《监控强势股异动，预判大盘动向——大数据操盘手》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监控强势股异动，预判大盘动向——大数据操盘手（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2014-06-18 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 证券研究报告 数数量化策略量化策略 监控强势股异动，预判大盘动向监控强势股异动，预判大盘动向大大数据操盘手册数据操盘手册（2014-06-18） 数数量化策略量化策略报告报告 内容提要：内容提要： 情绪情绪 择时择时 上周，投资者情绪继续好转，目前投资者情绪指标已从拐点向上反弹 多日，长线看多。 概念概念 目前概念炒作热度指数位臵良好，建议投资者参与。同时，概念一致 性指标目前处于相对高位，显示出概念关注度同步提升，机会将不断 涌现。本周看多概念为 3D 打印、管网、机器人、新能源，看空概念 为彩票、操作系统、苹果、世界杯。概念对应个
2、股请参见报告。 行业行业 根据关注度行业配臵模型运算，6 月看多的行业为电力煤气及水等公 用事业、纺织和服装、机械行业、农林牧渔、社会服务业、医药生物； 看空的行业为传播与文化、非银行金融、交通运输仓储、煤炭开采、 银行业、造纸和轻工。 主力主力 上一交易日机构账户大幅抛出了创业板股票。 游资参与指数从底部拉 起，显示出个股行情有可能展开。 强势强势 股股 根据投资经验，强势股走势往往提前于大盘。我们首先运用统计方法 建立了强势股股票池， 然后按日识别强势股形态， 目前统计了 “拉升” 和“回落”两种形态。我们将这两种形态的强势股数据画成曲线，与 上证指数对比。历史研究发现，它对于近期大盘波段
3、判断具有一定的 参考价值。目前强势股没有特殊动向。 个股个股 形态形态 目前，全市场有 30%股票价格在布林通道上轨以上，下轨以下的股票 在 5%以内，个股形态普遍不错。 日内日内 交易交易 今日短线信号为看多，日内看涨，投资者可相应准备操盘计划。日内 T+0 可先买后卖，套利交易者可将参数调整至多头模式。 目录目录 1、事件套利日历、事件套利日历 2、宏观时间表、宏观时间表 3、多元情绪择时、多元情绪择时 4、概念多空关注度、概念多空关注度 5、行业配臵、行业配臵二维码二维码 6、因子看市、因子看市 7、龙虎榜、龙虎榜动向动向 8、强势股动向强势股动向 9、个股技术形态个股技术形态汇编汇编
4、10、股指期货、股指期货集中度集中度模型模型短线短线信号信号 分析师 冯 剑 (执业证书编号：S0930511090001) 021-22169176 相关研报 互联网数据挖掘系统，行为金融新领域 2010-09-16 数量化投资：体系与策略 2012-09-10 金融文本挖掘前述系统、数据、指标 2012-09-18 基于深层次文本挖掘的策略研究概念板块事件驱动套利策略 2012-09-19 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - 证券研究报告 1、事件套利日历、事件套利日历 图表图表 1：确定性确定性事件日程及套利对策事件日程及套利对策 日期日期 事件
5、事件 套利套利对策对策 相关概念及个股相关概念及个股 2014-06-12 至 2014-07-13 世界杯 事件正在进行中，建 议看空 啤酒概念：青岛啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、重庆啤酒 网络彩票概念：中体产业、安妮股份、粤传媒、鸿博股份、歌华 有线、高鸿股份 视频概念：乐视网、海信电器 其它相关股票：白云山 2014-06-19 至 2014-06-22 中国软交会 事件下周开始，若相 关股价已有表现，建 议看空 云计算概念：浪潮信息、华胜天成、浪潮软件、航天信息、中国 软件、同方股份、恒生电子、紫光股份、浙大网新、成飞集成 物联网概念：航天信息，新大陆， 英唐智控， 远望谷， 第一医药，
6、大唐电信，四川长虹，中国联通，安妮股份，航天长峰 2014-06-25 至 2014-06-26 谷歌 I/O 大会 建议看多 智能穿戴概念：水晶光电、中国建筑、兖州煤业、云南锗业、卓 翼科技、机器人、金亚科技、漫步者、爱使股份、三钢闽光 大数据概念：湘鄂情、浪潮信息、天源迪科、华闻传媒、四川长 虹、浪潮软件、鹏博士、久其软件、广东明珠、五粮液 地图概念 2014-08-26 至 2014-08-28 中国互联网大 会 行情酝酿期，建议密 切关注相关概念股票 走势，择机建仓 网络安全概念：浪潮信息、东软集团、立思辰、同方股份、中国 软件、浪潮软件、鹏博士、中兴通讯、四维图新、国民技术 大数据概
7、念：湘鄂情、浪潮信息、天源迪科、华闻传媒、四川长 虹、浪潮软件、鹏博士、久其软件、广东明珠、五粮液 移动互联网概念 智能交通概念：航天信息、中兴通讯、亿阳信通、亿纬锂能、天 源迪科、航天科技、四维图新、大金重工、四创电子、键桥通讯 智能穿戴概念：水晶光电、中国建筑、兖州煤业、云南锗业、卓 翼科技、机器人、金亚科技、漫步者、爱使股份、三钢闽光 网络彩票概念：中体产业、安妮股份、粤传媒、鸿博股份、歌华 有线、高鸿股份 O2O 概念：英唐智控、山煤国际、长园集团、南纺股份、华智 控股、比亚迪、浪潮信息、机器人、东百集团、成飞集成 图表图表 2：不确定性不确定性事件及对策事件及对策 事件事件 相关概念
