时刻监控指标是存贷比例指标( 口。) 、备付金比例指标( 屈+ 。) 、中长期贷款比例指标( K 。) 、拆入资金比例指标( f 。) 、拆出资金比例指标( m 。)
16、 ，他们反映了商业银行总行根据分行存款的来源对其在( t ，t + 1 ) 决策期内的贷款量、备付金量、中长期贷款量、拆八资金量、拆出资金量的控制。考核指标是资产流动比例指标( 一+ ) 、不良贷款比例指标( q 。) 、资产利润比例指标( n 。) ，它们是对商业银行分行在( t + 1 ，t + 2 ) 内资金流动性、安全性、盈利性即“三性”目标的反映和刻画。监控指标和考核指标是若干具有弹性的比例指标，商业银行总行根据分行经营中资金流动性、安全性、盈利性规定他们的上限或下限。对于监控指标有t 2 “ 。Z ，屈+ 。2Z 2 ，K 。Z 3 ，。乙，m 。z ，的硬约束，现在我们假定商业银行分行的资金来源只有短期存款、中长期存款和拆入资金，资金用途只有短期贷款、中长期贷款、备付金、拆出资金。在商业银行一级法人体制下，商业银行分行不具有资本，因此我们有等式：拆入资金余额+ 存款余额= 贷款余额+ 各付金余额+ 拆出资金余额，即c R , + 。+ D ，+ 1 = 厶+ 1 + c + R +