8、及个股相关概念及个股 南海危机 军工概念：成飞集成、中国重工、抚顺特钢、海兰信、中国嘉陵、航天信息、中国卫星、四川 九洲、航空动力、航天电子 航母概念：中国重工、抚顺特钢、中国船舶、方正科技、包钢股份、海兰信、中国建筑、成飞 集成、潍柴动力、永泰能源 说明：概念相关股票是通过文本相关性算法得出，对于概念和股票之间的真实联系我们无法做出保证，特此声明。 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - 证券研究报告 2、宏观时间表宏观时间表 图表图表 3：主要宏观数据披露日程及对策主要宏观数据披露日程及对策 预定发布日期预定发布日期 宏观数据宏观数据 市场预期市场预期
9、上期值上期值 对策对策 2014-06-23 汇丰 PMI 49.4 历史显示，汇丰 PMI 对大盘影响不大。 2014-07-01 PMI 50.8 历史显示， PMI 对大盘影响不大。 2014-07-09 CPI 和 PPI 2.5 / -1.4 历史显示，CPI+PPI 与大盘当日涨幅呈较高相关性， 两者同向。CPI+PPI 较上期变动，与大盘当日涨幅和 累计涨幅呈高度相关性，两者同向。 2014-07-10 M0 6.7 历史显示，M0 对大盘次日影响较大，反向关系。 2014-07-10 M1 5.7 历史显示，M1 及其变动对大盘次日影响较大，同向 关系。 2014-07-10
10、M2 13.4 历史显示，M2 较上期变动对大盘涨幅呈同向关系， 其值上升有利于大盘。 图表图表 4：主要宏观数据主要宏观数据（原始值）（原始值）与指数涨幅关系与指数涨幅关系衰减图衰减图 图表说明：本图分为左右两侧，图表说明：本图分为左右两侧，左侧为宏观数据与大盘累计涨幅的关系，右侧为宏观数据与大盘日内涨幅的关左侧为宏观数据与大盘累计涨幅的关系，右侧为宏观数据与大盘日内涨幅的关系；深色表示同向关系，浅色表示反向关系；横坐标的系；深色表示同向关系，浅色表示反向关系；横坐标的 day.00 代表数据披露当日，代表数据披露当日，day.01 代表次日，以此类代表次日，以此类推。推。 数据来源：国家统
11、计局、中国人民银行等官方指定数据披露机构。 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - 证券研究报告 图表图表 5：主要宏观数据（变动值）与指数涨幅关系主要宏观数据（变动值）与指数涨幅关系衰减图衰减图 数据来源：国家统计局、中国人民银行等官方指定数据披露机构。 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 5 - 证券研究报告 3、多元情绪择时多元情绪择时 上周，投资者情绪继续好转，目前投资者情绪指标已从拐点向上反弹多日，长线看多。 图表图表 6：普通投资者情绪普通投资者情绪择时择时曲线曲线 图表说明：我们运用普通投资者情绪曲线进行大盘择时
12、。该曲线是光大金融工程团队利用独创的中文云系统，通过 互联网金融文本挖掘算法，提取投资者情绪表达相关资料经情感识别而成。2013 年至今择时胜率 100%。 数据来源：光大中文云系统 图表图表 7：经济担忧指数：经济担忧指数 数据来源：光大中文云系统 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 6 - 证券研究报告 图表图表 8：资金面担忧资金面担忧指数指数 数据来源：光大中文云系统 图表图表 9：通胀担忧通胀担忧指数指数 数据来源：光大中文云系统 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 7 - 证券研究报告 4、概念多空概念多空关关注度注度
13、 目前概念炒作热度指数位臵良好，建议投资者积极参与。下图显示了12 个月的概念炒作热度走势。从图中可以很清楚地看到，概念炒作热度在2014 年 3 月初达到高位后，随即开始振荡下行。经历了一个非常明显地下降通道后， 目前已经从底部攀升至一定高度， 建议投资者积极参与。 同时，概念一致性指标目前处于相对高位，显示出概念关注度同步提升，机会将不断涌现。 本周看多看空概念及相关股票请参见图表 9 至图表 12，其中相关股票是通过文本相关性算法得出，对于概念和股票之间的真实联系我们无法做出保证，特此声明。 图表图表 10：概念：概念炒作热度指数炒作热度指数 指数说明：概念炒作热度指数是光大金融工程团队
14、利用独创的中文云系统，通过互联网金融文本挖掘算法，提取现 存 100 个以上热点概念的网络关注度数值经统计方法汇总而成。 数据来源：光大中文云系统 图表图表 11：看多看多概念概念及股票一览及股票一览 概念名称概念名称 . . 相关个股相关个股 3D 打印 中航重机，大族激光，海源机械，机器人，南风股份，宝钛股份，成飞集成，高乐股份，四川长虹，昆明机床 管网 新兴铸管，金洲管道，青松建化，长园集团，数码视讯，三精制药，沃尔核材，上海新梅，国统股份，祁连山 机器人 林州重机，新时达，达意隆，软控股份，秦川发展，工大高新，大富科技，金自天正，上海机电，向日葵 新能源 比亚迪，深圳能源，申能股份，福田汽车，宝新能源，江淮汽车，上海普天，万向钱潮，同济科技，潍柴动力 数据来源：光大中文云系统 2014-06-18 数量化策略报告 敬请参阅最后一页特别声明 - 8 - 证券研究报告 图表图表 12：
